Исторические данные - они вообще есть?

09 марта 2016, 19:57
|
Maxim Maximov

Решил заняться достаточно высокочастотной торговлей фьючерсами. Чтобы адекватно протестировать быструю стратегию, нужен минимум -стакан, а лучше — ордерлог. Но всё, что я нашел — ордерлог на фтп Цериха. Пару дней поковырял их файлы, но так и не смог с ними разобраться. Отсюда вопрос — где взять историю по стаканам фьючерсов, с которой будет понятно работать. Желательно — дешевле, чем на бирже.

спецраздел:
торговые роботы

54 | ★2

14 комментариев

Тут один товарищ недавно выкладывал на гитхаб код на C++, чтобы Цериховские бинари парсить. Там вроде ордерлог полностью. Сам не заморачивался, мне ленты всех сделок по фьючам с сайта биржи хватает для того что я делаю.

Пафос Респектыч

09 марта 2016, 21:18
Ответить

Вот: http://smart-lab.ru/blog/301945.php

Пафос Респектыч

09 марта 2016, 21:18
Ответить

Самый доступный вариант )

Пафос Респектыч

09 марта 2016, 21:19
Ответить

Zweroboi, опять же, qsh и церих. Есть у меня подозрение, что данные там с ошибками записаны. Не все поля бывают заполнены по отдельному приказу.

Maxim Maximov

09 марта 2016, 22:43
Ответить

Maxim Maximov, смотря сколько ошибок. Никто не гарантирует отсутствие ошибок и в фиде, и где-то ни было ещё. Этот Цериховский дамп такие же программисты писали. Ещё раз, мне это вообще фиолетово, я стаканами не интересуюсь, качаю с биржи что есть, и хватает.

Пафос Респектыч

09 марта 2016, 23:03
Ответить

Maxim Maximov, а можно конкретнее по ошибкам?

r0man

09 марта 2016, 23:16
Ответить

Подключаете основной логин плазы с полным ордерлогом ориентир 10 тыр в месяц, через интернет с домашнего компа и разбираетесь. Это самый качественный и дешевый вариант. Можно взять данные и на стороне, но тогда вы пропустите этап обучения. Подробнее http://smart-lab.ru/blog/310157.php

Алексей Никитин

10 марта 2016, 07:23
Ответить

В файлах от Цериха как минимум поле AmountRest заполнено неверно.

_landy

10 марта 2016, 08:49
Ответить

_landy, совсем неверно или Церих подмешивает ошибки? Например, беру произвольный день, произвольный ордер со сделками, и вроде всё правильно заполнено: