SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Snaiper
Как выбрать уровень входа для арбитражных стратегий
- 18 февраля 2016, 22:41
- |
Все знают что при использовании рыночно-нейтральных стратегий для входа в позицию используется маркет-мейкерский подход. Но для многих возникает вопрос, как подобрать уровни входа?
Есть два способа подобрать уровни входа в позицию для арбитражных стратегий:
Метод 1 (выставлять уровни котирования в абсолютных числах). Доход 39% годовых
Метод 2 (выставлять уровни котирования в процентах). Доход 43% годовых
Получается что расчет входа в позицию для стратегий парного трейдинга в процентах, является более эффективным
Есть два способа подобрать уровни входа в позицию для арбитражных стратегий:
- выставлять уровни котирования в абсолютных числах
- выставлять уровни котирования в процентах
Метод 1 (выставлять уровни котирования в абсолютных числах). Доход 39% годовых
Метод 2 (выставлять уровни котирования в процентах). Доход 43% годовых
Получается что расчет входа в позицию для стратегий парного трейдинга в процентах, является более эффективным
1.2К |
9 комментариев
+1
не ну молодец чё!) всё просто…
- 18 февраля 2016, 23:04
+1
- 18 февраля 2016, 23:04
а кроете поштучно, по мере «отыгрывания» каждой клеточки, или все сразу на «линии водораздела»?
- 20 февраля 2016, 11:07
+1
Бабёр-Енот, закрытие идет на предыдущем уровне (методом маркет мейкинга)
- 20 февраля 2016, 21:22
Sna777, не может быть! обалдеть!))
- 20 февраля 2016, 20:41
+1
Пробовал в %, не мое. Мне разностью торговать удобней. Что касается расстояния между уровнями-ориентируюсь на ср. волатильность пары, если конечно прохожу по риску.
- 21 февраля 2016, 18:06
Виктор С, каким способом вы торгуете отношение? если роснефть фьюч стоит 28500 а лукойл 26100, то отношение 1.09, как вы открываете позу 1 к 1 или 100 к 109?
- 22 февраля 2016, 20:54
+1
Sna777, я разностью торгую, + скользящее недавно ввел в алгоритм. Мог бы конечно прикинуться богатеньким буратино, но у меня депо всего 50тыр. Я в позе только по одной паре, остальные мониторю. У меня есть свои критерии выбора пары.
- 23 февраля 2016, 22:07
Читайте на SMART-LAB:
📈 Кластеры 2025: изменения в структуре Группы в уходящем году
Продолжаем тему трансформации и рассказываем о кластерах, входящих в Группу Софтлайн $SOFL . В этом году мы окончательно сформировали первые два...
16:03
теги блога Не тинькофф
- 2024
- 3CBot
- basket trading
- eurusd
- jBot
- LQDT
- saturn-capital
- saturn-capital.com
- saturn-capital.info
- USDRUB
- X5 Retail Group
- акции
- алгоритмический трейдер
- алготрейдинг
- Арбитаж
- Арбитаж эксперимент наблюдения
- арбитраж
- арбитраж парный трейдинг
- арбитраж парный трейдинг стратегия
- арбитраж парный трейдинг
- арбитраж парный трейдинг стратегия
- арбитраж эксперимент наблюдения
- Баскет трейдинг
- Вебенар
- ВИМ Ликвидность
- Газпром
- Галицкий
- ГМК НорНикель
- Демура
- денежный рынок
- депозит
- доход
- Единая Россия
- Единая Россия Рулит и Разруливает
- Екатеринбург
- инвестирование
- Киселев
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- конструктор роботов
- корреляции
- корреляция рубль и индексы
- корреляция с рынком
- лента
- Лукойл
- магнит
- Магнитогорск
- Магнитогорский МК
- ММК
- мобильный пост
- накопления
- накопления в рублях и долларах
- Облигации
- обучение
- опрос
- Опцион волатильность спред
- парная торговля
- Парный
- Парный трейдинг
- Парный трейдинг арбитраж
- парный трейдинг
- Парный трейдинг арбитраж
- парный трейдинг для начинающих
- парный трейлинг
- пары акций
- пенсионная система
- Пенсия
- первые шаги новичка на рынке акций
- прикол
- пятерочка
- ретейл
- робот
- роботы
- Роснефть
- рост цен
- рост цен на продукты
- рубль
- рыночно нейтральные стратегии
- рыночно-нейтральные стратегии
- санкции
- сбербанк
- Северсталь
- Сергей Галицкий
- сигналы
- смартлаб
- Совкомбанк
- статистический арбитраж
- стратеги
- стратегии
- стратегия
- тестер
- тесты робота
- торговля
- торговля волатильностью
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые стратегии
- ЦБ РФ
- цифровые финансовые активы
- ЦФА
- шорт