Блог им. 1st

Соотношение эффективности, коммисий, выручки и убытков ТС

Рассмотрим торговую систему (ТС) в среднем получающую T (пунктов, рублей, баксов …) на одну прибыльную сделку единицой актива (контракта, акции …). При этом совершается K убыточных сделок каждая со средней планируемой потерей L на стопило. Прибыль P в среднем будет определяться по формуле: 
P=T-K*L-(K+1)*C, 
где C — суммарная коммисия (биржа, брокер …) за бинарную операцию купил-продал или продал-купил.
Для оценки эффективности такой ТС предлагаю приравнять
K = (1-k)*T/L, 
где изобретенный мной k к.п.д. этой ТС. Такое выражение естественным образом учитывает тот факт, что при обычно практикуемом увеличении отношения T/L число убыточных сделок пропорционально растет. Вместе с тем предлагаемое выражение оставляет возможность получать прибыль и при небольших T/L.  При максимально возможном 100% к.п.д. k=1 и убыточных сделок нет совсем. При k=0 приближаемся к нормально случайной системе — сколько получили — столько и отдали, но разумеется потеряем на комиссиях, которые необходимо отбить. Поэтому k должно превзойти некоторый порог, чтобы иметь прибыль. Ну а при отрицательном k — Вы кормящий лудоман.

Выразим теперь, волнующее всех, отношение R прибыли к комиссиям:
R=k/((1-k)/L+1/T)-1.
Здесь и далее T и L измеряются в C. Для прибыльной торговли R>0, что дает условие на соотношение между прибыльными и убыточными сделками:
T>L/(kL+k-1).
Очевидно, что знаменатель этой дроби должен быть больше нуля и это задает условие на минимальную (планируемую!) потерю в убыточной сделке
L>(1-k)/k.
Для получения же существенной прибыли при не слишком завышенном T необходимо существенно большее L. Так свой средне успешный к.п.д. я оцениваю k=0.25. Поэтому для меня L>3, что для многих контрактов на ФОРТС соответствует нескольким рублям. Задаваясь при этом троекратным отбитием коммисий из формулы для R имею:
T = 1/(k/(R+1)-(1-k)/L) = 16/(1-12/L).
Т.е., например, при часто мной используемым примерно L=18 на Si имеем T=48, а чем ближе L к своему минимально возможному 12 с «небольшим» — тем все больше и больше потребуется T. Интересно, что возможно иметь и даже L больше T при соответствующем этому более частом взятии прибыли чем получения убытка. Так при L=60 получаем T=20, что соответствует K=(1-0.25)*20/60=1/4. Т.е. одна убыточная сделка на четыре прибыльных и в этом случае — стоп, по сути, аварийный.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
59 | ★1

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 18 сентября 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube,   Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
Фото
ИИ-ралли, ставка и пересмотр оценок: главное за неделю в неоактивах
Неделя прошла под знаком ключевых сентябрьских событий: ФРС повысила ставку, а сенат заблокировал Clarity Act. На этом фоне бумаги сегмента...
Фото
Синтетические облигации в алго №5: SyntheticBondsScalper — скальпер по стакану
Продолжаем цикл «Синтетические облигации в алго». До этого мы разбирали арбитражных роботов, которые входили в синтетическую облигацию в основную...
Фото
Исследование за 10 лет. Часть 3: металлургические и горнодобывающие компании - интересные выводы!🔥
Это третья часть небольшого исследования на тему, какие бизнесы на Мосбирже смогли успешно «впитать» инфляцию за 10 лет? Инфляция за 10 лет...

теги блога Сергий Смиренный

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн