Блог им. 1st

Соотношение эффективности, коммисий, выручки и убытков ТС

Рассмотрим торговую систему (ТС) в среднем получающую T (пунктов, рублей, баксов …) на одну прибыльную сделку единицой актива (контракта, акции …). При этом совершается K убыточных сделок каждая со средней планируемой потерей L на стопило. Прибыль P в среднем будет определяться по формуле: 
P=T-K*L-(K+1)*C, 
где C — суммарная коммисия (биржа, брокер …) за бинарную операцию купил-продал или продал-купил.
Для оценки эффективности такой ТС предлагаю приравнять
K = (1-k)*T/L, 
где изобретенный мной k к.п.д. этой ТС. Такое выражение естественным образом учитывает тот факт, что при обычно практикуемом увеличении отношения T/L число убыточных сделок пропорционально растет. Вместе с тем предлагаемое выражение оставляет возможность получать прибыль и при небольших T/L.  При максимально возможном 100% к.п.д. k=1 и убыточных сделок нет совсем. При k=0 приближаемся к нормально случайной системе — сколько получили — столько и отдали, но разумеется потеряем на комиссиях, которые необходимо отбить. Поэтому k должно превзойти некоторый порог, чтобы иметь прибыль. Ну а при отрицательном k — Вы кормящий лудоман.

Выразим теперь, волнующее всех, отношение R прибыли к комиссиям:
R=k/((1-k)/L+1/T)-1.
Здесь и далее T и L измеряются в C. Для прибыльной торговли R>0, что дает условие на соотношение между прибыльными и убыточными сделками:
T>L/(kL+k-1).
Очевидно, что знаменатель этой дроби должен быть больше нуля и это задает условие на минимальную (планируемую!) потерю в убыточной сделке
L>(1-k)/k.
Для получения же существенной прибыли при не слишком завышенном T необходимо существенно большее L. Так свой средне успешный к.п.д. я оцениваю k=0.25. Поэтому для меня L>3, что для многих контрактов на ФОРТС соответствует нескольким рублям. Задаваясь при этом троекратным отбитием коммисий из формулы для R имею:
T = 1/(k/(R+1)-(1-k)/L) = 16/(1-12/L).
Т.е., например, при часто мной используемым примерно L=18 на Si имеем T=48, а чем ближе L к своему минимально возможному 12 с «небольшим» — тем все больше и больше потребуется T. Интересно, что возможно иметь и даже L больше T при соответствующем этому более частом взятии прибыли чем получения убытка. Так при L=60 получаем T=20, что соответствует K=(1-0.25)*20/60=1/4. Т.е. одна убыточная сделка на четыре прибыльных и в этом случае — стоп, по сути, аварийный.
35 | ★1

Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО "АЗЮ" подтвержден ВВ.ru, ПР-Лизинг подтвержден ru.BBB+, АО "ГЛАВСНАБ" понижен C.ru, АО "Нэппи Клаб" присвоен статус "под наблюдением)
🟢ООО «Агро Зерно Юг» НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB.ru ООО «Агро Зерно Юг» — один из крупных российских экспортёров...
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят...
Фото
Объем отгрузок MaxPatrol SIEM впервые превысил 10 млрд рублей за год 💼
Друзья, наш флагманский продукт MaxPatrol SIEM — это основа крупнейших центров мониторинга кибербезопасности (SOC) в России. Его используют более...
Фото
ЮМГ МСФО 2025 г. - чистая денежная позиция превратилась в чистый долг
Компания Юнайтед медикал групп опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка компании за год выросла на 14,1% до 289,5 млн евро. В...

теги блога Сергий Смиренный

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн