<HELP> for explanation

Блог им. Kaiman

55 %. Грааль или мало???

55  %. Грааль или мало???
Шанс на выйгрыш у монетки 50%. А еслиб было 55%, стали бы играть?) Попробовал написать такого робота. Если соблюдать риск и не брать большие плечи, то можно хорошо приумножиться наверно. Вот график теста за 15 лет работы:
55  %. Грааль или мало???










Никакого мартина и усреднения.Лот на тесте фиксированный. Будет работать нет на реале?
Рискнул открыл ПАММ. Пацаны рискнём вместе? За идею!) Довливайтесь по минимуму)
www.alpari.ru/ru/investor/pamm/340108/#pamm-chart-return
 

воу воу полегче а где ты на рынке 55% возьмешь?
Польска Дрестушка, по тестам выходит такой шанс на выйгрыш.Вот
avatar

Kaiman

критика, идеи и деньги приветствуются)
avatar

Kaiman

что за система дающая 55% прибыльных сделок?
avatar

ruscash

ruscash, прибылно 55% этого мало, надо чтобы лосс был не больше профита еще
Польска Дрестушка, конечно мало)) Но разве нельзя заработать на этом хотяб?)
avatar

Kaiman

Kaiman, только на 55% прибыльных сделок нельзя, нужно еще учитывать лосс профит
Польска Дрестушка, как раз с учётом отношения лос/профит такой процент получился
avatar

Kaiman

Kaiman, и какое оно отношение?
Польска Дрестушка, Оно не фиксированное.Конкретных цифр не назову))
avatar

Kaiman

Kaiman, в среднем меньше 1?
Польска Дрестушка, догадываюсь к чему вы клоните.Но у меня, исходя из тестов, другое мнение по поводу соотношения T/S.Может проверим вместе на ПАММе? Довливайтесь минимумом)Так, для проверки)
avatar

Kaiman

ruscash, 55% это шанс выйграть.А прибыльных сделок там процент другой, в зависимости от соотношения тейк/лосс
avatar

Kaiman

Здесь нет пацанов чувак, тут крутые перцы
avatar

moroz

moroz, извини) Как считаешь система рабочая?
avatar

Kaiman

55% это более чем достаточно, далее Ральф Винс поможет
Толстый тролль, спасибо. Ты единственный кто обнадёжил)) Пока капитала нет.Но потом лот будет расти пропорционально балансу, слегка запаздывая.
avatar

Kaiman

Sorry… Чем быстрее бросишь х-ней страдать — тем быстрее поймешь твоё рынок или нет и быстрее начнешь зарабатывать если да…
Sparta Trader, а по цифрам чего, какое мнение?)
avatar

Kaiman

Kaiman, по цифрам мнение простое, прибыль к убытку должны быть не менее 1к3 (стоп к тейку), и запас бабла чтобы научиться торговать и чувствовать рынок.
Из такого баланса у тебя выйдет положительное матожидание и чем больше соотношение — тем круче.

Сам посуди -100 -100 -100 +300 — три убыточных, 1 прибыльная = ты в нуле. То есть для выхода в прибыль тебе нужно всего более 25 процентов прибыльных сделок.

Просто советую забить на роботов, если, конечно ты не супер пупер технарь.:))) сэкономишь время
Kaiman, выложи остальную статистику. Помимо эквити, у тебя должны быть показатели работы системы. их нужно смотреть.
чисто математически перевес в 1% это уже грааль, с учетом всех комиссов
avatar

Franky M.D.

Franky M.D., Согласен.Тоже такое мнение.Надо только грамотно реализовать это преимущество)
avatar

Kaiman

Franky M.D., подтверждение достоверности такого перевеса потребует очень много сделок, и времени в случае средних таймфреймов. Т.е. вроде и Грааль но на бумаге.
avatar

Макс

Надеюсь комиссии, проскальзывание, косяки брокера/биржи, планки и десяток прочих мелочей учтены :)
avatar

Сергей

Сергей, Согласен, это та ещё подстава))Поэтому на реале проверялся робот уже.
avatar

Kaiman

Kaiman, на реале проверялся тоже за 15 лет? :)

Сергей, конечно нет)) Где то год тестил)
avatar

Kaiman

Kaiman, тестировал только на валюте в кухонных условиях?
Рискну предложить выйти с этой вундервафлей на дикий фондовый рынок и посмотреть, насколько в реале всё будет так же прекрасно. 99.9% что не взлетит.
Сергей, проверял ещё на йене и австралийце.Работает, но намного хуже евры.А на фонде не проверял, но шансов мало.И условия там совсем не подходящие.Вот.Довливайся)Давай рискнём))
avatar

Kaiman

1. Комиссия. Думаю, ты её не учел
2. Неэффективность входа и выхода
3. Неучтенные риски
4. Невозможность иногда войти по цене, которая есть на графике

В итоге, я думаю, эта система сольет счет как при 40% шансе на выигрышь
Рыцарь ликвидности, Всё верно.Эти риски надо учитывать.Исходя из работы робота на реальном счёте отвечу:
1.На EURUSD комиссии нету на моём типе счёта.Спред учтён.
2.Вход выход проскальзывания есть, чуть снижают доходность, но не критично и редко бывают.
3.4.Были задержки пару минут, но не ухудшило профит.
avatar

Kaiman

Kaiman, скажи на чем основана система и я скажу рабочая она или нет)
avatar

Franky M.D.

Franky M.D., ))) могу сказать на чём не основанна: Ни какого мартина даже близко нету!) Сам торгуешь? ПАММ есть? Довливайся в мой по минимуму)
avatar

Kaiman

Kaiman, я пока демотрейдер)
avatar

Franky M.D.

Franky M.D., я тоже недалеко убежал от тебя))
avatar

Kaiman

Не той дорогой идёте
За рынком наблюдайте
Посмотрите мой последний пост
Проанализируйте мои ошибки
Я рано вошёл в прошлый понедельник — а сегодня рано вышел
Но рынок пришёл туда — и даже дальше моего входа
Но я не жалею — опыт…
avatar

moroz

moroz, не мой путь) Графики с фигурами и линиями не рисую.Пробовал, вообще не получилось.
avatar

Kaiman

Кайман не слушай никого, у тебя есть система с отличной эквити. Торгуй как сам задумал на памме, на маленькой сумме и сам потихоньку все поймешь. Сам со временем обнаружишь косяки проги, если есть.
Риск как против тебя и на тебя может работать.
Неэффективности для входа\выхода цены могут как против так и на тебя работать… Итд.
avatar

Serenity

Serenity, спасибо за поддержку) Кстати да, про неэффективность, которая и на тебя тоже может работать, мало кто обращал внимания)
avatar

Kaiman

Kaiman, я обращал внимание на эту неэффективность и этот вопрос, если несёт существенное влияние на результат, то просто вход в сдеелку делится на 1-2-3… части и получается средняя как от хорошего так и плохого входа и экстремальное влияние сквизов на вход/выходе нивелируется.

Для большей уверенности возьми с десяток входов и выходов и вручную посмотри что реально произошло с ценой и как себя вела система. Так сам лучше поймешь своё детище.

У меня с десяток систем для разных рынков, среди них половина не даёт даже 40% прибыльных сделок, но они зарабатывают на том что ловят тренд равный иногда 50 размерам стопов!

Так что не слушай тех кто хает твою систему, это больше от зависти они так. И у всех головы работают по разному.
Попробуй спросить их как вложить 5 000 000 в рынок — получишь 1000 разных ответов.
avatar

Serenity

Serenity, понятно) Пробовал делить.Падала доходность( А входы и выходы, как ты пишешь, рассматривал) Написал отдельные функции в роботе, которые отлавливали бы проскальзывания при этом.В среднем 1-3 пункта ловятся дополнительных) В общем теперь сижу жду, что в боевом режиме, реале, получиться))
Ребят вливайтесь! Вместе будем смотреть))
avatar

Kaiman

Kaiman, белый шум? что в основе?
avatar

witwayer

witwayer, Сказать сложно.Нашёл случайно неэффективность.Предполагаю, что это психология толпы так формирует бары.Против них и играю)) Как оцениваете мои шансы?)
avatar

Kaiman

Kaiman, любая найденная неэффективность ценится высоко. именно поэтому не задаю больше вопросов об алгоритме.
из топика сложилось мнение, что у вас аналог монетки — генератор случайных чисел на основе белого шума. хотя по большому счету эта случайность является псевдо-, т.к. имеет период, хотя и не маленький.
А неэффективность, это уже не монетка))).
удачи!)
avatar

witwayer

Я и 80% системы делал. Вопрос — какое ожидание в трейде, то есть средний результат в пипсах раз это форекс. Тогда все сразу станет ясно и в плане коммиссий и проскальзываний. Обычно системы с таким графиком работают на очень малых стопах и на всплесках волатильности, на реале такие системы работают совсем не так, либо кухня наводит порядок когда лоты начинают расти.
avatar

Дар Ветер

Дар Ветер, Интересно)Сразу станет ясно говорите? Вот я то вас и искал значит!)) В пунктах профит в среднем около 450 на пятизнаке.Стоп сооизмерим.Для сравнения, спред 18 пунктов на тесте.Какие выводы у вас напрашиваются?)
avatar

Kaiman

Kaiman, стоп и профит не важно — важно знать среднее значение, ожидание, т.н. expectancy, то есть средний профит минус средний лосс помножить на их вероятность. например 400х0.55 — 400х0.45 = 40, то есть 4 пипса, при спреде 1.8 и возможном проскальзывании в 1-2 пипса и на неожиданных новостях влегкую и 10-20 вы сами понимаете что результаты просто ниочем. Нужно чтобы ожидаемый результат сделки был в сравнении со спредом и проскальзыванием хотя бы в пять раз больше. Это просто из опыта.
Дар Ветер, 160 пунктов проскальзывания один раз за год было.Зерно правды в ваших словах есть.Я наверно запутанно написал, но 400x.55 это не про мою систему.У меня вероятность т.профита другая.Это шанс выйграть в целом =55%.По итоговым результатам. Вот.Думаете солью?))
avatar

Kaiman

Kaiman, ну какая разница что я думаю, важны цифры. По моему опыту такая кривая доходности бывает лишь на системах берущих очень маленькие тейки и стопы, торгующих микронеэффективности. На форексе это все на милости брокера и настроект плагинов мт4. Реальная кривая будет иметь признаки сезоналити.
Дар Ветер, всё верно)Спасибо)… Незнаком с «сезоналити».
avatar

Kaiman

Kaiman, будет похожа на график цены, с трендами, откатами и тд.
Признайся, оптимизировал ведь, пока батька не видит?!
avatar

Arsen G

Arsen G, вот! я ждал этого вопроса) Система настроена на евродоллар.Оптимизировал я её в далёком декабре 2013года.С тех пор она обновила максимумы.Должна же заработать сейчас?)
avatar

Kaiman

Kaiman, последняя 1/6 часть графика висит во флете… Это на самом деле большой вопрос, лучше всего будет ознакомиться с курсом по машинному обучению, чтобы понимать, что такое regularization, optimization, (over/under)fitting, error surface, data snooping и т.д… простого ответа здесь не будет. Покопайтесь у меня в комментариях, не так давно давал ссылку на хороший курс (бесплатный). Но будьте готовы после прохождения этого курса вы никогда не сможете смотреть на рынок как сейчас
avatar

Arsen G

Arsen G, Это?) Machine-learning classification techniques for the
analysis and prediction of high-frequency stock
direction
Спасибо.Почитаю)
Там 2004 и 2005 тоже флет был.А потом поехало)Время покажет.Думаю полгода тестирования на реале покажет всё…
avatar

Kaiman

Kaiman, не это. вот: www.youtube.com/playlist?list=PLD63A284B7615313A
но то тоже почитайте :)
avatar

Arsen G

вы не сможете 3-4 года просидеть во флете… если это было на тестах, значит в реале будет точно.
Сергей Шерстобитов, это напрягает.Согласен) Например 2014г был флет.Хотел забросить.Но 2015 максимум обновил.В среднем получается 50-100% годовых.
avatar

Kaiman


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW