Блог им. Snaiper

Как выбрать уровень входа для арбитражных стратегий

Все знают что при использовании рыночно-нейтральных стратегий для входа в позицию используется маркет-мейкерский подход. Но для многих возникает вопрос, как подобрать уровни входа?

Есть два способа подобрать уровни входа в позицию для арбитражных стратегий:

  • выставлять уровни котирования в абсолютных числах
  • выставлять уровни котирования в процентах
Предлагаю провести тест двух разных методов входа в позицию

Метод 1 (выставлять уровни котирования в абсолютных числах). Доход 39% годовых




Метод 2 (выставлять уровни котирования в процентах). Доход 43% годовых



Получается что расчет входа в позицию для стратегий парного трейдинга в процентах, является более эффективным
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
1.3К | ★10
9 комментариев
+1
не ну молодец чё!) всё просто…
avatar
pXn
 +1
avatar
pXn
а кроете поштучно, по мере «отыгрывания» каждой клеточки, или все сразу на «линии водораздела»?
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
+1
Бабёр-Енот, закрытие идет на предыдущем уровне (методом маркет мейкинга)
avatar
Не тинькофф
Sna777, не может быть! обалдеть!))
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
+1
Пробовал в %, не мое. Мне разностью торговать удобней. Что касается расстояния между уровнями-ориентируюсь на ср. волатильность пары, если конечно прохожу по риску.
avatar
Виктор Суржиков
Виктор С, каким способом вы торгуете отношение? если роснефть фьюч стоит 28500 а лукойл 26100, то отношение 1.09, как вы открываете позу 1 к 1 или 100 к 109?
avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, я разностью торгую, + скользящее недавно ввел в алгоритм. Мог бы конечно прикинуться богатеньким буратино, но у меня депо всего 50тыр. Я в позе только по одной паре, остальные мониторю. У меня есть свои критерии выбора пары.
avatar
Виктор Суржиков

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Диасофт: первый квартал, который не разочаровал
Диасофт отчитался за 1 квартал. Это был не полный отчет, а пресс-релиз , где были озвучены 4 финансовые метрики. Чуть позже я отыскал databook ,...
Фото
Тимофей Мартынов
22:18
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 13 августа 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
Фото
Андрей Хохрин
18:34
Фото
Вайб-кодинг: OpenCode и DeepSeek. Вайб-кодинг в трейдинге 4-я лекция.
Сегодня вышла четвертая лекция из серии «Вайб-кодинг: OpenCode и DeepSeek» В этой лекции мы рассмотрим ещё один стек вайб-кодинга: OpenCode...
Фото
Алексей Ван <o-s-a.net>
18:02
Фото
Ростелеком. МСФО за Q2 2026г. Пора ли менять рейтинг компании?
Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 2 квартал 2026г.: 👉Выручка — 226,8 млрд руб. (+11,4% г/г) 👉Операционные...
Фото
Валентин Погорелый
12 августа 2026, 18:16

полезные записи за 24 часа

★7 4 💎 ОФЗ 26254 — самая длинная ОФЗ с самым большим купоном. Какие плюсы? Под пассивный доход или переоценку?
★6 0 Вайб-кодинг: OpenCode и DeepSeek. Вайб-кодинг в трейдинге 4-я лекция.
★7 38 Рублю кердык: бюджет уже не трещит по швам - там теперь просто дыры
★5 29 Ухожу в загул
★5 13 Итоги недели 13.08.26. Без Яблока. Стоит ли идти на выборы? Курс доллара и нефть
★4 2 До 34% на экзотическом трейде: лонг в ожидании плохого урожая кофе
★4 4 Обзор рисков финансовых рынков от ЦБ в июле 2026 г. Покупка/продажа акций, корпоративные облигации, валюта и ОФЗ.
★4 0 Текущая ситуация на бирже
★4 0 VK вернулся к прибыли
★4 0 Как Разблокировать акции ВТБ после санкций марта 2022 года, 15 дней на всё про всё.
+129 29 Ухожу в загул
+105 38 Рублю кердык: бюджет уже не трещит по швам - там теперь просто дыры
+91 52 Пост негодования из-за несправедливости
+60 12 Биткоин-майнеры работают в минус
+57 251 Кто должен взять ответственность за сгоревший на WB товар?
+55 53 Матрица уже здесь и управляет нами😁
+52 4 Обзор рисков финансовых рынков от ЦБ в июле 2026 г. Покупка/продажа акций, корпоративные облигации, валюта и ОФЗ.
+50 7 Я задолжал банкам 4,5 млн, выгорел, а потом навайбкодил себе новый бизнес
+44 2 👻Кто-то начал кошмарить Балтийский лизинг?
+44 20 Шортсквиз против Майкла Берри

самые обсуждаемые сегодня

5к Боль
4к Снизили бы налог для предпринимателей и промышленников на 20% и уже через год индекс оказался бы на 5000
2к Любопытное явление происходит на российском валютном рынке
1к Закон Октавии
2к 🥴Уже 3 года подряд вкалываю по 10-16 часов в день без выходных!

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн