Блог им. Pat

торговые стратегии

И так, давайте разберемся в элементарных торговых стратегиях,
на этом форуме все помешаны на фонде по ней и пройдемся
Не стану рекламировать сам метод коротко -
 это метод составления синтетических финансовых инструментовна основе набора простых активов; валют, акций, товарных фьючерсов и т. д, он расширяет модель валютного кросс-курса на произвольные активы и портфели активов.

к примеру

«Торговли вокруг среднего», — основана на стабильном долгосрочном соотношении двух активов, но краткосрочно соотношение может отклоняться от среднего уровня и возвращаться к нему. Например, для анализа соотношения между нефтью WTI и нефтью BRENT (разница в ценах этих активов проистекает из особенностей их ценообразования) трейдер может создать инструмент в составе “OIL/#C-BRENT», проанализировать это соотношение  и торговать этим персональным инструментом при пиковых, на его взгляд, отклонениях от среднего уровня.
Зададим параметры
торговые стратегии
метод просчитает оптимальный объем сделок — получим график
торговые стратегии

все, что остается на основании просчичанной ситуации — спокойно доливать по текущему тренду, фиксировать профит на коррекционной точке — затем залить в просадку, тем самым не только сократить ее а фактически вывести в 0
 и трейдер вообще не волнуется за состояние своего депозита он у него в полной безопасности и ни чего кроме профита не несет

или те же фьюч на акции

Например, Трейдер создает персональный инструмент на двух акциях высокотехнологичных компаний «#S-Google/#S-Apple» (задавая вес каждой компоненты в структуре), предполагая в рамках своей стратегии, что акции Google будут расти быстрее акций Apple при общем росте рынка высоких технологий, а при падении рынка Google будет падать медленнее Apple. Трейдер создает этот инструмент и получает возможность  торговать этим персональным инструментом (при сделке на покупку из акций Google будет покупаться, а компонент из акций Apple – продаваться; при сделке на продажу – наоборот). Эта схема близка по целям и результатам к схеме популярной спредовой торговли. Но более эффективна

торговые стратегии
торговые стратегии

Все — хейдж — риск нулевой только профит по тренду и и депо под двойной страховкой и профит ни куда не денется
и создавай любую синтетику какая только в глову придет
А что здесь? Забашлял в какую то российскую хрень и голову ломай что будет дальше -может профит а может жопа
    ★20
    38 комментариев
    А потом придет кукл и свозит на маржин, ну или как говорят неверующие «крупный игрок», так что без фанатизма (плечей). А так тема здравая!
    avatar
    TovaL, Вы эти басни о кукле для детей приберегите их пугать можете сколько угодно, здесь только не распространяйте эту ересь
    Константин М, слушаюсь, мой белый Господин!
    avatar
    Константин М, что за программа?
    avatar
    Сам таким занимаюсь. Жаль, что не один. Со временем, отклонения на моих синтетиках все меньше и меньше. Потом приходится придумывать следующую.
    Говорю исключительно про наш рынок.
    avatar
    Андрей К, к чему изобретать велосипед если ему уже несколько лет и синтетика любая какая только в голову придет хоть из 2 хоть из 40 пар
    Константин М, ну у нас инструментов мало, рано или поздно на данную синтетику приходят более быстрые с развитой инфраструктурой. Сначала наблюдаешь, как в данных точках ты уже не можешь свой привычный объем протолкнуть, потом замечаешь, что отклонение уменьшается.
    Так то идея замечательного стабильного заработка.
    avatar
    Андрей К, это не идея это реальность = стабильного зароботка
    и это я показал всего лиш самый простой -общедоступный метод этого стабильного заработка, сколько их еще — тех о которых Вы и понятия не имеете = не счесть
    Константин М, я не спорю =). Сам постоянно исследую различные алгоритмы и с синтетикой тоже.
    Поделился мыслью про наш рынок. Так как у вас пример на Америке.
    avatar
    Константин М, Сбер и ВТБ. Газпром и Роснефть. ГМК и Мечел.
    Хорошие, танцующие пары.
    Вестников, не смеши и так ржу постоянно
    я же сказал — без рекламы метода
    мне ваша статья напомнила Чеботарёва, он тоже самое вещал. Надеюсь что это не ваш второй акаунт ;)
    В теории звучит более-менее, вот только в реальности похоже денег не приносит, и приходится заниматься всякой муйнёй, как в статье smart-lab.ru/blog/255627.php
    Ок, ждём следующих статей, эта лучше предыдущей ;)
    avatar
    Artemunak, вот чем мне здесь нравяться трейдеры, они выводы из пальца высасывают, другие лампочку используют — Вы пробовали этот метод? НЕТ! так какого хрена рот открываете!
    Artemunak, есть много ребят, стабильно работающие на парах на Америке.
    Приносит, главное стабильно.
    avatar
    Это парный арбитраж получается?
    avatar
    Ivor, да — показал самый наипростейший парный арбитраж, есть схемы которые вообще казалось бы за грани разумного выходят, но работают как швейцарские часы
    Константин М, много раз слышал, что это самые надежные системы, приносящие стабильно по чуть чуть, хотя сам лично никогда их не тестировал, но думаю скоро возьмусь за них.
    avatar
    Ivor, это зависит от жадности, могут чуть чуть, могут сколько хочеш, мне во всяком случае хватает всегда
    Константин М, поделитесь опытом. наверняка арбитраж стоит, когда волы нет. отклонений минимум
    avatar
    Андрей К, извините это без комментариев
    Константин М, а что такое персональный инструмент? Это как я понимаю просто отношение цен друг к другу двух инструментов?
    avatar
    Ivor, персональный инструмент — это синтезированный график основанный на базовой и котировочной части
    брента и вайта — они торгуются на разных биржах и в разное время… для полученеия корректного спреда их надо синхронизировать
    avatar
    ves2010, брент также торгуется на cme group
    www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/brent-crude-oil-last-day.html
    avatar
    Да, конечно! Все просто! Наконец-то, пришел аффтар и все всем разъяснил… Это же так просто, вот мы дебилы, раньше него не могли взять учебник для чайников и напечатать его на смартлабе… Мне кажется, этого человека надо в бан..)
    avatar
    Negociant, посмотрел ваш блог и почему то уверовал в первую часть этого вашего поста
    Negociant, главное головой пораскинуть. В принципе ничего сложного.
    Можно даже на наших фьючах строить и отлавливать различного рода вспышки. Пример из трех инструментов. 10-12 входов на сессию дает.
    content.screencast.com/users/Andrey.Beliakov/folders/Jing/media/e691f1e8-0f6f-4c18-a22e-7338b661e8d2/2015-06-07_2256.png
    avatar
    Здравый парный арбитраж. Скучноватый, конечно, но деньги же приносит, факт)
    avatar
    Работает красиво, разваливается еще красивее. С хлопком))
    avatar
    Автор, тебя еще на американских парах не рвало.
    Капитан Сильвер, странные вы люди в любой стратегии нужна голова — понимать
    когда и что именно создавать,
    когда закрывать ее,
    Что ж вы как… высказываете здесь мысли, мнения, если в этих вопросах не в зуб ногой
    Капитан Сильвер, я например не торгую россию, просто ради интереса глянул графики Сбер и ВТБ. Газпром и Роснефть. ГМК и Мечел. и так скажу — не будет она работать в чистом виде, точнее будет с гором пополам, но толк от нее будет мизерный нужно ее разбавлять форексом
    и амер пары нужно разбавлять фондой в примеру и рвать не будет и работать будет месяца три такая связка
    АВТОР СТАТЬИ ВОР http://smart-lab.ru/blog/310942.php
    avatar

    теги блога Константин М

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн