Блог им. FateevVV

Моя торговля

Меня этот трех недельный флет совсем выбил из сил. Если во вторник будет убыток, то наверное отдохну от рынка до конца месяца.
Моя торговля

02.03.2015

(1) Случился у меня косяк, при открытии анализатора забыл выставить галочку обратно на сегодняшний день. В итоге все параметры моего портфеля анализатор рассчитал от пятницы, естественно дельта немного ушла и я её решил выровнять продажей одного пута 85000 в 18:06. Когда понял, что ошибся ни чего ни стал делать, думал авось пойдем вверх, но вверх мы не пошли, а пошли какраз вниз.  В 22:04 я решил устранить свою ошибку, принять этот убыток и выровнял дельту обратно в ноль купив обратно 1 шт. 85000 пут. Этот косяк привел к убытку в районе 1000 р.

03.03.2015

(2) Рынок немного подрос, дельта выросла до 0,6, не смотря на вчерашнюю ошибку удалось заработать 1800 р… Я решил ничего ни делать, так как на рынок смотрю в целом позитивно. Если волатильность не изменится, то завтра можем расти до 100000 без потерь для моего депозита.

04.03.2015

(3) Да денек конечно мало того что упал, так и волатильность тоже упала, в итоге убыток около 5000 р… Когда открыл терминал, решил что цена и дальше пойдет ниже, поэтому купил в 18:05 3 пута 87500. В конце дня сделал простой стредл на завтра.

Портфель на завтра: 
Моя торговля
Профиль на завтра:
Моя торговля

05.03.2015

(4) В 17:57 выровнял дельту продажей одного фьючерса и покупкой одного 90000 пута. В этот раз купленный стреддл принес мне прибыль около 1500 р., не смотря на то что волатильность немного упала.

Затем после 22:00 довел свою позицию к такому виду:
Моя торговля
Профиль на завтра:
Моя торговля

06.03.2015

(5) Я опять скатился в свою яму, цена упала, да еще и волотильность сильно просела. В итоге на выходные закрыл все позиции мартовских опционов и открыл стреддл из апрельских опционов, в рассчете на то, что волатильность подрастет за выходные.
Моя позиция на выходные:
 Моя торговля
Профиль на вторник:
 Моя торговля
Синий — это если волатильность подскочет на 5%, красный — если волатильность останется тойже, если волатильность упадет, то убыток будет для меня существенным.
В итоге результат за неделю: -3,5%

Ошибки совершенные за неделю:
1. Главная ошибка, это вход в позицию с завышенным риском. Как раз эту неделю я торговал с риском гораздо большим чем неделю или две назад. Для себя я уже выработал алгоритм работы по ограничению обытков, раньше у меня был только лимит потерь на месяц (в текущий момент 10000 р.). Во вторник думаю его я преодолею и прийдется отдыхать от торгов до конца месяца, буду допиливать свой анализатор (сегодня опубликую девятую версию) и изучать волатильность.
2. Моя не внимательность, например как 02.03.2015.
3. Возможно не совсем оптимальные стратегии применил для текущего характера рынка, с другой стороны откуда знать какой будет рынок, поэтому этот пункт под большим вопросом, поизучаю.

С уважением Фатеев Виктор!

 
★2
21 комментарий
Перед выходными вола падает даже не за день, а за полтора (т.е. уже в четверг). А непосредственно перед длинными выхами к вечеру пт она падает очень существенно… тут как раз можно было бы и открыться — под конец вечерки))

зачем частый дельта-хэдж?
avatar
cosmichorror, Да я это все знаю, вот мои исследования почитайте smart-lab.ru/blog/210901.php Просто почему то этому не придаю значения, надо конечно же прислушиваться к собственным же исследованиям.
avatar
FateevVV, исследование очень интересное, но имхо гранулярность слишком большая — как вы брали вчерашнюю волатильность? RTSVX на закрытие вечерки?

Есть большая разница когда именно покупать в пт — вот бы пересчитать на 4ч вместо дневок..! И откинуть 'лебедей' заодно — сильные флуктуации.

P.S.
Кстати, я заметил, что вола наиболее высокая до 11-11:30 утра, т.е. до окрытия Европы.
P.P.S. я вчера сам тоже лажанулся — хотел войти по низкой воле, но к 21-22чч она стала еще ниже ((
avatar
cosmichorror, в моем исследовании я считал по ценам закрытия. Понятно, что по ним не войти, да и RTSVX это же ведь индекс (грубо говоря средняя волатильность всех страйков). Так что это просто индикатор. Я хочу провести такое же исследование, но уже с разбивкой по часам.
avatar
Чувак… пользуйся флетом… хороший флет :-)
avatar
Юрий, Да поздно уже, а до этого я не знал, что такой флет будет.
avatar
А вы дельту стараетесь держать 0?
avatar
Andy_Z, Когда как бывает и не 0, в зависимости от моего прогноза по направлению движения цены. Но стараюсь в большинстве случаев держать около 0. Если например куплен стредл, то стараюсь немного положительную дельту делать, чтобы падающая вола компенсировалась более высокой дельтой.
avatar
FateevVV, Диапазон не пробовали? Например, -3 +2. Хедж становится более дешевым.
avatar
Andy_Z, Не понял, расшифруйте. Чё за «диапазон», что такое -3 +2.
avatar
FateevVV, Например, покупаете колы и продаете фьючерс (дельта, к примеру ноль). Далее дельту держите в диапазоне от -3 до +2, к примеру. Хедж при выходе дельты из диапазона.
avatar
Andy_Z, Не, я так жестко не держу дельту, у меня есть возможность только вечером чего либо делать, поэтому в основном выравниваю дельту только 1 раз в день и стараюсь привязывать эти выравнивания к каким либо значимым уровням. Вообще мне кажется что чем больше мы додержим дельту, тем больше будет прибыль, только надо чтобы цена назад не вернулась. Вот тут то и надо выравнивать дельту в потенциально возможных разворотных точках. Как их определить, большой вопрос.
avatar
FateevVV, Понятно.
avatar
Вола начала снижаться со вторника. Ну а пятница, конечно, расстроила сильно. Лось по моей позе выходит хороший :). Занейтралился на выходные как мог. Надеюсь на рост волы и/или сильное движение. Посмотрю по ситуации, может буду подкупать во вторник, буду стараться вылезти. Хотя, наверное, неспроста такое падение волы. Может успокаиваться рынок начинает?..
avatar
Ali, я в пятницу небольшим стреддлом затарился), но есть такие подозрения, что рынок успокаивается и возвращается в старое русло
avatar
Сергей, в пятницу я напротив позу разгрузил, чтобы на тетте не терять, во вторник по ситуации буду смотреть.
avatar
FateevVV,
Сочувствую, что на марте заработать не получилось. На мой взгляд, проблема в том, что Вы все время рассчитывали на рост волатильности, а прогноз по факту не сбывался.
Можете на примере самой последней позы (уже на июньском фьюче и апрельском опционе) пояснить, чем обосновываете прогноз на рост волатильности? Так как событий никаких нет, мне лично кажется, что завтра (10 марта) продлится тренд на постепенное снижение волы.
avatar
Александр Ревзин, Я свои позиции строю из такого соображения, что если цена растет то волатильность скорее всего будет падать, а если цена падает то вола будет расти. Так вот на этой неделе рынок меня 2 раза обманул, цена 2 дня падала и вола тоже падала, на этом я и погарел. Плюс объемом большим входил, этот момент тоже усугубил дело. А в пятницу купил стреддл, только по тому что по моим исследованиям после выходных, вола обычно растет. В полне возможно что я и ошибусь опять со своим стреддлом, рынок покажет.
avatar
FateevVV,
И еще один момент — на текущей пиле (флэте) довольно часто явственно виден канал, в котором «невидимая рука рынка» водит фьючерс, и видны моменты, когда рынок отталкивается от границы канала — в такие моменты бывает хорошо улучшить позицию (например, оттолкнулись от 92000 вниз — продаем 95 колл или вертикальный спрэд (-1)95колл/(+1)97.5колл; спустились вниз канала — закрываем).
Однако, при Вашем методе управления (один раз вечером) большая часть разворотов для Вас теряется.
Я тоже пытался своей позицией управлять только после 18ч, чтобы не отвлекаться на основной работе, но не получается, вынужден поглядывать в терминал хотя бы раз в час в надежде поймать один из указанных разворотов.
Вывод — управление раз в день на флэте как-то неэффективно.
avatar
Александр Ревзин, Да я бы очень хотел управлять своей позицией чаще чем 1 раз в день, но не могу, с работы надо тогда увольняться. А насчет флета, откудаж знать что он такой будет, если бы я знал, то конечно же применил другую стратегию, например продал стреддл и сидел бы спокойно.
avatar
FateevVV, о продаже стредла — прикрытого, я писал в своем форуме, доходность за 10 дней составила более 30% на риск
а так согласен месяц не о чем, у меня доходность за 3 недели 5.5%, но сейчас вола упала, нужно покупать опционы, полагаю будет рост волы и хорошие движения
надеюсь все же взять свои + 30% в месяц
avatar

теги блога FateevVV

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн