Формула сглаженной скользящей средней

19 апреля 2015, 20:51
|
Dzam

Понадобилась, казалось бы простая вещь: реализовать SMMA. Тестировать не расхождения необходимо в Metatrader, код написания SMMA — С++. Все бы ничего, но на просторах инета столько формул этих SMMA и с такими ляпами… Вот пример:

www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/SMMA.ashx

Такое ощущение, что автор просто копировал и вставлял формулу, без понимания. После долгих поисков картинка сложилась:

SMMA (i-n) = SMA(N)

SMMA (i) = (SMMA (i-1) * (N — 1) +CLOSE (i))/ N

где:

N — период;
SMMA(i-n) – значение SMMA на самом первом расчитываемом баре, это значение простой скользящей средней периода N;
SMMA (i) – значение SMMA на i-ом баре;
CLOSE (i) – цена на i-ом, баре, по которой рассчитывается SMMA.

Оригинал статьи тут.

Ключевые слова:
формула

245 | ★1

4 комментария

о чем пост?

Сергей Иваненко

19 апреля 2015, 23:23
Ответить

Почка, О том, что если кому-то захочется переписать SMMA, то вот формула, пожалуйста.

Dzam

19 апреля 2015, 23:28
Ответить

Почка, И еще, о том, что будьте осторожнее, в инете есть подделки. :)

Dzam

19 апреля 2015, 23:28
Ответить

спасибо, пригодилось! Я день потратил чтобы осознать как работает индикатор.) Для будущих поколений добавлю информации: SMMA это Модифицированный SMA. Цель модификации в том, чтобы каждое новое число, с определенной силой влияет на изменение показателя. Показателем «силы» является период. Чем он больше, тем меньше новый бар повлияет на значение индикатора.