Блог им. Snaiper

Как выбрать уровень входа для арбитражных стратегий

Все знают что при использовании рыночно-нейтральных стратегий для входа в позицию используется маркет-мейкерский подход. Но для многих возникает вопрос, как подобрать уровни входа?

Есть два способа подобрать уровни входа в позицию для арбитражных стратегий:

  • выставлять уровни котирования в абсолютных числах
  • выставлять уровни котирования в процентах
Предлагаю провести тест двух разных методов входа в позицию

Метод 1 (выставлять уровни котирования в абсолютных числах). Доход 39% годовых




Метод 2 (выставлять уровни котирования в процентах). Доход 43% годовых



Получается что расчет входа в позицию для стратегий парного трейдинга в процентах, является более эффективным
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
1.3К | ★10
9 комментариев
+1
не ну молодец чё!) всё просто…
avatar
pXn
 +1
avatar
pXn
а кроете поштучно, по мере «отыгрывания» каждой клеточки, или все сразу на «линии водораздела»?
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
+1
Бабёр-Енот, закрытие идет на предыдущем уровне (методом маркет мейкинга)
avatar
Не тинькофф
Sna777, не может быть! обалдеть!))
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
+1
Пробовал в %, не мое. Мне разностью торговать удобней. Что касается расстояния между уровнями-ориентируюсь на ср. волатильность пары, если конечно прохожу по риску.
avatar
Виктор Суржиков
Виктор С, каким способом вы торгуете отношение? если роснефть фьюч стоит 28500 а лукойл 26100, то отношение 1.09, как вы открываете позу 1 к 1 или 100 к 109?
avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, я разностью торгую, + скользящее недавно ввел в алгоритм. Мог бы конечно прикинуться богатеньким буратино, но у меня депо всего 50тыр. Я в позе только по одной паре, остальные мониторю. У меня есть свои критерии выбора пары.
avatar
Виктор Суржиков

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Токио против рынка: сколько резервов хватит для защиты иены
Цены на нефть продолжают снижение, начавшееся в среду, хотя темпы падения уже замедлились. За последние сутки новостной фон по Ближнему Востоку...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
14:58
Рыночная ипотека восстанавливается на фоне снижения ставок
По данным ДОМ. РФ, число выданных ипотечных кредитов в России за май увеличилось на 24% г/г, до 79 тыс., а их объем вырос на 15% г/г, до 332 млрд...
Фото
Freedom Global
18:48
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично...
Фото
Альфа-Инвестиции
17:06
Фото
ЦИАН. Отчет МСФО Q1 26г. Такой рентабельности никогда не было
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании ЦИАН: 👉Выручка — 3,90 млрд руб. (+17,9% г/г) 👉Операционные расходы — 2,72...
Фото
Валентин Погорелый
16:06

полезные записи за 24 часа

★10 0 Вы на крючке у кукловода! Роман Андреев
★8 11 Заработал на кредитках более 570 000 рублей. В обороте рекордная сумма!
★8 4 Как не угодить в дефолтную ловушку?
★6 0 ТОП-5 самых доходных ОФЗ! Лучшие длинные ОФЗ под пассивный доход
★4 2 Роснефть отчиталась за I кв. 2026 г. — цена на сырьё, крепкий рубль, санкции, списания и долговая нагрузка повлияли на прибыль!
★4 2 ⚡ Сектор лизинга – Обзор 40 компаний
★4 3 Газпром отчитался за I кв. 2026 г. — скорректированная прибыль увеличилась, CAPEX сократили и FCF в плюсе, эффект от Ирана ещё не полноценный!
★3 1 Мосбиржа и Озон Фармацевтика: стоит ли покупать в 2026 году?
★3 24 Анатомия «отжима» - Как государство и олигархи подмяли Wildberries.
★3 21 Завтрак Сбера: ключевая ставка, налоги, ИИ
+143 50 Азия. Пятница.
+101 24 ЗаяЦЪ сообщает о победе!)))
+80 18 Есть ещё один истхай в моем портфеле.
+78 124 Заботкин из ЦБ объяснил почему нельзя снижать процентную ставку
+76 3 Газпром отчитался за I кв. 2026 г. — скорректированная прибыль увеличилась, CAPEX сократили и FCF в плюсе, эффект от Ирана ещё не полноценный!
+69 9 Тренд
+61 6 Ситуация на текущий момент
+58 30 Смотрю завтрак Сбербанка онлайн
+54 30 ❗️ Тимофей Мартынов подстрекатель
+53 47 Встречи с В.Зеленским без договорённостей не будет🔥Акции и инвестиции

самые обсуждаемые сегодня

3к Послабление бизнесу и ответ Зеленскому. Заявления Путина на ПМЭФ....
1к КРЕПКИЙ РУБЛЬ И ДОЛЛ ПО 60 КОП
1к Гамма-сквиз на рынках закончился? Это начало конца?

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн