Как не выйти стопом по экстремумам.

robot_bsk, вы меня не поняли. Смотрите шире.

dimano, тссс. Не палите грааль )

dimano, чем хеджировать опционами тогда уж лучше ими и торговать, ведь купить фьюч и захеджить его покупкой пута это то же самое что просто купить колл.

robot_bsk, может еще проще, не привязывать ко времени, а к %
например три шага (можно два шага) — при убытке в 1% начинаем следить за движением (а не за временем) при снижении на 0,5% дополнительно — скидываем половину позы, при снижении еще на 0,5% закрываем позу.

с другой стороны это не спасает от сквиза, тогда можно прибваить к этим шагам еще и время. НА каждом шаге следим не только за убытком но и за временем его наступления от начала слежения. Возможно тогда получится не закрыться, а докупиться на дне.

Вообще тема отличная: следим за движением и его скоростью. Как только возникают спайки делаем противоположную сделку. как только движение успокаивается — закрываемся… система отличная считаю, только не на каждый день…

надо бы написать, посмотреть

Dimanite, недавно пересматривал торговые стратегии роботов и натолкнулся как раз на данную систему отрабатывающую сквизы. Подробно описан алгоритм работы робота и есть даже программный код для Quik. Автор Д.Колодин назвал робота «Бейсджампинг» — очень точное название, главное чтобы канат не разорвался ). Кому интересно, может попробовать, и буду благодарен, если поделится результатами по тестированию. fincake.ru/d/magazines/80/articles/2631 Тем более в последнее время эти шипы появляются почти каждую торговую сессию. Ударим оружием кукла, по нему же!

robot_bsk, ясно. спасибо!