<HELP> for explanation

Блог им. Gungster

Скальпинг на CME

Всем привет хотел узнать про скальпинг на CME с чем его варят и как.
Интересует все: сколько минимально $, подводные камни, какие + какие -,
через кого лучше скальпить, на каком инструменте лучше скальпить etc.
Или все же продолжать дальше теребить индекс РТС.
 
 

Спросите у asf-trade
я сам не торгую, но:
реальный текущий стакан ( плотный — без пробелов) могу показать, спецификацию контракта читай на сайте CME
Изображение - savepic.su — сервис хранения изображений
А что не устраивает на фуче РТС?
avatar

Рублёв

поднадоел фуч уже хочется отвлечься от него немного
avatar

Gungster

Gungster, ну можно на СМЕ столкнуться с тем, что все будет по-другому и придется заново приспосабливаться со всеми шишками)
avatar

Рублёв

Продолжть торговать фРТС.

С вероятностью 9 из 10 все то, что здесь работает — там работать уже не будет. 1 из 10 не будет являться скальпингом в общепринятом смысле.
avatar

asf-trade

asf-trade, какие плюсы торговли на CME посравнению с нашим фьючем
avatar

Gungster

Gungster,

Ликвидность, и все что из неё вытекает.
avatar

asf-trade

Gungster, у нас ты можешь торговать ТОЛЬКО чьи-то руки, там ты можешь выбирать — либо руки, либо «рыночную механнику».
avatar

XaMeJIeoH

asf-trade, многие РИХой торгуют как производной на фьюч сипи и изучили манеру «фьючасипи» как родного. Не ужели не смогут торговать… если без безумных плечей?
avatar

Евгений

Евгений, в каком смысле без безумных плечей?
фуч сипи сам по себе предоставляется с безумными плечами ))
avatar

ShamanK

ShamanKZN, ну если 1-3 контракта гонять
avatar

Gungster

Евгений,

речь были про скальпинг. поймите — скальп инструмента с шагом цены 0.004-0.003% где спред довольно часто больше минимального шага, а ликвидность с двух сторон спреда может быть на уровне 1-5 контрактов это совсем не тоже самое, что скальп инструмента с минимальным шагом цены 0.02%, где спред всегда равер минимальному шагу цены, и стоит там всегда 50, 100 или даже 500 контрактов с каждой стороны.

Фьючи там лишины тех неэффективностей, которые есть здесь.
Просто пример — здесь фигак, и 50 пунктов туда сюда слетало. Там 0.25 сдивнулось, и чего? С бида на офер перенеслось — толку то.

Если же речь о том, чтобы ловить импульсы, то там они идут гораздо реже, чем здесь.

Именно поэтому там фьюч более технично себя ведет — ликвидность делает свое дело. Для тех, кто торгует внутри дня движения там хорошо, если депо позволяет. Для скальперов же — мрак полный… Здесь гораздо проще.
avatar

asf-trade

asf-trade, понел… спасибо .( Кто о чем, а вшивый о бане. )Незаметил просто что разговор про скальпинг -)))
avatar

Евгений

на фуче сиплого все работает абсолютно также как и на РИ.
посмотри внимательней в стакан и ленту принтов с пару-тройку дней и сам убедишься.
avatar

ShamanK

ShamanKZN, нет. На рынке РИ интрадейный крупняк мутит свою игру. Её логика обычно такова — сначала идём по рыночной траектории, потом залом для выплеска ликвидности в тазики. А на ЕС дураков делать свою игру нет, поэтому там крупняк _всегда_ действует вдоль рыночного механизма, не ломая его в своих целях, ибо сумашедшая арбитражная ликвидность размажет любого интрадейного «манипуляторщика».
avatar

XaMeJIeoH

XaMeJIeoH,

там само понятие манипуляция менее очевидно: ну вот взял S&P и изменил свое движение на противоположное, и что? :) повадыря то нет, пенять не на что :))) он может рости на плохой стате, и падать на хорошей, и все равно все объяснят потом как-нибудь логично. :)
avatar

asf-trade

asf-trade, нее… СП500 это что? Это, условно говоря, «математическая средняя» самого крупного в мире табуна лошадей. А РИ это траектория средней табунчика из 7 лошадок. А поскольку на связке РИ+спот есть доминирующий капитал, то повернуть табунчик значительно легче в силу соизмеримости внутренего объёма табунчика и капитализации доминирующего участника * коэф-т организованности (поскольку для манипулирования (не орального, а реального в стакане) необходимо лишь распологать средствами в размере дельты между сторон занятых позиций прочими участниками).
А для поворота табуна СП500 необходимо принять на грудь всех арбитражеров. И там дураков нет. Поэтому крупняк там идёт вдоль логики эффективного рынка. А здесь у крупняка одна задача — получить вспышки ликвидности на уровнях, а потом насухую переставить уровни. + тут оттяжки делать легче — ограниченный арбитражный объём.

И надо не забывать: торговля индексом — это тогровля «средней» в отличии от всяких комодов/валют/стоков. А средняя в миг не разворачивается. Этим она и прекрасна ))

Не согласен, что у РИ поводырь ЕС, но это отдельная тонкая тема… А вот у ЕС «поводырь» есть на уровне скальпа — ТИСКи, но рыло туда отсюда не вставишь…

А стата практически всегда ложится в кассу — в рыночную логику (когда считал, было 92%). Где больше где меньше, по-всякому. Обычно, если тарят перед статой или фомкой, то «больше» ))

П.С. А «манипуляция» — это вообще обязательная составляющая любого рынка, хоть биржи, хоть реала. И торговать надо именно её, а не некий обстрактный «рынок», сиречь «коня в ваккууме»… а не жаловаться на злобных «манипуляторов» ))
avatar

XaMeJIeoH

XaMeJIeoH,

не согласен с Вами, но раскрывать свое видение не готов сейчас.
avatar

asf-trade

asf-trade, с чем конкретно «не согласен»?
«Видение» не нужно, ибо по характеру отрицания автоматически станет ясно «картина мира» ))
avatar

XaMeJIeoH

XaMeJIeoH, там тоже самое — рушишь спот через несколько фишек, и понеслось. DJ очень удобен. А дальше арбитражеры уже на твойе стороне. все тоже самое, крупняк обувает лохов в лапти. просто масштабы КАРЬЕРА на фоне нашей песочницы.

но модели одни и теже.
avatar

asf-trade

asf-trade, через ДЖ завалить СП500? не видел ни разу, как рублём сдвинуть сотню… не соотносимые объёмы. Это примерно из той же истории, когда коворят что ЕС ходит за фьючём СП500. Извините за категоричность. Там обычно насдак впереди, но не ведёт, а просто раньше реагирует. Кроме того, по-большому счёту комплекс индексных фьючей эта одна упряжка.

А описанная модель там используется больше в свинговом таймфрейме, а не в интрадейном. имхо. А интрадейные акулы играют на дисбалансе сторон, закрывая дельту утром, и вынимая вечером.
avatar

XaMeJIeoH

XaMeJIeoH,

а по вашему ES сам по себе что ли? :)
avatar

asf-trade

asf-trade, я потерялся: вы утверждаете, что «ЕС ходит за фьючём СП500»? Или я не так понял выражение позиции через встречный зеркальный вопрос ?))

Конечно он не сам по себе.
avatar

XaMeJIeoH

XaMeJIeoH,

не сам по себе и то хорошо.
avatar

asf-trade

asf-trade,
сам с собой тоже неплохо.
avatar

XaMeJIeoH

XaMeJIeoH, мда… сей лирический опус мог написать только тот который ниразу не заглядывал в ленту сиплого… увы и ах…
разубеждать не буду…

посмотри на ленту и сам все поймешь…
в сиплом крупняк сражается еще как… другой вопрос что если в РИ крупняк раз два и обчелся, то в сиплом его дохренища
avatar

ShamanK

ShamanKZN, твоя проблема, в том что ты «что-то знаешь»… у Злотникова, по-моему читал, (не точно) — недомыслие это самая плохая форма знаний с т.з. их применения. Человек знающий поступит правильно и принесёт пользу, человек ничего не знающий вообще никак не поступит и не принесёт ни пользы, ни вреда. А вот человек, знающий недостаточно, скорее всего принесёт вред своими решениями и действиями. Конец цитаты. Надеюсь не надо разъяснять что к чему…

А по сути — если вы до сих пор «смотрите в ленту», а если ещё и в три ленты рядом, типа всё+100+500, то вы скорее всего «недомысливаете»… ))

А «крупняк сражается» — это ниочём. Во-первых он не сражается — зона ЕСа (в силу своей системной ниши) не для сражений, а для «сплава по течению». Второе — «крупняк» различается по своим целям и задачам, это не одна группа (деление рвнка на крупняк-толпа — это вообще глубочайшее заблуждение). В-третьих, а теперь объеденим )) — «крупняк» не сражается, он ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ. Вот вы можете мне сказать из взаимодействия каких групп возникают вспышки серий 200-к и 300-к?..

Так вот перейдём к главному — структура участников на РИ и ЕС отличается (как по видам групп, так и по их пропорции). Следовательно, структура стакана и кэшпотоков тоже отличаются. И между РИ и ЕС разница принципиальная. Между, например РИ и Дакс принципиальной разницы нет, там разница ликвидности… Точнее говоря, ЕС от всех отличается принципиально ))
avatar

XaMeJIeoH

XaMeJIeoH, лирика, уважаемый сплошная лирика… если бы крупняк ВЗАИМОДЕЙВСТВОВАЛ, то принтов от 500 лотов никто никогда бы в ленте не увидел на сиплом…

принципиально НИ ОДИН РЫНОК не отличается ни от какого другого… все остальное от переизбыточности «левых» знаний…
avatar

ShamanK

ShamanKZN, давайте ближе к конкретике — «сражения» каких групп «крупняка» вы видите на ЕСе?
avatar

XaMeJIeoH

XaMeJIeoH, к сожалению в ленте не стоит подписей под каждым принтом… да и для скальпинга совершенно не обязательно — знать какая группа на какую наткнулась.
для этого вполне достаточно увидеть момент столкновения… ну а дальше:
стакан+отработка уровня=торговое решение.

а кто там с кем столкнулся, отпечатав принт в +500 лотов -глубоко фиолетово…
avatar

ShamanK

ShamanKZN, уровень понятен. Спасибо.
avatar

XaMeJIeoH

XaMeJIeoH, всегда пожалуйста
avatar

ShamanK

А вообще открой демку нинзи с зенфайером и посмотри чего работает, а чего нет.
avatar

XaMeJIeoH

На es скальпить как на ри не получится из за большого шага цены и из за ликвидности просто дольше иногда приходится ждать чтоб тебя исполнили но зато можно компенсировать кол во сделок плечом так как внутредневная маржа 500 баксов на контракт при стоимости контракта более 60 000 долларов. Единственно лучше использовать автоматические стопы так как при таком плече можно быстро депо обнулить при сильном импульсе
avatar

churinga

churinga, большой шаг цены не проблема, так как и комиссия гораздо меньше.
скальпить можно и маркетом если что…
avatar

ShamanK

ShamanKZN, комиссия не меньше:

ES это 62500 долларей или 2000000 рублей. это 23 РИ грубо говоря. 23 ри это 23 рубля комис биржи и еще максимум 23 рубля комисс брокера, а реально брокер 11 или даже 6 рублей. один фиг грудо говоря, если там у тебя нормальный комисс. если там доргой комисс, то там даже дороже будет.
avatar

asf-trade

asf-trade, я не беру в рассчет анлим по комиссам на рашке.
так же не считаю по ГО
достаточно знать стоимость одного тика в сравнении с комиссией.
комисс как минимум 2 руб на РИ при стоимости тика в ~ 3 руб
коммис 4,5 долл на ES при стоимости тика в 12,5 долл.

все остальное от лукавого…
avatar

ShamanK

ShamanKZN, нет, от лукавого именно такое сравнение.

считать надо комиссию на одинаковый торгуемый объем, как я это сделал — остальное от лукавого.

анлим я не учитвыл, а указал комисс на круг.
avatar

asf-trade

asf-trade, вообще считать надо % комисса от среднего тэйка ))

В скальпе там основная проблема/задача это управление очередью — забиванием места. Т.е. там на скальпе надо управлять не постановкой ордеров, а снятием ))
avatar

XaMeJIeoH

XaMeJIeoH,

слишком глубоко для меня
avatar

asf-trade

asf-trade, во второй половине про очередь www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=10392&st=40&p=442047&#entry442047
avatar

XaMeJIeoH


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW