Хедж опционами.

23 декабря 2015, 09:58
|
Григорий

Добрый день, Дамы и Господа.
Подскажите пож. В каком соотношении нужно хеджироваться опционами.
Например продал SI ГО=20т.р. на какую сумму нужно купить опционов?

Ключевые слова:
опционы

7 | ★1

7 комментариев

Это всегда вопрос на млрд. Учитывайте, что опцики еще и усыхают от времени.

Игорь Калинин

23 декабря 2015, 10:05
Ответить

Анализируй в http://www.option.ru/analysis/option#position

AndreyG

23 декабря 2015, 10:15
Ответить

-1

1 фьючерс = 1 опцион = $1000(в управлении)

Egorax

23 декабря 2015, 10:26
Ответить

Самый дешевый хедж это закрытие позиции.

♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©

23 декабря 2015, 12:07
Ответить

Смотрите не по ГО, а по сумме с которой у Вас будет капать прибыль/убыток. У Вас примерно на 300 000 поза. Значит надо хеджировать 10% опционами, это примерно на 30-35к надо набрать опционов ближнего страйка.

Артем

23 декабря 2015, 12:41
Ответить

Георгий Информация неполная для расчета. Сколько конкретно продано фьючей? Какими страйками опционов хотите хеджировать? На какой срок будете братьь опционы?
А так если приблизительно, то у вас 3,5 фьюча, при хедже путами январской экспирацией со страйком 61500 вам надо купить 7 путов по цене 1670рб или на сумму 13800рб всего. Как то так.