Ты сольешь, если...

Александр Шадрин, а от чего должен зависеть стоп?

Тихая Гавань, мне лично стоп не нужен, если я что-то покупаю — значит меня цена устраивает, а если будет ниже — хорошая возможность купить дешевле.

Агрегатор, регулярные инвестиции, у меня такой способ, он же доступен и для 70% населения России, так как у них нет капитала на данный момент — а регулярные инвестиции им помогут его создать, но для это нужно терпение и время — 7-12 лет.

Люди не хотят ждать 7-12 лет. Хотя эти 7-12 лет проходят, и они всё там же, а те, кто прошли этот путь — выходят совсем на другой уровень. Людям кажется, что это везунчики какие-то, но это могут все сделать!

Александр Шадрин, с такого периода как 7-12 лет выхлопа будет немного, если только вы не нашли стратегию, которая генерит вам по 30% годовых)))

Агрегатор, не в рублях, конечно)))

Агрегатор, иногда я буду выходить из акций, об этом я напишу обязательно, но не сейчас. Сейчас я покупаю.

Агрегатор, на эту тему есть анекдот.
Когда уезжают в Европу на пмж, некоторые соотечественники косят под педерастов.
Как говорят там главное сразу кричать я активный, активный.

Александр Шадрин, никто не заставляет использовать исключительно бэктест, можно сделать и смешанную (walk-forward) оптимизацию и реалтайм, пусть это и займет время, но зато это будут текущие актуальные данные, и лучшее понимание того подогнана ли система исключительно под историю или кривая доходности растет так же красиво, как и на тестах.

owner, ТА — иллюзия, что тут подгонять? Вы вдумайтесь — что Вы анализируете — сделки из прошлого?

Александр Шадрин, ТА да, на мой взгляд по большей части, хиромантия, хорошо что я его не использую))) я это написал к тому, что необязательно тестить на прошлом.

Агрегатор, статистика не применима на рыночных котировках

Агрегатор, у вас классическая ошибка «системостроителя», фраза «НАДО подгонять» вас выдает. В том то и дело, что подогнать под ИСТОРИЮ я вам смогу любую стратегию за счет перебора всех возможных параметров, это никак нас не приблизит к желаемому результату. Яркий пример с т.н. Monkey Tests, где мы имея большое кол-во условных торговых систем с перебором различных комбинаций сигналов входа-выхода будем иметь некоторое кол-во прибыльных, но их параметры абсолютно рандомны, а эти системы всего лишь статистическая погрешность и в будущем естественно они не повторят прежнего результата.