Как выбрать уровень входа для арбитражных стратегий

18 февраля 2016, 22:41
|
Не тинькофф

Все знают что при использовании рыночно-нейтральных стратегий для входа в позицию используется маркет-мейкерский подход. Но для многих возникает вопрос, как подобрать уровни входа?

Есть два способа подобрать уровни входа в позицию для арбитражных стратегий:

выставлять уровни котирования в абсолютных числах
выставлять уровни котирования в процентах

Предлагаю провести тест двух разных методов входа в позицию

Метод 1 (выставлять уровни котирования в абсолютных числах). Доход 39% годовых

Метод 2 (выставлять уровни котирования в процентах). Доход 43% годовых

Получается что расчет входа в позицию для стратегий парного трейдинга в процентах, является более эффективным

1.2К | ★10

9 комментариев

не ну молодец чё!) всё просто…

pXn

18 февраля 2016, 23:04
Ответить

pXn

18 февраля 2016, 23:04
Ответить

а кроете поштучно, по мере «отыгрывания» каждой клеточки, или все сразу на «линии водораздела»?

Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)

20 февраля 2016, 11:07
Ответить

Бабёр-Енот, закрытие идет на предыдущем уровне (методом маркет мейкинга)

Не тинькофф

20 февраля 2016, 21:22
Ответить

Sna777, не может быть! обалдеть!))

Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)

20 февраля 2016, 20:41
Ответить

Пробовал в %, не мое. Мне разностью торговать удобней. Что касается расстояния между уровнями-ориентируюсь на ср. волатильность пары, если конечно прохожу по риску.

Виктор Суржиков

21 февраля 2016, 18:06
Ответить

Виктор С, каким способом вы торгуете отношение? если роснефть фьюч стоит 28500 а лукойл 26100, то отношение 1.09, как вы открываете позу 1 к 1 или 100 к 109?

Не тинькофф

22 февраля 2016, 20:54
Ответить

Sna777, я разностью торгую, + скользящее недавно ввел в алгоритм. Мог бы конечно прикинуться богатеньким буратино, но у меня депо всего 50тыр. Я в позе только по одной паре, остальные мониторю. У меня есть свои критерии выбора пары.

Виктор Суржиков