System Development Framework 2.0: Этапы

Мой SysDev разделен на 5 этапов, три из них посвящены разработке торговой системы, и два этапа направленные на поддержание торгового процесса. Каждого этапа мы коснемся подробнее в дальнейших постах, а сейчас краткое описание всех этапов.

Этап 1: Идеи

Это самый сложный этап в моей торговле, потому-что на этом этапе проявляется вся сложность трейдинга, его творческая составляющая. Иногда довольно сложно формализовать идею, много времени уходит на чтение различной литературы или нормативных документов, много поисков, много тупиков. И самое страшное, поток идей может забить мозг на столько, что теряешь вектор движения, приходится останавливаться, структурировать информацию и раскладывать по полочкам. Повторюсь, это самый творческий этап, самый неформализуемый, и самый сложный. Почти всегда он оказывает влияние на другие, к примеру когда я принял решение заняться опционами, у меня ушло около 3 месяцев, чтобы сделать свой тестер стратегий на опционах, и еще около 3х месяцев на выстраивание полной системы: от идеи до торговой системы и совершения сделок.

Этап 2: Исследования

Когда у нас есть какая-то конкретная идея, можно начинать запускать механизм SysDev Framework. На этом этапе сырье в виде идеи, превращается в заготовку торговой системы — в исследование. Можно было бы перескочить этот шаг, и сразу начать писать правила торговых систем и тестировать их. Однако, я пришел к выводу, что такой путь неэффективен, так как очень легко быстро потеряться в дебрях нюансов, и в итоге когда вы сделаете торговую систему, может получиться так, что множество идей были забыты и не проверены. Это примерно как найти свой дом на Google Maps: сначала вы должны найти континент, потом страну, область, город и только потом улицу и дом. Быстро переключив масштаб карты с глобального на минимальный вы вряд ли сможете когда-то отыскать нужную точку на карте. Именно для этого нужен этап исследований, чтобы помимо глобального направления (идеи) мы смогли бы отыскать локальные области (но не точки) где может быть рыночная неэффективность.

Этап 3: Тестирование

После того как вы получили наметки в каких местах можно получить едж, наступает этап шлифовки заготовки, это тот момент когда на выходе моего фреймворка получается торговая система. Этап тестирования и оптимизации у меня автоматизирован, я называю его DataMining, хотя с классическими алгоритмами DM мой процесс имеет мало общего. Это скорее «комбинаторика на коленке» © Neo, в детали вдаваться не буду, но скажу что такой подход позволяет мне создавать торговые системы пачками :) Однако тут нужно понимать и опасаться такого элемента, как курвафиттинг, на борьбу с которым у меня работает достаточно серьезный мат. аппарат.

Этап 4: Торговля

Этот этап достаточно простой в том смысле, что ничего экстраординарного тут нет, кроме подходов к риск менеджменту и мани-менеджменту. Так как я для себя четко уяснил, что мое направление — это низкочастотный интеллектуальный трейдинг (тут я объясняю почему), а не ХФТ, мои торговые автоматы не выделяются скоростью, а опционами я вообще торгую в ручном режиме, когда приходит СМС на телефон :) С другой стороны, риск-менеджмент — это то что не раз спасало меня, мой девиз: "Риск-менеджмент должен быть простым и надежным как АК-47", в случае неудачи у трейдера всегда должен остаться второй шанс, даже 5 шансов!

Этап 5: Аудит

Вы всегда должны держать руку на пульсе своего трейдинга! Трейдинг — это живой процесс, и как всему живому ему иногда свойственно болеть или даже умирать! Я сторонник эвтаназии, если вы видите что торговые системы помирают, лучше пристрелите их, иначе они унесут с собой солидную часть вашего депозита. Помимо жизни и смерти, часто случалось то, что мои системы торговали в реле не так как на бумаге, по разным причинам, это тоже хорошо было бы знать и мониторить.