Блог им. Snaiper

Как выбрать уровень входа для арбитражных стратегий

Все знают что при использовании рыночно-нейтральных стратегий для входа в позицию используется маркет-мейкерский подход. Но для многих возникает вопрос, как подобрать уровни входа?

Есть два способа подобрать уровни входа в позицию для арбитражных стратегий:

  • выставлять уровни котирования в абсолютных числах
  • выставлять уровни котирования в процентах
Предлагаю провести тест двух разных методов входа в позицию

Метод 1 (выставлять уровни котирования в абсолютных числах). Доход 39% годовых




Метод 2 (выставлять уровни котирования в процентах). Доход 43% годовых



Получается что расчет входа в позицию для стратегий парного трейдинга в процентах, является более эффективным
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
1.3К | ★10
9 комментариев
+1
не ну молодец чё!) всё просто…
avatar
pXn
 +1
avatar
pXn
а кроете поштучно, по мере «отыгрывания» каждой клеточки, или все сразу на «линии водораздела»?
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
+1
Бабёр-Енот, закрытие идет на предыдущем уровне (методом маркет мейкинга)
avatar
Не тинькофф
Sna777, не может быть! обалдеть!))
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
+1
Пробовал в %, не мое. Мне разностью торговать удобней. Что касается расстояния между уровнями-ориентируюсь на ср. волатильность пары, если конечно прохожу по риску.
avatar
Виктор Суржиков
Виктор С, каким способом вы торгуете отношение? если роснефть фьюч стоит 28500 а лукойл 26100, то отношение 1.09, как вы открываете позу 1 к 1 или 100 к 109?
avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, я разностью торгую, + скользящее недавно ввел в алгоритм. Мог бы конечно прикинуться богатеньким буратино, но у меня депо всего 50тыр. Я в позе только по одной паре, остальные мониторю. У меня есть свои критерии выбора пары.
avatar
Виктор Суржиков

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Интервью генерального директора «Победы»
Генеральный директор авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук в интервью «Ведомостям» рассказал о текущих результатах и перспективах ведущего...
Фото
Aeroflot
19:42
Фото
Битва акций: Интер РАО против РусГидро
Алексей Девятов Интер РАО и РусГидро — две крупнейшие публичные генерирующие компании России. Разбираемся, чьи акции сейчас выглядят...
Фото
Альфа-Инвестиции
19:35
ОПЕК снова снизила прогноз роста спроса на нефть
ОПЕК в сентябрьском отчете в очередной раз пересмотрела прогноз по мировому рынку нефти. Организация снизила оценку роста спроса в 2026 году до 380...
Фото
Freedom Global
17:46
Фото
Сбер РПБУ 8 мес. 2026 г. - менеджмент ждет замедления, но в отчетах пока рекорды
Сбер опубликовал результаты по РПБУ за 8 мес. 2026 г.  Чистая прибыль за 8 месяцев составила 1,33 трлн руб. (+19%). За август 169,1 млрд руб....
Фото
Анатолий Полубояринов
03:26

полезные записи за 24 часа

★13 0 Дефолт никогда не «внезапный». Он просто ждёт, пока вы перестанете читать отчётность
★10 11 ОФЗ: Минфин снова размещает Банки снова будут продавать ОФЗ на Мосбирже ? Как обогнать RUONIA на 2% в год с минимальным риском
★9 89 Парадокс iPhone 18: как Веблен объяснил главный деструктивный актив современности
★6 0 Минфин — заложник собственной стратегии
★5 19 Сижу на инвест клубе ВТБ в Питере. Потенциалы >100%
★5 39 Как меня развели на 60 320 рублей при покупке зимней резины. Я проверил ООО — и всё равно перевёл деньги
★4 40 1988 год, когда трава была зеленее
★4 1 Совкомфлот отчитался за I п. 2026 г. — ставки фрахта подорожали в 2 раза, база для дивидендов есть. Компания ждёт к передаче 3 газовоз.
★3 1 Я превратил свой инвестиционный портфель в RPG. Только деньги настоящие
★3 43 Какие варианты инвестирования у вас есть
+137 89 Парадокс iPhone 18: как Веблен объяснил главный деструктивный актив современности
+121 62 Азия. Четверг.
+116 39 Как меня развели на 60 320 рублей при покупке зимней резины. Я проверил ООО — и всё равно перевёл деньги
+90 46 Моя статистика на СЛ. Ответы на некоторые вопросы
+74 43 Какие варианты инвестирования у вас есть
+72 2 Ситуация на текущий момент
+61 21 Индекс МБ сегодня
+59 13 Формируется секта Свидетелей роста Евротранса
+55 5 Нефтяные войны. Акции и инвестиции
+52 8 Сбер РПБУ 8 мес. 2026 г. - менеджмент ждет замедления, но в отчетах пока рекорды

самые обсуждаемые сегодня

89к Парадокс iPhone 18: как Веблен объяснил главный деструктивный актив современности
62к Азия. Четверг.
46к Моя статистика на СЛ. Ответы на некоторые вопросы
40к 1988 год, когда трава была зеленее
43к Какие варианты инвестирования у вас есть
39к Как меня развели на 60 320 рублей при покупке зимней резины. Я проверил ООО — и всё равно перевёл деньги
26к Инвестиции превратили в биржевое казино и теперь радуются
22к Bybit заблокировал $19 000 из-за попытки оплатить языковые курсы на $342 и молчит 50 дней
23к Счет с начала года -10%.
21к Индекс МБ сегодня

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн