Блог им. 1st

Соотношение эффективности, коммисий, выручки и убытков ТС

Рассмотрим торговую систему (ТС) в среднем получающую T (пунктов, рублей, баксов …) на одну прибыльную сделку единицой актива (контракта, акции …). При этом совершается K убыточных сделок каждая со средней планируемой потерей L на стопило. Прибыль P в среднем будет определяться по формуле: 
P=T-K*L-(K+1)*C, 
где C — суммарная коммисия (биржа, брокер …) за бинарную операцию купил-продал или продал-купил.
Для оценки эффективности такой ТС предлагаю приравнять
K = (1-k)*T/L, 
где изобретенный мной k к.п.д. этой ТС. Такое выражение естественным образом учитывает тот факт, что при обычно практикуемом увеличении отношения T/L число убыточных сделок пропорционально растет. Вместе с тем предлагаемое выражение оставляет возможность получать прибыль и при небольших T/L.  При максимально возможном 100% к.п.д. k=1 и убыточных сделок нет совсем. При k=0 приближаемся к нормально случайной системе — сколько получили — столько и отдали, но разумеется потеряем на комиссиях, которые необходимо отбить. Поэтому k должно превзойти некоторый порог, чтобы иметь прибыль. Ну а при отрицательном k — Вы кормящий лудоман.

Выразим теперь, волнующее всех, отношение R прибыли к комиссиям:
R=k/((1-k)/L+1/T)-1.
Здесь и далее T и L измеряются в C. Для прибыльной торговли R>0, что дает условие на соотношение между прибыльными и убыточными сделками:
T>L/(kL+k-1).
Очевидно, что знаменатель этой дроби должен быть больше нуля и это задает условие на минимальную (планируемую!) потерю в убыточной сделке
L>(1-k)/k.
Для получения же существенной прибыли при не слишком завышенном T необходимо существенно большее L. Так свой средне успешный к.п.д. я оцениваю k=0.25. Поэтому для меня L>3, что для многих контрактов на ФОРТС соответствует нескольким рублям. Задаваясь при этом троекратным отбитием коммисий из формулы для R имею:
T = 1/(k/(R+1)-(1-k)/L) = 16/(1-12/L).
Т.е., например, при часто мной используемым примерно L=18 на Si имеем T=48, а чем ближе L к своему минимально возможному 12 с «небольшим» — тем все больше и больше потребуется T. Интересно, что возможно иметь и даже L больше T при соответствующем этому более частом взятии прибыли чем получения убытка. Так при L=60 получаем T=20, что соответствует K=(1-0.25)*20/60=1/4. Т.е. одна убыточная сделка на четыре прибыльных и в этом случае — стоп, по сути, аварийный.
35 | ★1

Читайте на SMART-LAB:
Рубль под давлением: какие активы под угрозой?
Ставка падает, рубль слабеет — это новая экономическая реальность или временный эффект? Разбираем, что на самом деле происходит с бюджетом и...
Фото
Акции RENI в списке ТОП-10 лучших дивидендных акций, по мнению УК ««ДОХОДЪ»
По сообщениям СМИ, акции Группы Ренессанс страхование (RENI) вошли в подборку Управляющей компании ««ДОХОДЪ» ТОП-10 лучших дивидендных акций с...
Акции газовой отрасли РФ растут на фоне дефицита СПГ
Сегодня на фоне слабого роста российского фондового рынка динамику намного лучше рынка демонстрируют акции газовой отрасли. Так, акции Газпрома...
Фото
X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?
Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24...

теги блога Сергий Смиренный

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн