Блог им. Gattaka

Как правильно искать грааль?

Итак, я знаю немного методы машинного обучения, умею анализировать временные ряды — ну там всякая коинтеграция, стационарность, авторегрессия и прочие. Но наличия прибыльной стратегии не вижу в упор… Мне бы 50% в год было бы достаточно… Проверил уже несколько идей, и вроде бы что-то есть. То есть получается определять допустим на покупку 3 правильных пробоя на 1 ложный, но не понятно как ставить стоп и в итоге этот 1 ложный стоп жрет всю прибыль и вы в нуле. 
Анализирую крупные таймфреймы — от 15 минут по голубым фишкам. Вы мне прямо скажите грааль есть или нет на таких таймфреймах? Что-то больно смахивает на стохастику чистую… Или грааль это только hft, в том что он там есть — 100% просто доступен не для всех.
Как можно дальше развиваться программисту типа меня? Устроится на работу в финансовую контору? Или это уже все мертво — hft роботы работают и все уже давно распилено.
44 | ★1
14 комментариев
если програмёр, то hft — твой грааль. главное — не требует крупных сумм
avatar
Eu-Gin, я просто думаю там все уже попилено и занято. Учитывая, что в предметной области я самоучка — только потратишь время… Ну ок, спасибо за совет. Буду думать…
Илья Гаврилов, кем попилено, и что занято? тема только начинает свое победоносное движение — всем хватит
avatar
Eu-Gin, сфига вдруг он сможет обогнать роботов hft-ков, которые давно этим занимаются и уже много вложили в инфраструктуру и софт? Чтобы соревноваться за микросекунды, нужны очень серьезные первоночальные вложения в разработку.
avatar
nik, Вот-вот… я так посмотрел насколько они зашиваются, используют мощности видеокарты, отключают Garbage Collector в Java. И даже этого может быть недостаточно, ибо если у тебя хуже канал — ты будешь проигрывать. Одна надежна на разные закономерности. Если они не увидели какую-то закономерность, а ты увидел ее — тогда да.
Илья Гаврилов, где кормятся 100 человек, так прокормится и сто первый.
avatar
посмотрите в сторону парного трейдинга
avatar
думаю не все грустно.
на сайте алор есть тесты — посмотрите они на 3, 5 30 минутах.
Думаю, Вы можете похожее сделать.
Сам я занимаюсь потихоньку, ищу страты.
avatar
каждый сам должен найти подходящую стратегию и таймфрейм. можно паттерны торговать, но их отыскивать надо уметь. можно анализ компаний делать, как я, но тут разные факторы надо брать в рассчет. ну или что еще придумать.
одной правильной стратегии нет. главное анализируй свои действия постоянно. не звездись, когда профит есть. убыток — всегда урок
avatar
М-да...
Если у вас реально есть понимание того, что вы перечислили про авторегрессию и стационарность, то у вас есть все шансы найти свой грааль. На российском рынке этого достаточно для старта.
Но!!! Забудьте пока о внутридневных данных.
Работайте (ищите грааль) на дневных данных.
В качестве инструментов опирайтесь на сишку и сбер.
Именно в этой комбинации вы найдете свой грааль, который даст вам 50% в год. Но сразу рассчитывайте на то, что ценой этих 50% в год будет просадка в 20%, которая может длиться квартал.
avatar
Вы все правильно делаете, копайте дальше. На работу устраиваться не надо, это не спортивно, художник гомо-трейдер должен быть голодным.
HFT это тоже не гарантия грааля, не обольщайтесь. 
avatar
Где грааль? На халяву?:) Ну ща тебе тут на советуют лет на 10-15 жизни потраченной в пустую:)

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10
Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой...
Фото
12 марта Группа Ренессанс страхование опубликует МСФО за 2025 год
Напоминаем, что 12 марта 2026 года RENI опубликует МСФО Группы за 2025 год, а также проведет День инвестора, чтобы рассказать о ситуации на...
ЕС может пересмотреть планы в отношении импорта газа в РФ
В The Telegraph предположили, что Евросоюз может пересмотреть параметры поэтапного отказа от российского газа до конца 2027 года, так как...
Фото
Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?
Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем...

теги блога Илья Гаврилов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн