<HELP> for explanation

Блог им. dolgo

Вола опомнилась, но не везде.

Вола в si немного опомнилась, 34+ это уже что то похожее на правду. Похоже, кто то прикрыл продажи в 66000 страйке и немного отрезвил остальных продавцов. Ri опционы по прежнему дешевы — 40 iv по такому рынку ни о чем. Веселее всего в mx. Продавали по 20 при hv>>35. Так что раздача слонов и прочих пряников кое-где продолжается.
 

Стас, похоже в СИ (15.09) кто-то засел с шортами выше 68 (около 100К контрактов)… никак выйти не может и от этого вечером скакнула вола…
avatar

BenjaminFranklin

BenjaminFranklin, голова немного кружится от рынка такого, даже не задумываюсь кто куда засел)) Просто нужно попользоваться
Стас Бржозовский, жаба душит на таком рынке опционы сдавать
avatar

BenjaminFranklin

BenjaminFranklin, с шортами?
avatar

Профессор

Профессор, если вы про опционы, то лонг…
avatar

BenjaminFranklin

BenjaminFranklin, Вы имели ввиду кто-то засел с лонгами фьючерса Si выше 68?
avatar

Профессор

Профессор, с шортами… на пробое 68100 кто-то влил окколо 100К (судя по ОИ) контрактов… и не закрыл на 67… рынок вернулся на 68 и сразу после выросла волатильность
avatar

BenjaminFranklin

BenjaminFranklin, спасибо за разъяснение, т.е. существует прямая корреляция между незакрытыми позициями и волатильностью??
avatar

Профессор

Профессор, хз :)… просто наблюдение… раньше при пробое уровня такие позиции затем закрывались и волатильность не росла… теоретически если предположить что эти шорты ждет вынос, то волатильность выросла на ожидании
avatar

BenjaminFranklin

Профессор, но если мы сходим на 66900, там шорты скорей всего прикроют… волатильность снова упадет
avatar

BenjaminFranklin

BenjaminFranklin, благодарю
avatar

Профессор

BenjaminFranklin, Дмитрий, здравствуйте! По общим вопросам, проживание в т.ч., наверное, форум Винского (awd.ru), конкретно по Тайланду- это samuidays.ru.
avatar

Профессор

Аналогично) Улыбка стала намного приятнее))
avatar

Voldemar1086

Расскажите неграмотному — когда высокая вола надо продавать, когда низка покупать? И что имеется ввиду про слонов и плюшки в мх опционах?:) только разбираюсь с опционами:)
avatar

Владимир Пермь

Владимир, он имеет в виду, что прошлый раз посмотрел историческую волатильность по опционам Si — в среднем около 35%. А была она аномально низкой, в районе 20%
Соответственно построив конструкцию из покупки скажем лонг колл лонг пут одного страйка можно в районе 10-15% заработать
avatar

mt4

Владимир, Сейчас колл+пут на центральном страйке опционов на mx стоит примерно 5300 руб. Нормальная цена на то же хозяйство — примерно 8900. Разница — слон, плюшки, наверное на сдачу)
Стас Бржозовский, нормальную цену покажет только реализованная волатильность.
avatar

bstone

bstone, ок, согласен, можно переформулировать на «ожидаемую»
Стас Бржозовский, поддержу.
avatar

bstone

я в полном офигевании как так была такая низкая вола на опционы… так хотел взять но руки жег май когда вола снизилась… по идее еще в начале августа видно было что вола не праильная в опцах
avatar

antonbell

antonbell, Так она и до сих пор неправильная
а чем считаете волу, сами в эксельке или по какое?
avatar

hasard

hasard, сам, не в эксельке, но грубо можно и там оценить
Стас Бржозовский, встречаются вам, по опыту, возможности для откровенного арбитража по малоликвидным или дальним контрактам. я имею в виду между контрактом и БА?
avatar

hasard

hasard, нет, просто малоликвидные вещи не смотрел никогда. Mx, кстати, тоже, буквально пару дней тому начал к нему приглядываться
От чего высчитывается го по опционам? Может ли оно вырасти больше чем его стоимость?
avatar

Pit Becker

Pit Becker, может вырасти относительно начальной стоимости, если: а) стоимость БА завязана на валютный курс; б) опцион экспирируется раньше БА и осталось 3 дня до экспирации. Методика расчета ГО в описана в спецификациях биржи.
avatar

bstone

Похоже, пора закрывать позиции с купленной волатильностью. Нефть стабилизировалась, на выходные оставлять не рискну, пожалуй. Посмотрим, как пойдет дело до вечерней сессии.
avatar

Trader M12

Trader M12, согласен

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW