Исторические данные - они вообще есть?

Решил заняться достаточно высокочастотной торговлей фьючерсами. Чтобы адекватно протестировать быструю стратегию, нужен минимум -стакан, а лучше — ордерлог. Но всё, что я нашел — ордерлог на фтп Цериха. Пару дней поковырял их файлы, но так и не смог с ними разобраться. Отсюда вопрос — где взять историю по стаканам фьючерсов, с которой будет понятно работать. Желательно — дешевле, чем на бирже.

исторические данные фьючерсы

Maxim Maximov

Москва

с 9 марта 2016

14 Комментариев

Пафос Респектыч
09 марта 2016, 21:18
Тут один товарищ недавно выкладывал на гитхаб код на C++, чтобы Цериховские бинари парсить. Там вроде ордерлог полностью. Сам не заморачивался, мне ленты всех сделок по фьючам с сайта биржи хватает для того что я делаю.
0
Пафос Респектыч
09 марта 2016, 21:18
Вот: http://smart-lab.ru/blog/301945.php
0
Пафос Респектыч
09 марта 2016, 21:19
Самый доступный вариант )
0
Алексей Никитин
10 марта 2016, 07:23
Подключаете основной логин плазы с полным ордерлогом ориентир 10 тыр в месяц, через интернет с домашнего компа и разбираетесь. Это самый качественный и дешевый вариант. Можно взять данные и на стороне, но тогда вы пропустите этап обучения. Подробнее http://smart-lab.ru/blog/310157.php

0

Читайте на SMART-LAB:

Сбербанк рекомендовал годовой дивиденд с доходностью 11,6%

Обыкновенные акции Сбербанка в ходе торгов 21 апреля снижаются на 0,6%, до 323,31 руб., торгуясь на уровне рынка в целом.Наблюдательный совет кредитной организации рекомендовал направить на...

Freedom Finance Global

15:35

Аналитики «Сбер КИБ» рекомендуют акции RENI к покупке с целевой ценой в 125 руб.

Аналитики «Сбер КИБ» выпустили обзор под названием «It's a wonderful Life», в котором анализируют Группу Ренессанс страхование. В частности, отмечается: Из-за нового стандарта отчетности МСФО 17...

Ренессанс страхование

16:33

USD/JPY: рынок собирается проверить решимость японского регулятора

Японская иена продолжает разнонаправленно колебаться в ограниченном коридоре, продолжая тестировать психологический рубеж 160, который продолжает оставаться непреодолимым барьером. Пара застряла...

Tickmill

16:30

Долларовые российские облигации: ищем интересные идеи

Доходности российских долларовых облигаций, после достижения локального минимума в сентябре 2025 г., скорректировались вверх и сейчас торгуются в сравнительно широком боковике. Какие уровни...