Блог им. balu

Чем объяснить? Фьюч РТС - бэквордация, фьюч Сбер - контанго.

    • 15 декабря 2011, 11:50
    • |
    • USER PC
  • Еще
Рынок верит в падение рынка, но в рост сбера?
Я про мартовские фьючи. 
46
15 комментариев
март в корреляции с брентом, сбер с Драги
avatar
ser
ser, у РТС риск падения рубля, ок, но сбер на падении рубля теряет больше нефтянников, а значит всего индекса.
avatar
USER PC
Иван Кузьмич положи букварь на полку и не пугай народ такими словами))) Я об этом как раз писал тут smart-lab.ru/blog/28948.php
avatar
Mr_Shurik
Mr_Shurik, КЭП, вы про привязанность РИ к СиПе? Это даже бабки на скамейке знают.
Если рынок будет падать то сбер будет ломиться с дельтой. Какаянах контанга?
avatar
USER PC
Иван Кузьмич, я про декабрьский и мартовский контракты фьюча на РТС говорю, при чем тут сиплый?!
avatar
Mr_Shurik
Mr_Shurik, а я говорю про мартовские фьючерсы РТС и Сбер.
ртс — бэквордация
сбер — контанго
avatar
USER PC
GZZ1 15 сентября имел 2 рублёвое контанго на этих же уровнях. Толку-то от того, что рынок верит…
avatar
Володька Челябинский
Ожиданием игроками будущих котировок.
avatar
Кирилл Лукин
Кирилл Лукин, повторюсь — если рынок будет падать то сбер будет ломиться с дельтой.
avatar
USER PC
Ослабление рубля не приведёт к падению сбера. Но приведёт к падению ри.
avatar
Александр Муханчиков
Александр Муханчиков, я понимаю, РИХу считаю в баксах, но! В индексе РТС перевес нефтянке которой выгоднее дешевый рупь, сбер же от ослабления рубля страдает больше всех. Выкладки поленюсь выкладывать, полагаю это общеизвестно.
avatar
USER PC
У сбера экспирация была вчера, у Ри сегодня
avatar
Андрей МУРМАНСК Чеберяченко
Проверенный аккаунт
Андрей_Мурманск, епрст, я про мартовские фьючи! :)
avatar
USER PC
Все просто. Для неарбитрируемого индексного фьюча беквардация по разным причинам норма, а для сбербанка и остальных арбитрируемых со спотом норма контанга около ставки доходностей.
avatar
quant_trader
nfxzhzh, и кстати точка зрения что премия вообще отражает ожидания на дату контракта сама по себе эпическая глупость. Там все несколько сложнее, ожидания там если и есть будут относительно справедливой стоимости фьюча в случае безрискового арба со спотом.
avatar
quant_trader

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📊 Что означает переподписка выпусков облигаций
Переподписка — это ситуация, когда спрос инвесторов на выпуск облигаций превышает объём предлагаемых бумаг. Например, если компания...
Фото
MGKL
10:00
Фото
Второй выпуск облигаций ПЭТ ПЛАСТ (ruB, 150 млн р., YTM 29,34%)
ПЭТ ПЛАСТ (производитель пэт-преформ) возвращается на рынок со вторым облигационным выпуском! 📌  Основные параметры нового выпуска...
Фото
Андрей Хохрин
10:12
Фото
S&P 500: Нефтяная паника разбилась о железный молот — быки перехватывают инициативу
Индекс S&P 500 протестировал медиану, проведенную через ключевые точки коррекции (1-2-3), оформив при этом выразительный «молот» с очень длинной...
Фото
Олег Свиргун
22:59
Фото
Хэдхантер. Отчет МСФО 25г. “Режет косты“ и ждёт X2 темпов роста по выручке на 26г.
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q4 2025г. от компании Хэдхантер: 👉Выручка — 10,47 млрд руб. (+0,4% г/г) 👉Операционные расходы —...
Фото
Валентин Погорелый
19:25

полезные записи за 24 часа

★8 50 Почему я не стал богатым Часть 1 (пост 79, 12+)
★7 121 Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
★5 0 ОФЗ дают меньше 15% корпораты 22%.Свежая таблица 10.03.26 корпоративных облигаций
★5 44 ❌ОФЗ очень волатильны, они точно вам нужны? Это не про пассивный доход
★5 1 🚀 Очередная закупка акций. Формирую пассивный доход. Еженедельные инвестиции. Выпуск #234
★5 4 Стагфляция. Вспомним нефтяной кризис 1973 и сравним с текущей ситуацией. Посмотрим, как могут отреагировать рынки.
★4 4 АЛРОСА отчиталась за 2025 г. — продажа доли в Катоке, курс рубля, налоги и низкая база II полугодия 2024 г. помогли прибыли. Дивидендов не будет.
★4 4 Европлан: между турбулентностью и надеждой
★4 15 Почему я не стал богатым Часть 2 (пост 81, 12+)
★4 5 Нефть по 120. Что ещё интересного ждёт нас на этой неделе?
+188 56 Я офигел: вчера узнал кто был мой прапрадед
+160 50 Почему я не стал богатым Часть 1 (пост 79, 12+)
+129 8 📉Бэквордация в фьючерсах на нефть Brent с исполнением через 6 мес достигла $36 - рекорд за всю историю!
+112 32 Азия. Вторник.
+102 121 Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
+102 8 Вдоль Байкала, Селенги и Ангары: как я проехал по самому живописному участку Транссиба
+98 15 Почему я не стал богатым Часть 2 (пост 81, 12+)
+85 46 Сделки по портфелю, оперативный комментарий
+84 41 Когда продавать Газпром?
+76 34 Нефтянка играет в декаданс

самые обсуждаемые сегодня

121к Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
41к Когда продавать Газпром?
32к Азия. Вторник.
28к Индекс МБ сегодня
11к Алготрейдинг без иллюзий: уязвимости DEX, пузырь в серебре и почему 500 роботов это не диверсификация
12к Уточняющий комментарий по рублю
8к Трамп про Иран: Если бы мы не вошли, они бы пришли за нами. В течение недели они собирались напасть на нас
7к Они снова победили друг друга!
6к Топливный шок: цены на АЗС растут по всему миру
6к Давим и плавим

теги блога USER PC

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн