18 февраля 2016, 22:41

Как выбрать уровень входа для арбитражных стратегий

Все знают что при использовании рыночно-нейтральных стратегий для входа в позицию используется маркет-мейкерский подход. Но для многих возникает вопрос, как подобрать уровни входа?

Есть два способа подобрать уровни входа в позицию для арбитражных стратегий:

выставлять уровни котирования в абсолютных числах
выставлять уровни котирования в процентах

Предлагаю провести тест двух разных методов входа в позицию

Метод 1 (выставлять уровни котирования в абсолютных числах). Доход 39% годовых

Метод 2 (выставлять уровни котирования в процентах). Доход 43% годовых

Получается что расчет входа в позицию для стратегий парного трейдинга в процентах, является более эффективным

Арбитаж Арбитаж эксперимент наблюдения арбитраж парный трейдинг арбитраж парный трейдинг стратегия арбитраж парный трейдинг стратегия Парный трейдинг Парный трейдинг арбитраж рыночно-нейтральные стратегии saturn-capital.info saturn-capital

Не тинькофф

Екатеринбург

106

1 765

с 28 марта 2013

9 Комментариев

pN
18 февраля 2016, 23:04
не ну молодец чё!) всё просто…
+1
pN
18 февраля 2016, 23:04
+1
0
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
20 февраля 2016, 11:07
а кроете поштучно, по мере «отыгрывания» каждой клеточки, или все сразу на «линии водораздела»?
0
- Не тинькофф
  20 февраля 2016, 21:22
  Бабёр-Енот, закрытие идет на предыдущем уровне (методом маркет мейкинга)
  +1
Виктор Суржиков
21 февраля 2016, 18:06
Пробовал в %, не мое. Мне разностью торговать удобней. Что касается расстояния между уровнями-ориентируюсь на ср. волатильность пары, если конечно прохожу по риску.
+1
- Не тинькофф
  22 февраля 2016, 20:54
  Виктор С, каким способом вы торгуете отношение? если роснефть фьюч стоит 28500 а лукойл 26100, то отношение 1.09, как вы открываете позу 1 к 1 или 100 к 109?
  0
  - Виктор Суржиков
    23 февраля 2016, 22:07
    Sna777, я разностью торгую, + скользящее недавно ввел в алгоритм. Мог бы конечно прикинуться богатеньким буратино, но у меня депо всего 50тыр. Я в позе только по одной паре, остальные мониторю. У меня есть свои критерии выбора пары.
    +1