Блог им. Gattaka

Как правильно искать грааль?

Итак, я знаю немного методы машинного обучения, умею анализировать временные ряды — ну там всякая коинтеграция, стационарность, авторегрессия и прочие. Но наличия прибыльной стратегии не вижу в упор… Мне бы 50% в год было бы достаточно… Проверил уже несколько идей, и вроде бы что-то есть. То есть получается определять допустим на покупку 3 правильных пробоя на 1 ложный, но не понятно как ставить стоп и в итоге этот 1 ложный стоп жрет всю прибыль и вы в нуле. 
Анализирую крупные таймфреймы — от 15 минут по голубым фишкам. Вы мне прямо скажите грааль есть или нет на таких таймфреймах? Что-то больно смахивает на стохастику чистую… Или грааль это только hft, в том что он там есть — 100% просто доступен не для всех.
Как можно дальше развиваться программисту типа меня? Устроится на работу в финансовую контору? Или это уже все мертво — hft роботы работают и все уже давно распилено.
★1
14 комментариев
если програмёр, то hft — твой грааль. главное — не требует крупных сумм
avatar
Eu-Gin, я просто думаю там все уже попилено и занято. Учитывая, что в предметной области я самоучка — только потратишь время… Ну ок, спасибо за совет. Буду думать…
Илья Гаврилов, кем попилено, и что занято? тема только начинает свое победоносное движение — всем хватит
avatar
Eu-Gin, сфига вдруг он сможет обогнать роботов hft-ков, которые давно этим занимаются и уже много вложили в инфраструктуру и софт? Чтобы соревноваться за микросекунды, нужны очень серьезные первоночальные вложения в разработку.
avatar
nik, Вот-вот… я так посмотрел насколько они зашиваются, используют мощности видеокарты, отключают Garbage Collector в Java. И даже этого может быть недостаточно, ибо если у тебя хуже канал — ты будешь проигрывать. Одна надежна на разные закономерности. Если они не увидели какую-то закономерность, а ты увидел ее — тогда да.
Илья Гаврилов, где кормятся 100 человек, так прокормится и сто первый.
avatar
посмотрите в сторону парного трейдинга
avatar
думаю не все грустно.
на сайте алор есть тесты — посмотрите они на 3, 5 30 минутах.
Думаю, Вы можете похожее сделать.
Сам я занимаюсь потихоньку, ищу страты.
avatar
каждый сам должен найти подходящую стратегию и таймфрейм. можно паттерны торговать, но их отыскивать надо уметь. можно анализ компаний делать, как я, но тут разные факторы надо брать в рассчет. ну или что еще придумать.
одной правильной стратегии нет. главное анализируй свои действия постоянно. не звездись, когда профит есть. убыток — всегда урок
avatar
М-да...
Если у вас реально есть понимание того, что вы перечислили про авторегрессию и стационарность, то у вас есть все шансы найти свой грааль. На российском рынке этого достаточно для старта.
Но!!! Забудьте пока о внутридневных данных.
Работайте (ищите грааль) на дневных данных.
В качестве инструментов опирайтесь на сишку и сбер.
Именно в этой комбинации вы найдете свой грааль, который даст вам 50% в год. Но сразу рассчитывайте на то, что ценой этих 50% в год будет просадка в 20%, которая может длиться квартал.
avatar
Вы все правильно делаете, копайте дальше. На работу устраиваться не надо, это не спортивно, художник гомо-трейдер должен быть голодным.
HFT это тоже не гарантия грааля, не обольщайтесь. 
avatar
Где грааль? На халяву?:) Ну ща тебе тут на советуют лет на 10-15 жизни потраченной в пустую:)

теги блога Илья Гаврилов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн