SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. bbz10
Хедж опционами.
- 23 декабря 2015, 09:58
- |
Добрый день, Дамы и Господа.
Подскажите пож. В каком соотношении нужно хеджироваться опционами.
Например продал SI ГО=20т.р. на какую сумму нужно купить опционов?
Подскажите пож. В каком соотношении нужно хеджироваться опционами.
Например продал SI ГО=20т.р. на какую сумму нужно купить опционов?
12 |
7 комментариев
Это всегда вопрос на млрд. Учитывайте, что опцики еще и усыхают от времени.
- 23 декабря 2015, 10:05
+1
Анализируй в http://www.option.ru/analysis/option#position
- 23 декабря 2015, 10:15
-1
1 фьючерс = 1 опцион = $1000(в управлении)
- 23 декабря 2015, 10:26
+1
Самый дешевый хедж это закрытие позиции.
- 23 декабря 2015, 12:07
Смотрите не по ГО, а по сумме с которой у Вас будет капать прибыль/убыток. У Вас примерно на 300 000 поза. Значит надо хеджировать 10% опционами, это примерно на 30-35к надо набрать опционов ближнего страйка.
- 23 декабря 2015, 12:41
- Георгий Информация неполная для расчета. Сколько конкретно продано фьючей? Какими страйками опционов хотите хеджировать? На какой срок будете братьь опционы?
- А так если приблизительно, то у вас 3,5 фьюча, при хедже путами январской экспирацией со страйком 61500 вам надо купить 7 путов по цене 1670рб или на сумму 13800рб всего. Как то так.
- 23 декабря 2015, 20:22
Пардон колами.
- 23 декабря 2015, 20:23
Читайте на SMART-LAB:
Мониторинг бюджетных рисков - август 2026 г. Ситуация улучшается?
Минфин представил предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь–август 2026 года. Август заметно улучшил накопленную картину:...
20:24
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за...
06:28
