Чем объяснить? Фьюч РТС - бэквордация, фьюч Сбер - контанго.

15 декабря 2011, 11:50
|
USER PC

Рынок верит в падение рынка, но в рост сбера?
Я про мартовские фьючи.

Ключевые слова:
фьюч ртс

15 комментариев

март в корреляции с брентом, сбер с Драги

ser

15 декабря 2011, 11:54
Ответить

ser, у РТС риск падения рубля, ок, но сбер на падении рубля теряет больше нефтянников, а значит всего индекса.

USER PC

15 декабря 2011, 12:02
Ответить

Иван Кузьмич положи букварь на полку и не пугай народ такими словами))) Я об этом как раз писал тут smart-lab.ru/blog/28948.php

Mr_Shurik

15 декабря 2011, 11:55
Ответить

Mr_Shurik, КЭП, вы про привязанность РИ к СиПе? Это даже бабки на скамейке знают.
Если рынок будет падать то сбер будет ломиться с дельтой. Какаянах контанга?

USER PC

15 декабря 2011, 11:59
Ответить

Иван Кузьмич, я про декабрьский и мартовский контракты фьюча на РТС говорю, при чем тут сиплый?!

Mr_Shurik

15 декабря 2011, 12:04
Ответить

Mr_Shurik, а я говорю про мартовские фьючерсы РТС и Сбер.
ртс — бэквордация
сбер — контанго

USER PC

15 декабря 2011, 12:06
Ответить

GZZ1 15 сентября имел 2 рублёвое контанго на этих же уровнях. Толку-то от того, что рынок верит…

Володька Челябинский

15 декабря 2011, 11:56
Ответить

Ожиданием игроками будущих котировок.

Кирилл Лукин

15 декабря 2011, 11:59
Ответить

Кирилл Лукин, повторюсь — если рынок будет падать то сбер будет ломиться с дельтой.

USER PC

15 декабря 2011, 12:00
Ответить

Ослабление рубля не приведёт к падению сбера. Но приведёт к падению ри.

Александр Муханчиков

15 декабря 2011, 12:02
Ответить

Александр Муханчиков, я понимаю, РИХу считаю в баксах, но! В индексе РТС перевес нефтянке которой выгоднее дешевый рупь, сбер же от ослабления рубля страдает больше всех. Выкладки поленюсь выкладывать, полагаю это общеизвестно.

USER PC

15 декабря 2011, 12:08
Ответить

У сбера экспирация была вчера, у Ри сегодня

Андрей МУРМАНСК Чеберяченко

15 декабря 2011, 12:13
Ответить

Андрей_Мурманск, епрст, я про мартовские фьючи! :)

USER PC

15 декабря 2011, 12:26
Ответить

Все просто. Для неарбитрируемого индексного фьюча беквардация по разным причинам норма, а для сбербанка и остальных арбитрируемых со спотом норма контанга около ставки доходностей.

quant_trader

15 декабря 2011, 12:40
Ответить

nfxzhzh, и кстати точка зрения что премия вообще отражает ожидания на дату контракта сама по себе эпическая глупость. Там все несколько сложнее, ожидания там если и есть будут относительно справедливой стоимости фьюча в случае безрискового арба со спотом.

quant_trader