Мат ожидание при игре в рулетку

Dxr, вы же сами написали 1 к 1, нет?

Dxr, нет, вы поставили 2, но выиграли тоже 2, а не 4. Ставка то и так ваша была, она у вас и осталась + 2, которые выигрыш

Тимофей Мартынов, цифры 18 и 19 это буквально количество цифр отрицательного и положительного исходов?

Тимофей Мартынов, На 37 еще разделить бы надо. МО=Sum(x*p), x--значение случайной величины, p--ее вероятность.

Определение МО (для рулетки см. МО дискретного распределения):
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

anatolyutkin, т.е. в расчете МО сама ставка не учитывается. Получается чтобы торговля была прибыльной необходимо, например, на 2% убытка по счету иметь не менее 4% прибыли, т.е. не менее 6% на прибыльную сделку, если учитывать вероятный стоп-лосс как ставку? Или данная аналогия не уместна?

Максим Иванов, Есть два варианта исхода в задаче этого топика:
1) Бабла будет на два бакса больше. Вероятность этого 18/37.
2) Бабла будет на два бакса меньше. Вероятность этого 19/37.
Тогда математическое ожидание случайной величины «изменение бабла» равно -2/37 доллара. Читайте темы про дискретные распределения случайных величин и про моменты этих распределений.

К торговле задача топикстартера не имеет прямого отношения.

Dxr, Я понимаю, что связаны. Вот только аналогия эта--она подходит не для всех. Она подходит для:
А) Арсагеры, продающей на рынке свою стратегию, которая ничем не отличается от B&H в индекс.
Б) Новичка, который торгует по сути случайно и для него финрез на большом времени равен ноль минус комиссии при небольших плечах и минус капитал при больших.

Но рынок гораздо сложнее такой модели. Нет там никаких шариков и зеро. И есть люди, которые в этой сложности частично разбираются. И им эта аналогия не нравится, поскольку их стабильный заработок напрямую ей противоречит.

Ответ на ваш вопрос про оптимальное соотношение риск/профит: если у вас нет преимущества, то не следует торговать вообще.

Dxr, Слова МО в торговле вообще нет. Матожидание--это термин, определенный при известном распределении случайной величины. В рулетке распределение известно, в торговле нет. Поэтому МО сделки--это неправильный набор слов :)

В торговле можно изучать выборочные величины (см. математическую статистику). Выборочные средние, исправленную и неисправленную выборочную дисперсию итд. При этом задача--правильно (в каком-то смысле) приготовить выборку.

Лучше бы вам это изучить--там делов то на полдня. Просто почитать начальные главы любой книги по матстатистике. Если неохота, то для выборки неких случайных величин выборочная средняя определена как просто среднее арифметическое. Вот от этого и пляшите.

Dxr, Ну это жаргон такой трейдерский--МО сделки. Говорят МО, а имеют в виду выборочную среднюю. Я и сам это использую, но понимая, что это значит. Будем верить, что гуры понимают тоже :)

Dxr, всё таки лучше, чем монетка