В чем смысл контракта BR?

Не для кого не секрет зависимость деревянного от цены на нефть. Напомню графиком.

Возьмем две точки с графика за сегодня (17.02.16):

• 10:00 — USDRUB_TOM=78.239, BR-3.16=32.02
• 13:25 — USDRUB_TOM=76.878, BR-3.16=33.42

Получается, что…

• Купил по $32.02, что составляет 78.239*32.02*10=25 052.13
• Продал по $33.42, что составляет 76.878* 33.42*10=25 692.63

Прибыль в долларах $14 (эквивалент 14*76.878=1 076.29), что в рублях 640.50 из-за обратной корреляции.

Корреляцию можно увидеть на графике, а можно посчитать в Экселе. Все данные взял с Finanz, т.к. удобно смотреть котировки не конкретного контракта, а ролированные значения контрактов за год (BR-3.16, например, не торговался до октября 2015 года).

Данные c 16.02.2015 по 16.02.2016. С помощью VLOOKUP «подсоединил» изменения цен USDRUB к BRENT и построил регрессию (R² = 37%, что довольно так себе). Корреляция: -0.61 (на более коротком промежутке примерно -0.71).

Из всего этого делаем вот такой цифровой вывод: 1 076.29 * 0.61 = 656.54 — что в принципе бьется с 640.50, полученные выше. Вот такая вот торговля :)

Кстати, вот эксель-файл с расчетами...

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.