Блог им. 1st

Соотношение эффективности, коммисий, выручки и убытков ТС

Рассмотрим торговую систему (ТС) в среднем получающую T (пунктов, рублей, баксов …) на одну прибыльную сделку единицой актива (контракта, акции …). При этом совершается K убыточных сделок каждая со средней планируемой потерей L на стопило. Прибыль P в среднем будет определяться по формуле: 
P=T-K*L-(K+1)*C, 
где C — суммарная коммисия (биржа, брокер …) за бинарную операцию купил-продал или продал-купил.
Для оценки эффективности такой ТС предлагаю приравнять
K = (1-k)*T/L, 
где изобретенный мной k к.п.д. этой ТС. Такое выражение естественным образом учитывает тот факт, что при обычно практикуемом увеличении отношения T/L число убыточных сделок пропорционально растет. Вместе с тем предлагаемое выражение оставляет возможность получать прибыль и при небольших T/L.  При максимально возможном 100% к.п.д. k=1 и убыточных сделок нет совсем. При k=0 приближаемся к нормально случайной системе — сколько получили — столько и отдали, но разумеется потеряем на комиссиях, которые необходимо отбить. Поэтому k должно превзойти некоторый порог, чтобы иметь прибыль. Ну а при отрицательном k — Вы кормящий лудоман.

Выразим теперь, волнующее всех, отношение R прибыли к комиссиям:
R=k/((1-k)/L+1/T)-1.
Здесь и далее T и L измеряются в C. Для прибыльной торговли R>0, что дает условие на соотношение между прибыльными и убыточными сделками:
T>L/(kL+k-1).
Очевидно, что знаменатель этой дроби должен быть больше нуля и это задает условие на минимальную (планируемую!) потерю в убыточной сделке
L>(1-k)/k.
Для получения же существенной прибыли при не слишком завышенном T необходимо существенно большее L. Так свой средне успешный к.п.д. я оцениваю k=0.25. Поэтому для меня L>3, что для многих контрактов на ФОРТС соответствует нескольким рублям. Задаваясь при этом троекратным отбитием коммисий из формулы для R имею:
T = 1/(k/(R+1)-(1-k)/L) = 16/(1-12/L).
Т.е., например, при часто мной используемым примерно L=18 на Si имеем T=48, а чем ближе L к своему минимально возможному 12 с «небольшим» — тем все больше и больше потребуется T. Интересно, что возможно иметь и даже L больше T при соответствующем этому более частом взятии прибыли чем получения убытка. Так при L=60 получаем T=20, что соответствует K=(1-0.25)*20/60=1/4. Т.е. одна убыточная сделка на четыре прибыльных и в этом случае — стоп, по сути, аварийный.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
57 | ★1

Читайте на SMART-LAB:
Фото
ДОМ.PФ стал участником программы создания акционерной стоимости ЦБ и Московской биржи
С 14 сентября акции ДОМ.PФ войдут в базу расчёта Индекса Мосбиржи создания стоимости (MOEX Value Building Index). Вступление в программу —...
Фото
♻️ Вторая жизнь золота: какой путь проходит драгоценный металл
Для МГКЛ ломбардное направление и ресейл — части единой бизнес-модели. В отделениях сети клиент может не только получить заем под залог...
Фото
17 cентября выпуск облигации ПКО "Вернём" (B|ru|, 170 млн., YTM 28,71%)
❗️ Информация для квалифицированных инвесторов 💼 В следующий четверг, 17 сентября планируется размещение нового выпуска облигаций ПКО...
Фото
Базис купил компанию Proto. Что это значит для акций?
Что нам известно по этой сделке? ✅Пресс-релиз читаем тут , переписывать не вижу смысла ✅Кого купили, можно посмотреть тут:...

теги блога Сергий Смиренный

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн