SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Nonoxty
Исторические данные - они вообще есть?
- 09 марта 2016, 19:57
- |
Решил заняться достаточно высокочастотной торговлей фьючерсами. Чтобы адекватно протестировать быструю стратегию, нужен минимум -стакан, а лучше — ордерлог. Но всё, что я нашел — ордерлог на фтп Цериха. Пару дней поковырял их файлы, но так и не смог с ними разобраться. Отсюда вопрос — где взять историю по стаканам фьючерсов, с которой будет понятно работать. Желательно — дешевле, чем на бирже.
55 |
14 комментариев
Тут один товарищ недавно выкладывал на гитхаб код на C++, чтобы Цериховские бинари парсить. Там вроде ордерлог полностью. Сам не заморачивался, мне ленты всех сделок по фьючам с сайта биржи хватает для того что я делаю.
- 09 марта 2016, 21:18
Вот: http://smart-lab.ru/blog/301945.php
- 09 марта 2016, 21:18
Самый доступный вариант )
- 09 марта 2016, 21:19
Zweroboi, опять же, qsh и церих. Есть у меня подозрение, что данные там с ошибками записаны. Не все поля бывают заполнены по отдельному приказу.
- 09 марта 2016, 22:43
Maxim Maximov, смотря сколько ошибок. Никто не гарантирует отсутствие ошибок и в фиде, и где-то ни было ещё. Этот Цериховский дамп такие же программисты писали. Ещё раз, мне это вообще фиолетово, я стаканами не интересуюсь, качаю с биржи что есть, и хватает.
- 09 марта 2016, 23:03
Maxim Maximov, а можно конкретнее по ошибкам?
- 09 марта 2016, 23:16
Подключаете основной логин плазы с полным ордерлогом ориентир 10 тыр в месяц, через интернет с домашнего компа и разбираетесь. Это самый качественный и дешевый вариант. Можно взять данные и на стороне, но тогда вы пропустите этап обучения. Подробнее http://smart-lab.ru/blog/310157.php
- 10 марта 2016, 07:23
+1
В файлах от Цериха как минимум поле AmountRest заполнено неверно.
- 10 марта 2016, 08:49
_landy, совсем неверно или Церих подмешивает ошибки? Например, беру произвольный день, произвольный ордер со сделками, и вроде всё правильно заполнено:
- 10 марта 2016, 10:11
+1
Я наблюдал проблемы с полем AmountRest (там приходит нулевое значение вместо правильного ненулевого) в случае частичного исполнения ордеров.
- 10 марта 2016, 10:55
_landy, действительно. Косяк выглядит так, если кому интересно:
- 10 марта 2016, 10:57
r0man, надо срочно звать Морошкина в тред :)
- 10 марта 2016, 11:08
тоже в поиске стакановой хистори…
- 16 апреля 2016, 19:18
Читайте на SMART-LAB:
💼 Чем отличается портфель клиента ВТБ Мои Инвестиции от «стандартного»
Классической считается такая пропорция — 60% акций и 40% облигаций. Но портфель наших клиентов отличается от стандартного: он успешно...
16:04
Минфин предложил ужесточить бюджетное правило и сократить расходы
Правительство обсуждает снижение базовой цены на нефть для бюджетного правила и готовит приоритизацию расходов. Это сигнал, что бюджет входит в...
12:38
