Блог им. Snaiper

Как выбрать уровень входа для арбитражных стратегий

Все знают что при использовании рыночно-нейтральных стратегий для входа в позицию используется маркет-мейкерский подход. Но для многих возникает вопрос, как подобрать уровни входа?

Есть два способа подобрать уровни входа в позицию для арбитражных стратегий:

  • выставлять уровни котирования в абсолютных числах
  • выставлять уровни котирования в процентах
Предлагаю провести тест двух разных методов входа в позицию

Метод 1 (выставлять уровни котирования в абсолютных числах). Доход 39% годовых




Метод 2 (выставлять уровни котирования в процентах). Доход 43% годовых



Получается что расчет входа в позицию для стратегий парного трейдинга в процентах, является более эффективным
1.2К | ★10
9 комментариев
+1
не ну молодец чё!) всё просто…
avatar
pXn
 +1
avatar
pXn
а кроете поштучно, по мере «отыгрывания» каждой клеточки, или все сразу на «линии водораздела»?
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
+1
Бабёр-Енот, закрытие идет на предыдущем уровне (методом маркет мейкинга)
avatar
Не тинькофф
Sna777, не может быть! обалдеть!))
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
+1
Пробовал в %, не мое. Мне разностью торговать удобней. Что касается расстояния между уровнями-ориентируюсь на ср. волатильность пары, если конечно прохожу по риску.
avatar
Виктор Суржиков
Виктор С, каким способом вы торгуете отношение? если роснефть фьюч стоит 28500 а лукойл 26100, то отношение 1.09, как вы открываете позу 1 к 1 или 100 к 109?
avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, я разностью торгую, + скользящее недавно ввел в алгоритм. Мог бы конечно прикинуться богатеньким буратино, но у меня депо всего 50тыр. Я в позе только по одной паре, остальные мониторю. У меня есть свои критерии выбора пары.
avatar
Виктор Суржиков

Читайте на SMART-LAB:
Инфляционные ожидания россиян в январе могли вырасти
В Банке России считают, что инфляционные ожидания россиян до сих пор остаются незаякоренными, то есть неустойчивыми и подверженными значительным...
Фото
Freedom Finance Global
18:50
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Роял Капитал» подтвержден B|ru|, ООО «Бизнес-Лэнд» повышен B-.ru)
🟢ООО «Роял Капитал» НРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне «B|ru|», изменив прогноз на Стабильный. Ранее действовал Негативный прогноз....
Фото
Андрей Хохрин
09:35
Фото
Парадокс недели: 4,4% ВВП США - и всё равно давление на USD
EUR/USD завершает неделю в заметном плюсе -  лучшая недельная динамика с июня — хотя в пятницу пара умеренно корректируется, удерживая большую...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
19:06
Фото
Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения от 2 до 3 лет?
Фото
Роман Ранний
12:18

полезные записи за 24 часа

★12 63 Торгуя по стратегии Коровина...
★8 29 Калькулятор Сложных Процентов
★6 0 АО Полиметалл: НРД в золоте на всю котлету акций Solidcore Polymetal.
★5 3 💴 ТОП-5 надёжных юаневых облигаций
★4 5 Северсталь полетит. Скоро. Три причины...
★3 146 В Госдуме предложили «Полностью почистить весь интернет» Или как блокировка Ватсап накрыла футбол на снегу "медным тазом".
★3 11 Слёзы пульса)) эпичные сливы 2025...
★3 4 💵 ИИС-3 в 2026 году: фишки, особенности, плюсы и минусы. Кому стоит открывать?
★3 8 🎬 «Последний человек на Земле» — идеальный сериал на выходные для смарталабчика
★3 0 Анализ фандинга в вечном фьючерсе USDRUBF по данным Мосбиржи с 2023 по 2025 помесячно
+137 84 "Нет денег даже на еду, нахожусь почти в коме". Потерял всё на газовом пузыре
+128 63 Торгуя по стратегии Коровина...
+115 6 Индекс замер в ожидании результатов переговоров🔥Акции и инвестиции
+111 54 Бyдьтe ocтopoжны! Cepeбpo yжe paзгoняли в 5 paз. A пoтoм oнo пaдaлo нecкoлькo лeт.
+86 146 В Госдуме предложили «Полностью почистить весь интернет» Или как блокировка Ватсап накрыла футбол на снегу "медным тазом".
+64 72 Трамп просто косплеит Путина.
+63 55 Почему бедные такие злые?
+62 45 ❓Первичка больше никому не нужна? Флиппинг в облигациях буксует 🚚🛞
+60 29 Калькулятор Сложных Процентов
+53 53 Нефть готова к ракете вверх

самые обсуждаемые сегодня

146к В Госдуме предложили «Полностью почистить весь интернет» Или как блокировка Ватсап накрыла футбол на снегу "медным тазом".
55к Почему бедные такие злые?
53к Нефть готова к ракете вверх
52к Проверяем правило 4% на российских акциях
37к Помощник Путина заявил о проблемах импортозамещения в судостроении
35к Неужели пассивные инвестиции раздувают пузырь на фондовом рынке?
29к Калькулятор Сложных Процентов
30к "Я взяла кредит 200 тыс. и потеряла всё за 1 день". Как НЕЛЬЗЯ торговать на бирже
26к Прошлого и настоящего не существует. Есть только будущее. Поэтому я всегда инвестирую.
27к Серебро. Продавать нельзя покупать. Где поставить запятую?)

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн