02 сентября 2015, 19:58

Вола опомнилась, но не везде.

Вола в si немного опомнилась, 34+ это уже что то похожее на правду. Похоже, кто то прикрыл продажи в 66000 страйке и немного отрезвил остальных продавцов. Ri опционы по прежнему дешевы — 40 iv по такому рынку ни о чем. Веселее всего в mx. Продавали по 20 при hv>>35. Так что раздача слонов и прочих пряников кое-где продолжается.

опционы

Стас Бржозовский

Санкт-Петербург

426

6 176

с 30 ноября 2011

30 Комментариев

BenjaminFranklin
02 сентября 2015, 20:04
Стас, похоже в СИ (15.09) кто-то засел с шортами выше 68 (около 100К контрактов)… никак выйти не может и от этого вечером скакнула вола…
0
- Стас Бржозовский
  02 сентября 2015, 20:10
  BenjaminFranklin, голова немного кружится от рынка такого, даже не задумываюсь кто куда засел)) Просто нужно попользоваться
  +2
  - BenjaminFranklin
    02 сентября 2015, 20:13
    Стас Бржозовский, жаба душит на таком рынке опционы сдавать
    +1
- Профессор
  02 сентября 2015, 20:24
  BenjaminFranklin, с шортами?
  +1
  - BenjaminFranklin
    02 сентября 2015, 20:31
    Профессор, если вы про опционы, то лонг…
    +1
    - Профессор
      02 сентября 2015, 20:35
      BenjaminFranklin, Вы имели ввиду кто-то засел с лонгами фьючерса Si выше 68?
      +1
      - BenjaminFranklin
        02 сентября 2015, 20:37
        Профессор, с шортами… на пробое 68100 кто-то влил окколо 100К (судя по ОИ) контрактов… и не закрыл на 67… рынок вернулся на 68 и сразу после выросла волатильность
        +1
        Профессор
        02 сентября 2015, 20:42
        BenjaminFranklin, спасибо за разъяснение, т.е. существует прямая корреляция между незакрытыми позициями и волатильностью??
        +1
        BenjaminFranklin
        02 сентября 2015, 20:46
        Профессор, хз :)… просто наблюдение… раньше при пробое уровня такие позиции затем закрывались и волатильность не росла… теоретически если предположить что эти шорты ждет вынос, то волатильность выросла на ожидании
        +1
        BenjaminFranklin
        02 сентября 2015, 20:49
        Профессор, но если мы сходим на 66900, там шорты скорей всего прикроют… волатильность снова упадет
        0
        Профессор
        03 сентября 2015, 01:19
        BenjaminFranklin, благодарю
        0
    - Профессор
      26 сентября 2015, 19:35
      BenjaminFranklin, Дмитрий, здравствуйте! По общим вопросам, проживание в т.ч., наверное, форум Винского (awd.ru), конкретно по Тайланду- это samuidays.ru.
      0
Voldemar1086
02 сентября 2015, 20:13
Аналогично) Улыбка стала намного приятнее))
+1
Владимир Пермь
02 сентября 2015, 20:30
Расскажите неграмотному — когда высокая вола надо продавать, когда низка покупать? И что имеется ввиду про слонов и плюшки в мх опционах?:) только разбираюсь с опционами:)
0
- mt4
  02 сентября 2015, 20:40
  Владимир, он имеет в виду, что прошлый раз посмотрел историческую волатильность по опционам Si — в среднем около 35%. А была она аномально низкой, в районе 20%
  Соответственно построив конструкцию из покупки скажем лонг колл лонг пут одного страйка можно в районе 10-15% заработать
  +1
- Стас Бржозовский
  02 сентября 2015, 20:45
  Владимир, Сейчас колл+пут на центральном страйке опционов на mx стоит примерно 5300 руб. Нормальная цена на то же хозяйство — примерно 8900. Разница — слон, плюшки, наверное на сдачу)
  +2
  - bstone
    02 сентября 2015, 21:39
    Стас Бржозовский, нормальную цену покажет только реализованная волатильность.
    0
    - Стас Бржозовский
      02 сентября 2015, 22:00
      bstone, ок, согласен, можно переформулировать на «ожидаемую»
      0
      - bstone
        02 сентября 2015, 22:06
        Стас Бржозовский, поддержу.
        0
antonbell
02 сентября 2015, 20:40
я в полном офигевании как так была такая низкая вола на опционы… так хотел взять но руки жег май когда вола снизилась… по идее еще в начале августа видно было что вола не праильная в опцах
0
- Стас Бржозовский
  02 сентября 2015, 20:42
  antonbell, Так она и до сих пор неправильная
  +1
Виталий Богомолов
02 сентября 2015, 20:52
а чем считаете волу, сами в эксельке или по какое?
+1
- Стас Бржозовский
  02 сентября 2015, 20:59
  hasard, сам, не в эксельке, но грубо можно и там оценить
  +2
  - Виталий Богомолов
    02 сентября 2015, 21:24
    Стас Бржозовский, встречаются вам, по опыту, возможности для откровенного арбитража по малоликвидным или дальним контрактам. я имею в виду между контрактом и БА?
    +1
    - Стас Бржозовский
      02 сентября 2015, 22:02
      hasard, нет, просто малоликвидные вещи не смотрел никогда. Mx, кстати, тоже, буквально пару дней тому начал к нему приглядываться
      +2
Pit Becker
03 сентября 2015, 03:43
От чего высчитывается го по опционам? Может ли оно вырасти больше чем его стоимость?
+1
- bstone
  03 сентября 2015, 13:35
  Pit Becker, может вырасти относительно начальной стоимости, если: а) стоимость БА завязана на валютный курс; б) опцион экспирируется раньше БА и осталось 3 дня до экспирации. Методика расчета ГО в описана в спецификациях биржи.
  +1
Trader M12
04 сентября 2015, 14:13
Похоже, пора закрывать позиции с купленной волатильностью. Нефть стабилизировалась, на выходные оставлять не рискну, пожалуй. Посмотрим, как пойдет дело до вечерней сессии.
+1
- Стас Бржозовский
  04 сентября 2015, 17:02
  Trader M12, согласен
  0