SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. kirillm79
Опционы на Америке. EBAY. Продажа волатильности. Часть I.
- 13 января 2016, 11:24
- |
В соответствии с анонсом, была осуществлена сделка по продаже волатильности на акции компании EBAY. Идея такова: 27 января выходит очередной отчет компании, в ожидании этого мероприятия, ожидаемая волатильность резко выросла и находится на самых высоких значениях за последний год. Так как мое общее видение движение рынка вниз, а сейчас - небольшая передышка перед очередным снижением, то позиция будет заключаться в продаже базы и продаже пута. Для продажи используется недельный опцион с исполнением 29 января, как наиболее подверженный временному распаду. Ситуация на момент открытия позиции по ожидаемой воле, исторической и цене БА:
График акции:
Профиль позиции: (блум не захотел делать нормальный граб, только такой корявый принт-скрин)
Верхняя дуга , под пиком, — это прогнозируемый P&L на предполагаемую дату закрытия позиции — 26 января. Как видим, до 26 главное остаться в диапазоне 24-28 USD за акцию.
Итого, что имеем на выходе: продано 20 путов со страйком 25,5 по 0.79 за акцию. Полученная премия — 1580 USD. Продано для хэджа 780 акций EBAY по 26.27. Блокировано на сделку порядка 37500 USD BP.
Советы, комментарии коллег приветствуются и принимаются к сведению для дальнейших постов.
График акции:
Профиль позиции: (блум не захотел делать нормальный граб, только такой корявый принт-скрин)
Верхняя дуга , под пиком, — это прогнозируемый P&L на предполагаемую дату закрытия позиции — 26 января. Как видим, до 26 главное остаться в диапазоне 24-28 USD за акцию.
Итого, что имеем на выходе: продано 20 путов со страйком 25,5 по 0.79 за акцию. Полученная премия — 1580 USD. Продано для хэджа 780 акций EBAY по 26.27. Блокировано на сделку порядка 37500 USD BP.
Советы, комментарии коллег приветствуются и принимаются к сведению для дальнейших постов.
я в стратегиях опционных не особо понимаю
просто интересно
З.Ы. А кто что скажет за BRCM? Идея банальна — купить волу на февральские колы.
Спасибо
Торгую на американском рынке около 4 лет. Детрейдинг и свинг трейдинг. Начал изучать опционы совсем недавно. Спасибо за качественный контент.
Вопрос следующий. Присмотрел акцию SBAC (SBA Communications Corp.) в шорт. Цена шорта в районе $100 с целью $90.
Можешь подробно рассказать как это сделать через опционы, какие риски будут при возврате цены в район 105 — 110 $
Купите 90-е путы на сумму риска, которую вы готовы отдать в случае неуспеха. Берите февральскую серию.