Григорий
Григорий личный блог
23 декабря 2015, 09:58

Хедж опционами.

Добрый день, Дамы и Господа.
Подскажите пож. В каком соотношении нужно хеджироваться опционами.
Например продал SI ГО=20т.р. на какую сумму нужно купить опционов?
7 Комментариев
  • павел петрович попов
    23 декабря 2015, 10:05
    Это всегда вопрос на млрд. Учитывайте, что опцики еще и усыхают от времени.
  • AndreyG
    23 декабря 2015, 10:15
    Анализируй в http://www.option.ru/analysis/option#position
  • Egorax
    23 декабря 2015, 10:26
    1 фьючерс = 1 опцион = $1000(в управлении)
  • Самый дешевый хедж это закрытие позиции.
  • Артем
    23 декабря 2015, 12:41
    Смотрите не по ГО, а по сумме с которой у Вас будет капать прибыль/убыток. У Вас примерно на 300 000 поза. Значит надо хеджировать 10% опционами, это примерно на 30-35к надо набрать опционов ближнего страйка.
  • Борис
    23 декабря 2015, 20:22
    • Георгий Информация неполная для расчета. Сколько конкретно продано фьючей? Какими страйками опционов хотите хеджировать? На какой срок будете братьь опционы? 
    • А так если приблизительно, то у вас 3,5 фьюча, при хедже путами январской экспирацией со страйком 61500 вам надо купить 7 путов по цене 1670рб или на сумму 13800рб всего. Как то так.
  • Борис
    23 декабря 2015, 20:23
     Пардон колами.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн