Блог им. victorfk

Как сделать робота более прибыльным_2

Всем доброго времени суток!

Вернусь к предыдущему посту — Как сделать робота более прибыльным?
Еще раз выкладываю описание робота в виде скриншотов.
Кривая капитала:
Как сделать робота более прибыльным_2 
Таблица результатов:
Как сделать робота более прибыльным_2
Ну и сам скрипт:
Как сделать робота более прибыльным_2
Все в общем то просто и наверное даже «тупо») Скрипт открывает сделку раз в день на второй минутке в ту сторону куда закрылась первая минутка и если sma(10) направлена в ту же сторону.Тейк 500 пп, стоп 340 пп. Ну а далее работает дядя Мартин. Если сделка оказалась убыточной, то количество в следующей удваивается и так далее пока сделка не окажется прибыльной) На истории с 2011 года робот доходил до 7-ми подряд убыточных сделок, то есть до 128 контрактов по Ri) При настоящем ГО размер капитала должен быть более 1,5 млн. руб.)
Кому надо — пользуйтесь наздоровье! Дорабатывайте, оптимизируйте и т.д.
Цель первого поста была простой — как быстро публика обитающая здесь по кривой капитала узнает обычный мартингейл.  
★16
38 комментариев
Переоптимизированный треш.
avatar
Вот бы на санках с нее!))))
avatar
Дмитрий Филиппов, на мини лыжах))) Помните, были такие лет 20 назад.
avatar
victofk, просветите, где можно смотреть такую удобную Таблицу результатов? в какой программе, если есть ссылка — благодарю.
avatar
Astrolog, это TSLab — программный продукт для создания, тестирования и запуска торговых роботов. Можно использовать также как торговый терминал для ручных сделок.
avatar
Если задать капитал в 1,5млн (+ надо не забыть обеспечить просадку под убыточные сделки) то получиться 30% за почти 4 года, по скольку мы не можем определить точное количество убыточных сделок в будущем, а плечо и риски в таком случае нарастает у нас в геометрической прогрессии, мы не можем определить точные размеры капитала при данном подходе. Все факты данного метода говорят за то что, что с такими рисками такая прибыль просто не разумна. Поставь комисс не 2,45, а 30пп в одну сторону. Если и усредняться то не превышая лимит потерь, входя порциями.
avatar
Андрей Ерохин, да, прибыльность получается оочень небольшая при таком размере капитала, а если еще учесть размер ГО более 20 тыс. руб. Ну и при комиссии 30 пп чистый ПУ% получается 160%, макс. просадка — минус 21%.
avatar
victofk, с плечем будет около 20% в месяц
avatar
Алексей С, Там если что и так плечо, причем максимальное.
avatar
Андрей Ерохин, а ну да, точно без плеча 128к будет 128 млн р. )))
avatar
Кривая конечно красивая, но такой робот будет труба шаталь на минутке со 130 контрактами. Надо учитывать, что когда ты больше 3 контрактов по Ри покупаешь или продаешь, ты уже влияешь на цену, рынок начинает становиться квантовым по отношению к тебе, проскальзывания все больше, цена не в твою сторону. Робот начинает менять мир, который он измеряет.
avatar
SciFi, конечно «труба шаталь» и еще как.
avatar
SciFi, а какое среднее проскальзывание на Ri при 30 и при 100 контрактах (в одну сторону)?
avatar
Вся штука мартина в том что как только пойдет восьмая убыточная сделка подряд вам уже нужно будет 256 контрактов, а на девятой 512 (6176000 рублей)
avatar
Алексей С, да, всегда есть риск нарваться на серию, которая «убъет тебя»)
avatar
victofk, Ага а здесь убьет сразу и безоговорочно)
avatar
Фактор восстановления и профит фактор хороши.
avatar
Попробуйте ограничить макс. число лотов, скажем 50 и скиньте результат)
avatar
Дык вот, хочеться узнать мнение знатоков, как можно ограничить размер серии? Ну, например, доходим до 3-го шага, а потом опять начинаем с одного контракта.
avatar
victofk, можно делать максимум одно удвоение, и будет рез. не плохой, но алгоритм немного другой.
avatar
Доходность в месяц маловата. 20 процентов минимум должна быть.
avatar
Мартин — для Д.У. хорошо идет. Еще Даламбера попробуйте.
avatar
Дмитрий Сергеев, а что за зверь такой Даламбер? Просветите, пожалуйста, вкратце или ссылочку дайте)))
avatar
victofk, это какой то мудень взламывал мой аккаунт и писал от моего имени какую-то чушь, я понятия не имею что такое Даламбер, может это сорт сыра? ))
avatar
Кстати, если в формуле5 поменять ОбновляЗначени1*2 на ОбновляЗначени1+2, то результаты получаются гораздо хуже: 7,26% годовых, 14,28% максимальная просадка. Здесь уже робот доходит до 13 контрактов, а не до 128.
avatar
Че-т средняя сделка 0.03% маловата.
avatar
Колволотоввбл1 улыбнуло :)
avatar
Marcello, да прикольное название вышло (автоматом). Сделка 0,03% конечно маловата (совсем не спорю). Просто робот написан на коленке, примерно, за 30 минут чистого времени. Причем написан для теоретических изысканий, а не для практики, потому что для меня уже давно аксиома — не связывайся с мартингейлом. Но, блин, запретный плод, и сладок и приятен)
avatar
victofk, на мой взгляд, в обоснованном мартингейле есть положительные моменты. Предположим, ваша система на истории показывает максимум 2 убыточные сделки в ряд при достаточно большом общем числе сделок, скажем, от 1000. В этом случае вполне можно пробовать подключать мартингейл, т.к. при первичном риске на сделку в 1% в худшем случае вы потеряете 6%, если вдруг поймаете 3 убыточные сделки в ряд. У вас на истории худший «убыток» — 7 сделок в ряд. Можно попробовать определить среднее число убыточных сделок в ряд и «мартингейлить» в пределах этого числа, а далее переходить на 1 лот и не увеличивать размер, пока не произойдет выход из просадки. Будет здорово, если поделитесь результатами.
avatar
В таком виде конечно не будет работать, хоть миллиард ему дайте (хватит на убыточных 16 серий подряд где-то). Потому как закрытие убыточных сделок по рынку со средней доходностью 0.03% — это в реальности почти такая же плавная эквити, только вниз и раза в 3 большим наклоном.
avatar
victofk

А сам скрипт также можете выложить?

спасибо
avatar
ambassador, выслал.
avatar
«Кривую капитала» лучше называть «прямой» (если без реинвестирования). А то не звучит ;)
А лучше зови «эквити»
avatar
ivanovr, я пока еще помню русский язык немного. Поэтому использование иностранных терминов для связки слов мне пока что не требуется. То, что сейчас повсеместно используют слова заменители, не повод «вестись» на это.
avatar
Поделитесь скриптом пожалуйста, интересно посмотреть.
avatar
wyg, почту в личку и пошлю.
avatar
victofk, рейтинг не позволяет личное сообщение написать, моя почта: wouldyougo@gmail.com
спасибо
avatar
wyg, ок, вышлю обязательно.
avatar

теги блога victorfk

....все тэги



UPDONW