Блог им. dolgo

Вола опомнилась, но не везде.

Вола в si немного опомнилась, 34+ это уже что то похожее на правду. Похоже, кто то прикрыл продажи в 66000 страйке и немного отрезвил остальных продавцов. Ri опционы по прежнему дешевы — 40 iv по такому рынку ни о чем. Веселее всего в mx. Продавали по 20 при hv>>35. Так что раздача слонов и прочих пряников кое-где продолжается.
145 | ★6
30 комментариев
Стас, похоже в СИ (15.09) кто-то засел с шортами выше 68 (около 100К контрактов)… никак выйти не может и от этого вечером скакнула вола…
avatar
BenjaminFranklin
+2
BenjaminFranklin, голова немного кружится от рынка такого, даже не задумываюсь кто куда засел)) Просто нужно попользоваться
avatar
Стас Бржозовский
+1
Стас Бржозовский, жаба душит на таком рынке опционы сдавать
avatar
BenjaminFranklin
+1
BenjaminFranklin, с шортами?
avatar
Профессор
+1
Профессор, если вы про опционы, то лонг…
avatar
BenjaminFranklin
+1
BenjaminFranklin, Вы имели ввиду кто-то засел с лонгами фьючерса Si выше 68?
avatar
Профессор
+1
Профессор, с шортами… на пробое 68100 кто-то влил окколо 100К (судя по ОИ) контрактов… и не закрыл на 67… рынок вернулся на 68 и сразу после выросла волатильность
avatar
BenjaminFranklin
+1
BenjaminFranklin, спасибо за разъяснение, т.е. существует прямая корреляция между незакрытыми позициями и волатильностью??
avatar
Профессор
+1
Профессор, хз :)… просто наблюдение… раньше при пробое уровня такие позиции затем закрывались и волатильность не росла… теоретически если предположить что эти шорты ждет вынос, то волатильность выросла на ожидании
avatar
BenjaminFranklin
Профессор, но если мы сходим на 66900, там шорты скорей всего прикроют… волатильность снова упадет
avatar
BenjaminFranklin
BenjaminFranklin, благодарю
avatar
Профессор
BenjaminFranklin, Дмитрий, здравствуйте! По общим вопросам, проживание в т.ч., наверное, форум Винского (awd.ru), конкретно по Тайланду- это samuidays.ru.
avatar
Профессор
+1
Аналогично) Улыбка стала намного приятнее))
avatar
Voldemar1086
Расскажите неграмотному — когда высокая вола надо продавать, когда низка покупать? И что имеется ввиду про слонов и плюшки в мх опционах?:) только разбираюсь с опционами:)
avatar
Владимир Пермь
+1
Владимир, он имеет в виду, что прошлый раз посмотрел историческую волатильность по опционам Si — в среднем около 35%. А была она аномально низкой, в районе 20%
Соответственно построив конструкцию из покупки скажем лонг колл лонг пут одного страйка можно в районе 10-15% заработать
avatar
mt4
+2
Владимир, Сейчас колл+пут на центральном страйке опционов на mx стоит примерно 5300 руб. Нормальная цена на то же хозяйство — примерно 8900. Разница — слон, плюшки, наверное на сдачу)
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, нормальную цену покажет только реализованная волатильность.
avatar
bstone
bstone, ок, согласен, можно переформулировать на «ожидаемую»
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, поддержу.
avatar
bstone
я в полном офигевании как так была такая низкая вола на опционы… так хотел взять но руки жег май когда вола снизилась… по идее еще в начале августа видно было что вола не праильная в опцах
avatar
antonbell
+1
antonbell, Так она и до сих пор неправильная
avatar
Стас Бржозовский
+1
а чем считаете волу, сами в эксельке или по какое?
avatar
Виталий Богомолов
+2
hasard, сам, не в эксельке, но грубо можно и там оценить
avatar
Стас Бржозовский
+1
Стас Бржозовский, встречаются вам, по опыту, возможности для откровенного арбитража по малоликвидным или дальним контрактам. я имею в виду между контрактом и БА?
avatar
Виталий Богомолов
+2
hasard, нет, просто малоликвидные вещи не смотрел никогда. Mx, кстати, тоже, буквально пару дней тому начал к нему приглядываться
avatar
Стас Бржозовский
+1
От чего высчитывается го по опционам? Может ли оно вырасти больше чем его стоимость?
avatar
Pit Becker
+1
Pit Becker, может вырасти относительно начальной стоимости, если: а) стоимость БА завязана на валютный курс; б) опцион экспирируется раньше БА и осталось 3 дня до экспирации. Методика расчета ГО в описана в спецификациях биржи.
avatar
bstone
+1
Похоже, пора закрывать позиции с купленной волатильностью. Нефть стабилизировалась, на выходные оставлять не рискну, пожалуй. Посмотрим, как пойдет дело до вечерней сессии.
avatar
Trader M12
Trader M12, согласен
avatar
Стас Бржозовский

Читайте на SMART-LAB:
Инфляция активов против инфляции потребительской – что действительно тормозит снижение ставки?
В публичном поле инфляция традиционно отождествляется с индексом потребительских цен (CPI). Именно этот показатель определяет траекторию ключевой...
Фото
Газпромбанк
18:00
Фото
Новое ПО для медицинского университета от SOFL
«Софтлайн Решения» (входит в Группу Софтлайн) реализовала комплексный ИТ-проект для Башкирского государственного медицинского университета.  ❓...
Фото
Softline_IR
17:33
Фото
🏗️Built-to-Rent и Built-to-Suit: в чем разница и почему это выгодно инвесторам
Рынок коммерческой недвижимости в 2025 году показал активный рост. По данным «Домклик», количество объявлений о продаже таких помещений...
Фото
A101
17:23

полезные записи за 24 часа

★30 60 Как поймать кукла :) Большая игра инсайдеров в ВТБ и в российском индексе Московской биржи.
★17 15 🔥 Вторая зарплата от Минфина или создаем пассивный доход на длинных ОФЗ. Фиксируем 14% доходности и ждем переоценки
★13 23 ‼️Российский рынок вырос на новостях, что за ними стоит и куда идём дальше. Конец СВО к рождеству ?
★6 3 10 надежных корпоративных облигаций с рейтингом АА- и выше
★4 2 Банк Санкт-Петербург - пик пройден?
★4 68 Новый вид мошенничества: шантаж с блокировкой всех ваших карт
★4 11 Константа, которую рынок изменить не может
★4 33 ⭐️Удвоиться за 27 минут. Или 117%❗️ на дефолте 🔥Монополия – новые возможности?
★4 1 НМТП отчитался за III кв. 2025 г. — финансовые показатели растут, продолжаются инвестиции в маржинальный проект. Дивидендная база увеличивается.
★4 15 Стоимость проезда в транспорте с нового года подорожает на 15%. Как сэкономить?
+154 68 Новый вид мошенничества: шантаж с блокировкой всех ваших карт
+145 7 Рынок ВДО дал трещину🔥Акции и инвестиции
+127 100 Новое повышение налогов будет временным - Путин
+109 33 ⭐️Удвоиться за 27 минут. Или 117%❗️ на дефолте 🔥Монополия – новые возможности?
+98 51 Азия. Среда.
+83 15 🔥 Вторая зарплата от Минфина или создаем пассивный доход на длинных ОФЗ. Фиксируем 14% доходности и ждем переоценки
+81 7 Сбер РПБУ 11 мес. 2025 г. - дивдоходность на уровне вкладов
+79 28 Индекс МБ сегодня
+77 13 Ситуация на текущий момент
+75 13 Сделки по портфелю. Оперативный комментарий

самые обсуждаемые сегодня

108к Метод Геллы. Ралли будут? (brent)
71к БРИКС запускает альтернативу доллару — обеспеченную золотом криптовалюту, — IntelliNews
68к Новый вид мошенничества: шантаж с блокировкой всех ваших карт
60к Как поймать кукла :) Большая игра инсайдеров в ВТБ и в российском индексе Московской биржи.
51к Азия. Среда.
43к Было уже, но еще раз. Мне это не очень нравится!
32к Защита инвестора от меркантильных женщин 2
32к Как хранить наличные доллары ?
31к Физики взяли Базиса на 1,17 млрд рублей. Будут лить в стакан или подождут?😁
27к Пара мыслей о том, почему ЕС так упорно пытается подорвать миротворческие усилия Трампа.

теги блога Стас Бржозовский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн