Прошу консультационной помощи (математика выбора конкретного опциона)

Тут еще важно спрогнозировать пресловутую волатильность.

Если вы хотите сыграть внутри дня, то:
1. покупка ближайшего вне денег пута на базовый актив (БА) SI равносильна покупки лотерейного билета. Тут действительно вопрос в волатильности, БА может изменится в вашу сторону, но цена пута не изменится или более того,  снизится.
2 продажа кола (какого страйка?) вещь крайне рискованная, так против улыбки волатильности. Двтжение  БА против вас повысит существенно стоимость проданного кола, убыток ничем не ограничен.
3. лучше всего,  на мой взгляд,  воспользоваться рекомендацией Дмитрия Новикова, топик http://smart-lab.ru/blog/286594.php Правда, там пример для БА RI, но это не так важно, важная идея. Могу добавить к тому, что написано у Дмитрия, что в случае, если доллар продолжит рост против рубля и ваша позиция будет давать  убыток, можно будет попытаться продать путы ближайшей даты экспирации страйка вне денег и перекрыть полученный убыток. Можно еще посмотреть и мой топик http://smart-lab.ru/blog/295161.php

дальние обычно растут лучше, так что надо брать немного ниже 77

однозначно, направленная поза-лотерея! если так рассчитывать, не более 10% депо и строго рассчитывать время закрытия.

Я бы 77 страйк и брал (пут). К моменту предполагаемого закрытия позиции он будет ATM с хорошей ликвидностью в стакане. Если сразу брать ATM или ближний OTM, то к тому моменту они уйдут глубоко в деньги. Сложнее будет закрыть по теоретической цене, придется переплатить за спред.
А во всё остальном большой разницы между ними нет. Если один лучше в одном параметре, значит хуже в другом.
Но учтите, что в ближайшем январском контракте до экспирации осталось 3 торговых дня. Тета распад их будет кусать крепко.