стоп 300 пунктов

20 октября 2011, 10:53
|
Гольдфингер

В 2009 году была весьма популярна тема со стопов в 300 пунктов. Очень многие о ней говорили/писали, а некоторые даже и придерживались.

А сейчас есть такие, те кто входит со стопом 300 п.?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
стоп

24 | ★2

14 комментариев

Стоп 300 — ето хорошо! Только психологически сложно

Тимофей Мартынов

20 октября 2011, 10:56
Ответить

Тимофей Мартынов, сам по себе стоп чем меньше, тем лучше. Но вот придерживаться стопа в 300 при высокой волатильности-снижать эффективность торговли. Понятно, что и расширять до безобразия нельзя. ИМХО оптимальный подход — плавающий стоп 300-700 п в зависимости от волатильности.

Гольдфингер

20 октября 2011, 11:02
Ответить

Гольдфингер, лично я смотрю на этот вопрос еще более гибко.

Тимофей Мартынов

20 октября 2011, 11:04
Ответить

Тимофей Мартынов, чем больше стоп, тем меньше лотов?
При этом риск в процентах от депо остаётся постоянным? :)

Сармин Алексей (escoman)

20 октября 2011, 11:10
Ответить

escoman, при таком подходе меняется соотношение прибыль/риск. Риск тот же, а потенциальная прибыль меньше.

Гольдфингер

20 октября 2011, 11:52
Ответить

Гольдфингер, ну эт да. :))

Лучше всего вход со стопом в 10 пунктов и чтоб на все плечи. :)))

Сармин Алексей (escoman)

20 октября 2011, 12:19
Ответить

escoman, шутник :)

dilettante

20 октября 2011, 12:23
Ответить

Daks, в каждой сделке должен быть фиксированный риск от депо.
А ситуация гавно/не гавно, ты заранее не знаешь.

Сармин Алексей (escoman)

20 октября 2011, 12:16
Ответить

Daks, :) ну, что тут скажешь?

«Если у тебя ТП = стопу, то будешь сливать тупо из-за комиссии, хоть 10% от депо бери, хоть 0,001%.» — неверно.

А если у тебя вероятность достижения ТП в несколько раз больше, чем вероятность достижения стопа? ТП достигается в 3 из 4 раз, а стоп 1 из 4 раз.

К тому же то, что депо не важно — это тоже неверно.

PS. Хотел я более подробно расписать. Но это на целую статью выйдет. :)

Сармин Алексей (escoman)

20 октября 2011, 12:45
Ответить

Daks, :))

Нет. Никаких экселей для определения стопов использовать не нужно. По крайней мере я не использую.

Всё намного проще. Единственное, что нужно уметь рассчитывать — это количество открываемых контрактов в сделке, исходя из риска в 2% при срабатывании стопа.

Сармин Алексей (escoman)