Блог им. Snaiper

Как выбрать уровень входа для арбитражных стратегий

Все знают что при использовании рыночно-нейтральных стратегий для входа в позицию используется маркет-мейкерский подход. Но для многих возникает вопрос, как подобрать уровни входа?

Есть два способа подобрать уровни входа в позицию для арбитражных стратегий:

  • выставлять уровни котирования в абсолютных числах
  • выставлять уровни котирования в процентах
Предлагаю провести тест двух разных методов входа в позицию

Метод 1 (выставлять уровни котирования в абсолютных числах). Доход 39% годовых




Метод 2 (выставлять уровни котирования в процентах). Доход 43% годовых



Получается что расчет входа в позицию для стратегий парного трейдинга в процентах, является более эффективным
1.2К | ★10
9 комментариев
+1
не ну молодец чё!) всё просто…
avatar
pXn
 +1
avatar
pXn
а кроете поштучно, по мере «отыгрывания» каждой клеточки, или все сразу на «линии водораздела»?
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
+1
Бабёр-Енот, закрытие идет на предыдущем уровне (методом маркет мейкинга)
avatar
Не тинькофф
Sna777, не может быть! обалдеть!))
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
+1
Пробовал в %, не мое. Мне разностью торговать удобней. Что касается расстояния между уровнями-ориентируюсь на ср. волатильность пары, если конечно прохожу по риску.
avatar
Виктор Суржиков
Виктор С, каким способом вы торгуете отношение? если роснефть фьюч стоит 28500 а лукойл 26100, то отношение 1.09, как вы открываете позу 1 к 1 или 100 к 109?
avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, я разностью торгую, + скользящее недавно ввел в алгоритм. Мог бы конечно прикинуться богатеньким буратино, но у меня депо всего 50тыр. Я в позе только по одной паре, остальные мониторю. У меня есть свои критерии выбора пары.
avatar
Виктор Суржиков

Читайте на SMART-LAB:
ИНВЕСТИЦИИ И ТРЕНДЫ. ПЕРМЬ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
25 апреля в Перми проходит конференция «Финама» «Инвестиции и тренды-2026». Ее можно посмотреть онлайн из любой точки мира  👇 Смотреть в...
Фото
Финам Брокер
09:02
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «РКС Девелопмент» повышен BBB.ru, ООО «СибАвтоТранс» понижен C|ru|, АО «Джи-групп» понижен ruBBB+)
🟢ООО «РКС Девелопмент» НКР повысило кредитный рейтинг с BBB-.ru до BBB.ru, прогноз — Стабильный (ранее Позитивный). ООО «РКС Девелопмент»...
Фото
Андрей Хохрин
09:19
Фото
⚡️ Генеральный директор ПАО «СТГ» Анна Калугина выступила на форуме ПСБ «Просто капитал»
Анна приняла участие в сессии, где обсуждали важные для технологичного бизнеса вопросы информационной безопасности, их особенности и...
Фото
CarMoney
09:48
Фото
Обновляем стратегию 2026: год трудный, что изменилось, и в каком направлении мы движемся?
Квартальное обновление стратегии. Стратегия Mozgovik была представлена 17 января: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1254157/ Что остается в...
Фото
Тимофей Мартынов
15:44

полезные записи за 24 часа

★20 29 🦒 12 длинных ОФЗ для получения ежемесячного пассивного дохода
★10 39 😎 Как я получил статус квалифицированного инвестора? Пошаговая инструкция в 2026 году
★5 3 Аукционы Минфина — снижение ключа на 0,5% и жёсткая риторика ЦБ сделали доходность длинных ОФЗ на уровне ставки. По РЕПО занимают сверх суммы.
★3 4 Новые дивиденды, ключевая ставка, IPO, размещения облигаций и другие новости в обзоре главных событий недели
★3 143 На грядущей неле ждите обострения ситуации с Ираном и адского вылета нефти
★3 0 FABRICAONE.AI (FIAI). Стоит ли участвовать в IPO? Отчет 2025.
★2 2 Планируемые дивиденды
★2 14 Ну, и шляпа ваш этот рынок
★2 11 Управляющие ЗПИФ недвижимости собрались на Смартлабе и рассказали то, что обычно не говорят
★2 12 Пришёл негатив,а руководитель исчезает
+77 39 😎 Как я получил статус квалифицированного инвестора? Пошаговая инструкция в 2026 году
+69 29 🦒 12 длинных ОФЗ для получения ежемесячного пассивного дохода
+72 50 Нефтюшка... (по Методу Геллы)
+55 0 🏆 Закупка под пассивный доход в апреле 2026. Часть 2. Пополнение портфеля 100 000
+48 5 Проходим тест на гемблера. Отвечаем честно, только «да» или «нет»!
+45 3 Аукционы Минфина — снижение ключа на 0,5% и жёсткая риторика ЦБ сделали доходность длинных ОФЗ на уровне ставки. По РЕПО занимают сверх суммы.
+45 13 Накануне ввода «реестра криптанов» в РФ, давайте обратимся к французскому опыту
+44 4 Новые дивиденды, ключевая ставка, IPO, размещения облигаций и другие новости в обзоре главных событий недели
+41 143 На грядущей неле ждите обострения ситуации с Ираном и адского вылета нефти
+38 49 Налички всё больше: рост по 1% в неделю

самые обсуждаемые сегодня

143к На грядущей неле ждите обострения ситуации с Ираном и адского вылета нефти
64к "Россия и Китай идеально подходят друг другу с экономической точки зрения"
51к знатно "прилетело" по окраине!
50к Нефтюшка... (по Методу Геллы)
49к Нейросеть в качестве стратегии. Очередная попытка.
50к Решение ЦБ угрожает переходом к дефляции в экономике
42к Не смогли смириться с поражением? И куда вас это привело? Снова ко мне
39к 😎 Как я получил статус квалифицированного инвестора? Пошаговая инструкция в 2026 году
30к Как бесплатно и легально пользоваться деньгами банка
22к Конференция конкурентов. Расскажите, как оно?

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн