Как не выйти стопом по экстремумам.

С утра пришел на работу и увидел, что у клиента не сработала стоп-заявка по самым лоям на вечерке,
хотя цена активации была 125890, а вчерашний Лой был ниже 125760.

Вот почему:

Стоп был выставлен в Transaq с защитным временем 90 секунд.

В Quik такого нет, поэтому можно пользоваться программным стопом с задержкой.

P.S. Давно заметил, что программный стоп срабатывает лучше по цене, чем стоп на сервере у брокера.

стоп вечерка обвал

robot_bsk

Санкт-Петербург

133

593

с 6 марта 2012

18 Комментариев

Вестников (Витковский)
03 июня 2014, 11:22
Толковое напоминание.
+1
svetilnikov
03 июня 2014, 11:47
Нет тут никакого смысла — оттягивать стоп на 90 секунд. Тут как повезет…
Что бы вы сказали, если в вашем примере стоп стоял на 129000? Где бы он сработал в этом случае?:)))
+1
- robot_bsk
  03 июня 2014, 11:52
  svetilnikov, Стоп сработал бы по 128200, когда цена вернулась бы. Но я же не идиот ставить стоп на 129000
  -1
  - svetilnikov
    03 июня 2014, 12:10
    robot_bsk, вы меня не поняли. Смотрите шире.
    +1
    - robot_bsk
      03 июня 2014, 12:16
      svetilnikov, Я думаю, понимаю о чем Вы. Если бы я торговал с агрессивным манименеджментом, например с плечом 3-6, то и стоп наверное был короче и защитное время тогда нафиг было бы не нужно, а то и Дядя Коля может в дверь постучаться. Если бы я такое торговал, то стоп был бы без защитного времени по цене 130290 и он бы спокойно сработал в 21:01
      0
prescott
03 июня 2014, 11:48
А если за 90 секунд цена успеет обвалиться значительно ниже?
0
- robot_bsk
  03 июня 2014, 11:54
  prescott, Значит не судьба :-). Еще все зависит от позы, я торгую на свое без плечей. Я вообще без стопов торгую, а решение о перевороте робот принимает на закрытие бара, так что спайки не страшны.
  0
Максим Долгих
03 июня 2014, 12:14
Бред. Это как хочешь сходить в туалет, а истечение начинается через пару минут, а стоишь перед унитазом и ждёшь… )))Хотя может это и болезнь какая… ))))))))
0
aldo
03 июня 2014, 12:17
А у кого стопов не было-закрылись в плюсе.
+1
Lady_trader
03 июня 2014, 14:33
Спасибо! Не знала, что так можно.
А что значит «программным стопом с задержкой»?
0
- robot_bsk
  03 июня 2014, 14:36
  Никки, Пишется простенький робот на Qpile. Если текущая цена ниже стоп-цены на протяжении N секунд то выход из лонга.
  0
  - Werner Heisenberg
    03 июня 2014, 15:13
    robot_bsk, может еще проще, не привязывать ко времени, а к %
    например три шага (можно два шага) — при убытке в 1% начинаем следить за движением (а не за временем) при снижении на 0,5% дополнительно — скидываем половину позы, при снижении еще на 0,5% закрываем позу.
    
    с другой стороны это не спасает от сквиза, тогда можно прибваить к этим шагам еще и время. НА каждом шаге следим не только за убытком но и за временем его наступления от начала слежения. Возможно тогда получится не закрыться, а докупиться на дне.
    
    Вообще тема отличная: следим за движением и его скоростью. Как только возникают спайки делаем противоположную сделку. как только движение успокаивается — закрываемся… система отличная считаю, только не на каждый день…
    
    надо бы написать, посмотреть
    0
    - Дмитрий Донской
      03 июня 2014, 16:15
      Dimanite, недавно пересматривал торговые стратегии роботов и натолкнулся как раз на данную систему отрабатывающую сквизы. Подробно описан алгоритм работы робота и есть даже программный код для Quik. Автор Д.Колодин назвал робота «Бейсджампинг» — очень точное название, главное чтобы канат не разорвался ). Кому интересно, может попробовать, и буду благодарен, если поделится результатами по тестированию. fincake.ru/d/magazines/80/articles/2631 Тем более в последнее время эти шипы появляются почти каждую торговую сессию. Ударим оружием кукла, по нему же!
      +1
  - Lady_trader
    03 июня 2014, 15:19
    robot_bsk, ясно. спасибо!
    0