Блог им. YuryNikulin

Мой опыт: торговля на большом и маленьком счете.

В прошлый раз я решился и написал свой первый пост (http://smart-lab.ru/blog/310809.php), который был положительно встречен публикой и повисел денек в лучших записях дня.

Напомню, я говорил о своем опыте, что часто мы торопимся входить в рынок, а на самом деле сделки наши не должны быть одинаковыми по своему значению, и лучше бы ждать и готовить свою ключевую, на которой вы и будете делать свой недельный профит.

При этом правильно, если вы будет ожидать движения в два раза больше (например, 4-5%), чем собираетесь взять в плюс (2-3%).  В итоге 1-4% в  неделю – вполне реальная доходность при таком неторопливом выжидательном подходе.

В целом,  комментарии были конструктивными, но один обратил особое внимание:

«Юрий Никулин, 1-3% в неделю — это, несомненно, успех. Хорошо, если еще депозит крупный и такая доходность позволяет спокойно жить «с рынка».

Я писал, что за последнее время систематизировал большой объем своих старых записей, которые собирал на протяжении более 5 лет, записывая мысли ярких персонажей, опубликованных на зарубежных и отечественных форумах. Так вот, почти все мои «авторы» говорили, что часто мы делаем ошибку, когда начинаем торговать маленьким счетом совсем по другим правилам, нежели большим.

В действительности же, размер депо не должен влиять на наши действия на рынке. Влияет торговый период (таймфрейм), а не размер счета.

Значит ли, что  1-3% в неделю хорошо, только если депозит большой? А если депозит маленький – это уже плохая торговля?

Основное торговое правило гласит – следуйте за рынком. Рынок ничего не знает о ваших стопах, о вашем убытке, о вашей нужде в деньгах и размере вашего счета.

Следовательно, нет никакого смысла ставить стопы, исходя из размера своих потерь, рынок спокойно сорвет их и развернется обратно. Не стоит также играть размер вашего счета, типа «раз он такой маленький, возьму-ка я сразу на все с плечами, иначе даже 1%, взятый в плюс, будет слишком мало». Многие говорят, что с большим депо можно долго усредняться, а с маленьким – никак. Почему? Это неправильный подход!

Правильная торговля подразумевает правильные действия. То есть вы загружаетесь в торговую позицию на желаемый объём для данного уровня цены (я, например, всегда привязываю размер своей позиции к уровню цены, цена стала лучше и вкуснее – я увеличиваю позицию, цена пошла в мою сторону, потекла прибыль – я уменьшаю позицию), а не входите сразу на все, потому что просто решили войти.

Маленький счет также можно разбить на 3 или 4 части для входа. И лишь нетерпеливость и малая сумма дохода в рублях гонит нас входить сразу на всю котлетку. Но правильные действия не зависят от нашего терпения или нетерпения, и оценивать прибыль надо в процентах от депо, а не в абсолютных величинах.

Например, есть такой полезный прием, он подойдет всем, у кого небольшие счета: перед тем, как войти в сделку, порекомендуйте ее своему воображаемому другу-инвестору, с 20 млн на счету, который последует вашим советам.

На какой бы объем вы бы посоветовали ему войти? На треть, на половину депо или на все сразу? На этих уровнях или посоветуете подождать еще? Скорее всего, вы скажете треть или половина и немного подождать, пока цена станет лучше. Правда?

А вот вам суть феномена – советуем мы всегда лучше, чем действуем сами! Мы порекомендуем войти на полдепо, и добавить ещё половину через пару процентов, а то и подождать до завтра или конца недели. А сами, как правило сразу, войдем на все, да еще с плечами.  В итоге, вы терпите убытки, а надо было всего лишь последовать СВОЕМУ же совету.

Вы скажите: входить на треть от 50 000 рублей – пустая трата времени, профит в 1% от такого маленького депо никого не интересует.

И я возражу: — да, допустим у вас небольшой счет, но ваши действия должны быть привязаны к рынку, а не к вашему кошельку, вашему настрою или количеству вашего свободного времени.

Если вы будете торговать правильно, вы можете масштабировать свои правильные действия, увеличив в будущем счет или применив плечи.

Но торговать нарочно торопливо — неверно, это эмоциональная и пролудоманская торговля. В этом случае наши ожидания по прибыли диктуют нам объем позиции, а не уровень цены нашего инструмента. Это никак не улучшает нашу торговлю и не прибавляет нам положительного опыта. Согласны?

Спасибо за внимание!

 

★30
сделки наши не должны быть одинаковыми по своему значению

     Спорное утверждение. Если Вы играете по системе, то все системные входы одинаковы по значению.
нет никакого смысла ставить стопы, исходя из размера своих потерь
     выставление стопов именно «ИЗ РАЗМЕРА ПОТЕРЬ» позволяет значительно улучшить геометрию роста Вашего капитала.


     А так в целом всё написано очень правильно. Спасибо.
Русский Иван, ну вот я давно пришел к тому, что входы не равны. я каждый день начинаю с настройки на рынок, и первая сделка из кэша нередко  идет с ошибкой на полпроцента. зато потом учитываю это и смещаю входы. и в любом случае готовлю сделку дня, иногда совершая серию пробных сделок в  разных инструментах. А ведь также можно готовить и сделку недели, и сделку месяца. зачем нарочно и искусственно делать все входы равными?)) а если ситуация изменилась после входа, и сделка уже не вкусная, как говорит Юрий, откупили в ноль и вошли в другую акцию, которая стала интереснее. зачем бороться за каждый вход?
avatar

Vanuta

Vanuta, 
первая сделка из кэша нередко  идет с ошибкой

      Тёзка, ты опытный игрок, тёртый калач :)
      Наверняка посчитал математическое ожидание своей «первой сделки дня». А то «редко-нередко»… :)
      Если МО отрицательное — гони её, пропускай. Если положительное — отчего бы и нет? Согласен, при этом, проанализировав поток выигрышей/проигрышей этой самой «первой сделке», ты можешь выбрать риск на неё, то есть, фактически, размер позиции с учётом оптимального плеча. Я не прав?
Русский Иван, скажу честно, я не понимаю как можно говорить о матожидании на рынке. каждая сделка уникальна по обстоятельствам ее совершения, одинаковых серий нет. я же не по ТА вхожу.
avatar

Vanuta

Vanuta, Иван, я не знаю твоих тонкостей, поэтому судить, а тем более раздавать советы, не могу :)
     Просто я сделал бы так, как написал :)
ваши действия должны быть привязаны к рынку, а не к вашему кошельку
 слова не мальчика, но мужа.
avatar

Рустам TradeInWest.ru

я вообще первый пробный вход делаю одним контрактом.скажите слишком осторожно? для меня нормально, добавиться никогда не поздно.
avatar

Puaro

Puaro, если счет составляет стоимость 3-5 контрактов, вполне нормально;) а если серьезно, вы это делаете, судя по всему, потому что так психологически «комфортней». Ваше право, вполне.
avatar

Юрий Никулин

Юрий Никулин, ну счет конечно не на 3 контракта, но первым контрактом я просто проверяю рынок.для себя я пришел  к выводу, что торговать нужно комфортно, чтобы стиль торговли соответствовал психологии человека.Поэтому закупиться с десятым плечом, а потом напряженно ждать: выбьет по стопу или нет, это не для меня.) 
avatar

Puaro

количество денег на счете имеет значение только с точки зрения ликвидности — от хорошей суммы делать «быстрые» сделки на раз два становиться проблематичным. А так торговые правила должны быть одинаковы что деньги маленькие что большие. Деньги это Ваше восприятие риска и потери. Это эмоции. Поборите свои эмоции и будет все равно сколько денег на счете.
avatar

usertrader

usertrader, верно, коллега, еще добавлю, что для счета до 100 млн. руб вполне комфортно торговать голубые фишки, даже интрадей. Поэтому для любого частного трейдера все проблемы именно в голове.
avatar

Юрий Никулин

Юрий Никулин, 
до 100 млн. руб

как посчитал, камрад?
avatar

Грех

Грех, 10 000 лотов лукойл, столько же роснефти, 15 000 лотов газпрома, 25 000 сбербанка  — все это можно откупить/перезайти внутри дня даже при текущих вялых объемах.
avatar

Юрий Никулин

Юрий Никулин, на акциях?
avatar

Грех

Грех, да
avatar

Юрий Никулин

ПBМ, ну ни в одной книге этого не написано, почему-то. открой классиков — тебе напишут про стопы 2% от депозита, это бред как ни посмотри. Спроси каждого второго, тебе скажут что маленький счет — значит доходность должна быть 1000% а иначе зачем это все. каждый хочет жить с рынка — хотя это неверная цель.

так что впервые вижу собранные простые мудрости, которые реально должен наизусть знать каждый.
avatar

Vanuta

Vanuta, ПBМ, верно, что для маленького счета действительно невозможно «жить с рынка». Но и само понятие это сейчас замылено и извращено.
avatar

Юрий Никулин

Vanuta, для меня стопы-выброшенные на ветер деньги.) их ставят, чтобы кто-то большой и сильный их сначала снял, а потом рынок пойдет в правильную сторону.Поэтому через программу я их никогда не ставлю, только если уже в безубыток. Все учат, что главное в торговле -это стопы, а если мне и без них комфортно.)
avatar

Puaro

Puaro, игровые стопы не нужны, с этим согласен, нужны стопы катастрофические, аварийные. но тут тоже все не просто. их близко не поставишь
avatar

Vanuta

Vanuta, вы не ощущаете, что мы озвучиваем большую крамолу-работать без стопа?) стопы-это первое, что внушается человеку пришедшему на фондовый рынок.)
avatar

Puaro

Puaro, целая индустрия живет на стопах. но это не крамола, просто   если надо показывать торговлю. то никому не интересно смотреть долгие просадки — вот   стопы типа и спасают мелких наемных управляющих и горе-аналитиков.
avatar

Vanuta

Vanuta, помнится года три назад на СМ было увлечение-найти результаты официальных брокеров по доверительному управлению.и все цифры были ужасные.в среднем минус по году и у лучших что-то чуть больше 10 годовых.после этого я понял, что со своими деньгами лучше работать самому: гораздо доходнее и безопаснее.
avatar

Puaro

Puaro, для скальпера стоп — панацея. Скальперов большинство.
avatar

Грех

Грех, скальперов мало вроде как. здесь в целом вообще другой срез дается автором —  самостоятельная неторопливая торговля на заметные суммы.
avatar

Vanuta

Грех, я не скальпер.у меня минимальный вход для интереса на прибыль 1-2 процента, это получается за несколько часов, но более оптимально 5-10 процентов, а это уже намного дольше.
avatar

Puaro

Vanuta, 
игровые стопы не нужны, нужны стопы катастрофические, аварийные

ох я тут в «свою» компанию попал :) 
ещё от рабочего таймфрейма зависит, конечно.

avatar

Грех

Поставьте плз "+" за меня, ибо не хватает рейтинга.
Автору спасибо за опыт.
Статья — куроводство к действию,
особо понравился метод самоанализа — «дай совет другу».
Артемий Вяземский, а мне понравился ваш комментарий))). Про кукловодство, собаководство слышал. Про «куроводство» от вас узнал))).
PS. Топик плюсанул. Толково написано, Юрий.
Анатолий Батухин, спасибо.  да, мои глаза и руки надо мной иногда подшучивают)

....все тэги
UPDONW