55 %. Грааль или мало???

Шанс на выйгрыш у монетки 50%. А еслиб было 55%, стали бы играть?) Попробовал написать такого робота. Если соблюдать риск и не брать большие плечи, то можно хорошо приумножиться наверно. Вот график теста за 15 лет работы:

Никакого мартина и усреднения.Лот на тесте фиксированный. Будет работать нет на реале?
Рискнул открыл ПАММ. Пацаны рискнём вместе? За идею!) Довливайтесь по минимуму)
www.alpari.ru/ru/investor/pamm/340108/#pamm-chart-return

Kaiman

Хевиз

990

с 1 марта 2012

60 Комментариев

Аккаунт Удален
02 июня 2015, 16:04
воу воу полегче а где ты на рынке 55% возьмешь?
+1
- Kaiman
  02 июня 2015, 16:05
  Польска Дрестушка, по тестам выходит такой шанс на выйгрыш.Вот
  0
Kaiman
02 июня 2015, 16:05
критика, идеи и деньги приветствуются)
0
Ruscash
02 июня 2015, 16:05
что за система дающая 55% прибыльных сделок?
+1
- Аккаунт Удален
  02 июня 2015, 16:06
  ruscash, прибылно 55% этого мало, надо чтобы лосс был не больше профита еще
  +1
  - Kaiman
    02 июня 2015, 16:08
    Польска Дрестушка, конечно мало)) Но разве нельзя заработать на этом хотяб?)
    0
    - Аккаунт Удален
      02 июня 2015, 16:10
      Kaiman, только на 55% прибыльных сделок нельзя, нужно еще учитывать лосс профит
      0
      - Kaiman
        02 июня 2015, 16:19
        Польска Дрестушка, как раз с учётом отношения лос/профит такой процент получился
        0
        Аккаунт Удален
        02 июня 2015, 16:45
        Kaiman, и какое оно отношение?
        -1
        Kaiman
        02 июня 2015, 16:49
        Польска Дрестушка, Оно не фиксированное.Конкретных цифр не назову))
        0
        Аккаунт Удален
        02 июня 2015, 16:50
        Kaiman, в среднем меньше 1?
        -1
        Kaiman
        02 июня 2015, 17:00
        Польска Дрестушка, догадываюсь к чему вы клоните.Но у меня, исходя из тестов, другое мнение по поводу соотношения T/S.Может проверим вместе на ПАММе? Довливайтесь минимумом)Так, для проверки)
        0
- Kaiman
  02 июня 2015, 16:07
  ruscash, 55% это шанс выйграть.А прибыльных сделок там процент другой, в зависимости от соотношения тейк/лосс
  0
moroz
02 июня 2015, 16:06
Здесь нет пацанов чувак, тут крутые перцы
0
- Kaiman
  02 июня 2015, 16:10
  moroz, извини) Как считаешь система рабочая?
  0
Толстый тролль
02 июня 2015, 16:18
55% это более чем достаточно, далее Ральф Винс поможет
+2
- Kaiman
  02 июня 2015, 16:22
  Толстый тролль, спасибо. Ты единственный кто обнадёжил)) Пока капитала нет.Но потом лот будет расти пропорционально балансу, слегка запаздывая.
  0
Жирный тролль #2
02 июня 2015, 16:19
Sorry… Чем быстрее бросишь х-ней страдать — тем быстрее поймешь твоё рынок или нет и быстрее начнешь зарабатывать если да…
+1
- Kaiman
  02 июня 2015, 16:23
  Sparta Trader, а по цифрам чего, какое мнение?)
  0
  - Жирный тролль #2
    02 июня 2015, 16:35
    Kaiman, по цифрам мнение простое, прибыль к убытку должны быть не менее 1к3 (стоп к тейку), и запас бабла чтобы научиться торговать и чувствовать рынок.
    Из такого баланса у тебя выйдет положительное матожидание и чем больше соотношение — тем круче.
    
    Сам посуди -100 -100 -100 +300 — три убыточных, 1 прибыльная = ты в нуле. То есть для выхода в прибыль тебе нужно всего более 25 процентов прибыльных сделок.
    
    Просто советую забить на роботов, если, конечно ты не супер пупер технарь.:))) сэкономишь время
    +2
  - Герман Грефф
    02 июня 2015, 20:11
    Kaiman, выложи остальную статистику. Помимо эквити, у тебя должны быть показатели работы системы. их нужно смотреть.
    0
Ед В
02 июня 2015, 16:19
чисто математически перевес в 1% это уже грааль, с учетом всех комиссов
+3
- Kaiman
  02 июня 2015, 16:34
  Franky M.D., Согласен.Тоже такое мнение.Надо только грамотно реализовать это преимущество)
  0
- Макс
  02 июня 2015, 19:40
  Franky M.D., подтверждение достоверности такого перевеса потребует очень много сделок, и времени в случае средних таймфреймов. Т.е. вроде и Грааль но на бумаге.
  0
John Doe
02 июня 2015, 16:22
Надеюсь комиссии, проскальзывание, косяки брокера/биржи, планки и десяток прочих мелочей учтены :)
+1
- Kaiman
  02 июня 2015, 16:25
  Сергей, Согласен, это та ещё подстава))Поэтому на реале проверялся робот уже.
  0
  - John Doe
    02 июня 2015, 16:29
    Kaiman, на реале проверялся тоже за 15 лет? :)
    
    +1
    - Kaiman
      02 июня 2015, 16:30
      Сергей, конечно нет)) Где то год тестил)
      0
      - John Doe
        02 июня 2015, 16:35
        Kaiman, тестировал только на валюте в кухонных условиях?
        Рискну предложить выйти с этой вундервафлей на дикий фондовый рынок и посмотреть, насколько в реале всё будет так же прекрасно. 99.9% что не взлетит.
        +1
        Kaiman
        02 июня 2015, 16:42
        Сергей, проверял ещё на йене и австралийце.Работает, но намного хуже евры.А на фонде не проверял, но шансов мало.И условия там совсем не подходящие.Вот.Довливайся)Давай рискнём))
        +1
Рыцарь ликвидности
02 июня 2015, 16:23
1. Комиссия. Думаю, ты её не учел
2. Неэффективность входа и выхода
3. Неучтенные риски
4. Невозможность иногда войти по цене, которая есть на графике

В итоге, я думаю, эта система сольет счет как при 40% шансе на выигрышь
+3
- Kaiman
  02 июня 2015, 16:30
  Рыцарь ликвидности, Всё верно.Эти риски надо учитывать.Исходя из работы робота на реальном счёте отвечу:
  1.На EURUSD комиссии нету на моём типе счёта.Спред учтён.
  2.Вход выход проскальзывания есть, чуть снижают доходность, но не критично и редко бывают.
  3.4.Были задержки пару минут, но не ухудшило профит.
  0
  - Ед В
    02 июня 2015, 16:32
    Kaiman, скажи на чем основана система и я скажу рабочая она или нет)
    +1
    - Kaiman
      02 июня 2015, 16:44
      Franky M.D., ))) могу сказать на чём не основанна: Ни какого мартина даже близко нету!) Сам торгуешь? ПАММ есть? Довливайся в мой по минимуму)
      0
      - Ед В
        02 июня 2015, 16:47
        Kaiman, я пока демотрейдер)
        0
        Kaiman
        02 июня 2015, 16:50
        Franky M.D., я тоже недалеко убежал от тебя))
        0
moroz
02 июня 2015, 16:45
Не той дорогой идёте
За рынком наблюдайте
Посмотрите мой последний пост
Проанализируйте мои ошибки
Я рано вошёл в прошлый понедельник — а сегодня рано вышел
Но рынок пришёл туда — и даже дальше моего входа
Но я не жалею — опыт…

0
- Kaiman
  02 июня 2015, 16:56
  moroz, не мой путь) Графики с фигурами и линиями не рисую.Пробовал, вообще не получилось.
  0
Serenity
02 июня 2015, 16:50
Кайман не слушай никого, у тебя есть система с отличной эквити. Торгуй как сам задумал на памме, на маленькой сумме и сам потихоньку все поймешь. Сам со временем обнаружишь косяки проги, если есть.
Риск как против тебя и на тебя может работать.
Неэффективности для входа\выхода цены могут как против так и на тебя работать… Итд.
+2
- Kaiman
  02 июня 2015, 16:54
  Serenity, спасибо за поддержку) Кстати да, про неэффективность, которая и на тебя тоже может работать, мало кто обращал внимания)
  +1
  - Serenity
    02 июня 2015, 17:06
    Kaiman, я обращал внимание на эту неэффективность и этот вопрос, если несёт существенное влияние на результат, то просто вход в сдеелку делится на 1-2-3… части и получается средняя как от хорошего так и плохого входа и экстремальное влияние сквизов на вход/выходе нивелируется.
    
    Для большей уверенности возьми с десяток входов и выходов и вручную посмотри что реально произошло с ценой и как себя вела система. Так сам лучше поймешь своё детище.
    
    У меня с десяток систем для разных рынков, среди них половина не даёт даже 40% прибыльных сделок, но они зарабатывают на том что ловят тренд равный иногда 50 размерам стопов!
    
    Так что не слушай тех кто хает твою систему, это больше от зависти они так. И у всех головы работают по разному.
    Попробуй спросить их как вложить 5 000 000 в рынок — получишь 1000 разных ответов.
    +2
    - Kaiman
      02 июня 2015, 17:16
      Serenity, понятно) Пробовал делить.Падала доходность( А входы и выходы, как ты пишешь, рассматривал) Написал отдельные функции в роботе, которые отлавливали бы проскальзывания при этом.В среднем 1-3 пункта ловятся дополнительных) В общем теперь сижу жду, что в боевом режиме, реале, получиться))
      Ребят вливайтесь! Вместе будем смотреть))
      +1
      - witwayer
        02 июня 2015, 18:50
        Kaiman, белый шум? что в основе?
        +3
        Kaiman
        02 июня 2015, 18:54
        witwayer, Сказать сложно.Нашёл случайно неэффективность.Предполагаю, что это психология толпы так формирует бары.Против них и играю)) Как оцениваете мои шансы?)
        0
        witwayer
        02 июня 2015, 20:16
        Kaiman, любая найденная неэффективность ценится высоко. именно поэтому не задаю больше вопросов об алгоритме.
        из топика сложилось мнение, что у вас аналог монетки — генератор случайных чисел на основе белого шума. хотя по большому счету эта случайность является псевдо-, т.к. имеет период, хотя и не маленький.
        А неэффективность, это уже не монетка))).
        удачи!)
        +3
Дар Ветер
02 июня 2015, 18:38
Я и 80% системы делал. Вопрос — какое ожидание в трейде, то есть средний результат в пипсах раз это форекс. Тогда все сразу станет ясно и в плане коммиссий и проскальзываний. Обычно системы с таким графиком работают на очень малых стопах и на всплесках волатильности, на реале такие системы работают совсем не так, либо кухня наводит порядок когда лоты начинают расти.
+1
- Kaiman
  02 июня 2015, 18:50
  Дар Ветер, Интересно)Сразу станет ясно говорите? Вот я то вас и искал значит!)) В пунктах профит в среднем около 450 на пятизнаке.Стоп сооизмерим.Для сравнения, спред 18 пунктов на тесте.Какие выводы у вас напрашиваются?)
  0
  - Дар Ветер
    02 июня 2015, 19:09
    Kaiman, стоп и профит не важно — важно знать среднее значение, ожидание, т.н. expectancy, то есть средний профит минус средний лосс помножить на их вероятность. например 400х0.55 — 400х0.45 = 40, то есть 4 пипса, при спреде 1.8 и возможном проскальзывании в 1-2 пипса и на неожиданных новостях влегкую и 10-20 вы сами понимаете что результаты просто ниочем. Нужно чтобы ожидаемый результат сделки был в сравнении со спредом и проскальзыванием хотя бы в пять раз больше. Это просто из опыта.
    +1
    - Kaiman
      02 июня 2015, 19:18
      Дар Ветер, 160 пунктов проскальзывания один раз за год было.Зерно правды в ваших словах есть.Я наверно запутанно написал, но 400x.55 это не про мою систему.У меня вероятность т.профита другая.Это шанс выйграть в целом =55%.По итоговым результатам. Вот.Думаете солью?))
      0
      - Дар Ветер
        02 июня 2015, 19:32
        Kaiman, ну какая разница что я думаю, важны цифры. По моему опыту такая кривая доходности бывает лишь на системах берущих очень маленькие тейки и стопы, торгующих микронеэффективности. На форексе это все на милости брокера и настроект плагинов мт4. Реальная кривая будет иметь признаки сезоналити.
        +1
        Kaiman
        02 июня 2015, 19:40
        Дар Ветер, всё верно)Спасибо)… Незнаком с «сезоналити».
        0
        Дар Ветер
        02 июня 2015, 20:01
        Kaiman, будет похожа на график цены, с трендами, откатами и тд.
        +1
QJGlXS3Ars
02 июня 2015, 19:04
Признайся, оптимизировал ведь, пока батька не видит?!
+1
- Kaiman
  02 июня 2015, 19:22
  Arsen G, вот! я ждал этого вопроса) Система настроена на евродоллар.Оптимизировал я её в далёком декабре 2013года.С тех пор она обновила максимумы.Должна же заработать сейчас?)
  0
  - QJGlXS3Ars
    02 июня 2015, 19:29
    Kaiman, последняя 1/6 часть графика висит во флете… Это на самом деле большой вопрос, лучше всего будет ознакомиться с курсом по машинному обучению, чтобы понимать, что такое regularization, optimization, (over/under)fitting, error surface, data snooping и т.д… простого ответа здесь не будет. Покопайтесь у меня в комментариях, не так давно давал ссылку на хороший курс (бесплатный). Но будьте готовы после прохождения этого курса вы никогда не сможете смотреть на рынок как сейчас
    +1
    - Kaiman
      02 июня 2015, 19:58
      Arsen G, Это?) Machine-learning classification techniques for the
      analysis and prediction of high-frequency stock
      direction
      Спасибо.Почитаю)
      Там 2004 и 2005 тоже флет был.А потом поехало)Время покажет.Думаю полгода тестирования на реале покажет всё…
      0
      - QJGlXS3Ars
        02 июня 2015, 20:01
        Kaiman, не это. вот: www.youtube.com/playlist?list=PLD63A284B7615313A
        но то тоже почитайте :)
        +1
Сергей Шерстобитов
02 июня 2015, 19:14
вы не сможете 3-4 года просидеть во флете… если это было на тестах, значит в реале будет точно.
+1
- Kaiman
  02 июня 2015, 19:24
  Сергей Шерстобитов, это напрягает.Согласен) Например 2014г был флет.Хотел забросить.Но 2015 максимум обновил.В среднем получается 50-100% годовых.
  0