Блог им. Mansiy

Стратегия - прошу оценить результаты теста в TSLAB!

    • 02 марта 2016, 10:48
    • |
    • Mansiy
  • Еще
Всем привет.
Уважаемые трейдеры, прошу вас помочь оценить результаты тестирование стратегии парного трейдинга по акциям сбербанка за период 2014-2015 года. Так как тест за 2 года, то в поле «доходность в год» 88,22% это доходность средняя за 1 год? в общей сложности за 2 года доход в какой колонке указан?
Показатель просадки 35%, думаю над тем как его уменьшить. Может сократить количество входов. Профит-фактор неплохой и коэффициент восстановления. Количество сделок приемлемое за весь период. 
Стратегия - прошу оценить результаты теста в TSLAB!
★1
23 комментария
Максимальная просадка слишком велика. И для такой доходности в абсолюте  для арбитражной стратегии.
Может быть, как малый довесок в портфеле и пойдет, но вообще-то, я такое не стал бы торговать. 
И еще, откуда у Вас доллары.
avatar
SergeyJu, думаю уменьшить кол-во входов. Это уменьшит просадку. Подскажите, в тесте 88,22% — это доходность средняя за 1 год же? то есть за два года будет в 2 раза больше?!
Сам не знаю откуда доллары взялись. Для TSLAB выгружал котировки с сайта Финама. На сайте Финама валюту же никак не указываешь при выгрузке исторических котировок
avatar
Mansiy, я не знаю Ваш тестер и тем более не знаю, какой стартовый капитал используется для расчета доходности. 
Поскольку Вы сами не понимаете, что у Вас вышло, прежде всего необходимо проконсультироваться с профессионалом, который использует такой же тестер и знает его баги и скрытые возможности.
avatar
SergeyJu, я изменил шапку. Тест проводился в TSLAB. Там вроде нет поля с какого стартового капитала проводить тест
avatar
Mansiy, найдите профи для консультации. Или аккуратно сами разберитесь. Второе труднее, но полезнее. Я, увы, ничем Вам не помогу.
avatar
SergeyJu, спасибо
avatar
 По идеи осталось уменьшить только просадку.
avatar
Надо каждую сделку на качество оценивать. А краткий отчёт это курям на смех:)
меня честно настораживает соотношение прибыльных и убыточных сделок (не за счет переоптимизации???) и одинаковое время нахождения в убыточной и прибыльной сделке, но это конечно, без знания деталей алгоритма не ведет ни к каким выводам.
avatar
vladimir doigt, это парный трейдинг. Заход сразу по двум акциям разнонаправленно. И также их одновременное закрытие. Поэтому и время нахождение в убыточных и прибыльных сделках одинаковое.
Самокритичный трейдер, раскрыть всех сделок не могу. Но сам их анализировал, они открываются согласно стратегии.
avatar
Mansiy, 
Тогда эти показатели не отражают истинное время нахождения в убыточных и прибыльных позициях, должна быть взята разница между противоположными сделками....
Например — пара закрыта в убыток — сколько времени висела убыточная парная позиция?
avatar
vladimir doigt, В отчете есть показатель «баров на сделку (в среднем)». Сделки открываются и закрываются одномоментно, это суть парного трейдинга — открытие разнонаправленных сделок. Сделки могут висеть так несколько дней, часов. В зависимости от волатильности рынка. 
avatar
Mansiy, 
я поэтому и еще кое-почему тслабом редко пользуюсь.
Пришел к мысли что свой тестер нужен, пусть примитивный — но ясный на 100%, где будет понятно что, а не кем-то что-то написанное, которое выдает несоответствующий результат.
Может, я не прав, люди -то пользуются....
У Вас есть сделки, закрытые в убыток? по стопу? Если сделка (в данном случае парная) долго находится в минусе — нервная система трейдера истощается, это ясно. Задача теста подготовить себя к поведению системы и знать при каких показателях она прошла критические рубежи, когда она уже сломана…
avatar
vladimir doigt, чтобы до конца понимать отношения убыточных сделок к прибыльным или наоборот, нужно понимать суть парного трейдинга. Это когда сделки открываются в противоположном направлении. Так что, естественно, есть сделки, закрытые в убыток. Вот только сделки с прибылью перекрывают их. 
Не понял вашу фразу «нервная система трейдера истощается, это ясно».
avatar
хороший фактор восстановления
и вроде ничего так средняя сделка почти 1%
avatar
Джонни Фунт, да, я тоже так думаю. При учете средней прибыли в месяц на отметке 5,34% и общем количестве сделок 242шт за 2 года с небольшим, то доход за 1 сделку почти 1% — неплохо
avatar
1 у тя только лонг… легко быть гением на бычьем тренде
2 мало сделок… не пойму в чем проблема сделать тесты от 1.1.2008г?
3 тесть на постоянной сумме 1мио… по ряду причин
avatar
ves2010, подскажи, плиз, как в tslab указать стартовый капитал в 1 миллион. 
Сделаю тест с 2008 года.
avatar
Mansiy, доку читай… в настройках где бумагу задаешь и таймфрейм
avatar
Отдельные тесты за 2014 год и за 2015 + по сегодняшний день.
 
avatar
Что то меня смущает количество баров на сделку, это 5 минутки что ли? Фактор восстановления очень плохой. 
avatar
… сумма настраивается в свойствах лаборатории, валюта в настройках поставщика и просадку поменьше бы.
avatar
Сбер — сбер преф?
Тайм фрейм какой? 
avatar

теги блога Mansiy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн