Блог им. 1st

Соотношение эффективности, коммисий, выручки и убытков ТС

Рассмотрим торговую систему (ТС) в среднем получающую T (пунктов, рублей, баксов …) на одну прибыльную сделку единицой актива (контракта, акции …). При этом совершается K убыточных сделок каждая со средней планируемой потерей L на стопило. Прибыль P в среднем будет определяться по формуле: 
P=T-K*L-(K+1)*C, 
где C — суммарная коммисия (биржа, брокер …) за бинарную операцию купил-продал или продал-купил.
Для оценки эффективности такой ТС предлагаю приравнять
K = (1-k)*T/L, 
где изобретенный мной k к.п.д. этой ТС. Такое выражение естественным образом учитывает тот факт, что при обычно практикуемом увеличении отношения T/L число убыточных сделок пропорционально растет. Вместе с тем предлагаемое выражение оставляет возможность получать прибыль и при небольших T/L.  При максимально возможном 100% к.п.д. k=1 и убыточных сделок нет совсем. При k=0 приближаемся к нормально случайной системе — сколько получили — столько и отдали, но разумеется потеряем на комиссиях, которые необходимо отбить. Поэтому k должно превзойти некоторый порог, чтобы иметь прибыль. Ну а при отрицательном k — Вы кормящий лудоман.

Выразим теперь, волнующее всех, отношение R прибыли к комиссиям:
R=k/((1-k)/L+1/T)-1.
Здесь и далее T и L измеряются в C. Для прибыльной торговли R>0, что дает условие на соотношение между прибыльными и убыточными сделками:
T>L/(kL+k-1).
Очевидно, что знаменатель этой дроби должен быть больше нуля и это задает условие на минимальную (планируемую!) потерю в убыточной сделке
L>(1-k)/k.
Для получения же существенной прибыли при не слишком завышенном T необходимо существенно большее L. Так свой средне успешный к.п.д. я оцениваю k=0.25. Поэтому для меня L>3, что для многих контрактов на ФОРТС соответствует нескольким рублям. Задаваясь при этом троекратным отбитием коммисий из формулы для R имею:
T = 1/(k/(R+1)-(1-k)/L) = 16/(1-12/L).
Т.е., например, при часто мной используемым примерно L=18 на Si имеем T=48, а чем ближе L к своему минимально возможному 12 с «небольшим» — тем все больше и больше потребуется T. Интересно, что возможно иметь и даже L больше T при соответствующем этому более частом взятии прибыли чем получения убытка. Так при L=60 получаем T=20, что соответствует K=(1-0.25)*20/60=1/4. Т.е. одна убыточная сделка на четыре прибыльных и в этом случае — стоп, по сути, аварийный.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
59 | ★1

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Ждём значительного роста EBITDA у ММК и Северстали во втором полугодии 2026 года
Российская металлургия подходит к концу третьего квартала с более благоприятными рублёвыми ценами на сталь, но без убедительных признаков...
Фото
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Дмитрий Пучкарёв Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные . Торги в эти дни не отличаются волатильностью, но если всё-таки...
📌 Запись и презентация Дня инвестора Займера
Друзья, рады поделиться с вами записью вчерашнего мероприятия, а также презентацией, с которой выступали спикеры: 🔗 VK Video   🔗 YouTube   🔗...
Фото
⚡️Flash Note: Кто пострадает от повышения налогов?
Сегодня вышли новости о повышении налогов. Вот несколько ссылок: РБК: Минфин предложил распространить прогрессию НДФЛ на «пассивные» доходы...

теги блога Сергий Смиренный

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн