Блог им. Nikitin

Тестирование опционных стратегий.

Добрый день, коллеги. Подскажите сервис или программу где можно протестировать опционные стратегии на исторических данных. Конкретно интересует следующее: как будет выглядить, например,  график прибылей/убытков если на каждой серии опционов продавть стренг на два страйка от цетрального.
3 комментария
Есть исторические данные по всем сделкам фортс на ftp rts.ru
Используя их — можно протестировать, готовых программ/сервисов не встречал.
avatar
iluxa
исторические данные на опционах ничего не дадут — сделки могут идти раз в два дня, и стакан (а тем более готовность арбитражеров съесть заявку на X% лучше теоретической) по ним не восстановишь.
avatar
Александр М
Да, на дальних страйках ликвидность невелика — такие стратегии так не протестируешь, но с 2009-года ликвидность в опционах на индекс ртс в страйках около денег достаточна, чтобы таким образом проводить тестирование.
Конечно, точность будет ограничена, но если стратегия подразумевает держать опцион день и больше, то погрешность незначительна.
Жаль что ртс не пишет в историю теоретические цены для всех страйков — в этом случае возможностей было бы больше.
avatar
iluxa

полезные записи за 24 часа

★13 17 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★5 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
★4 95 А не поторопились ли они с "орешником"?
★4 15 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★3 96 Увы, жду вторую мобилизацию
★3 9 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★2 0 Проанализировал я 40-летнюю историю USD со своей колокольни и был таков. Такой посыл, да с картинками Шмулевича, вы уж точно не от кого не получали.Точно точно, я тебе говорю
★2 84 Продавайте всё, берите доллары!
+145 20 Круглые цифры
+116 43 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+111 54 Пенсия 35 взяла у меня интервью 👍
+90 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+89 3 LQDT Алибабаевич
+88 15 Добрый вечер, ну как полет?!)
+85 96 Увы, жду вторую мобилизацию
+84 6 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
+81 84 Продавайте всё, берите доллары!
+76 17 Почему люди, которые верят прогнозам гос. банков и ЦБ, долгосрочно теряют деньги. Почему заявления чиновников воспринимаю с юмором

самые обсуждаемые сегодня

95к А не поторопились ли они с "орешником"?
77к Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
67к Про доллар-рубль
59к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
55к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
52к Когда нормально упадём?
37к Кажется, что нарративу "зачем нужны акции, если вклады дают 20+%" приходит конец
35к Поможем копеечкой?
26к Напуганный хомячок Александр бредит очередной мобилизацией
26к Антивирусник используете?

теги блога Денис Никитин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн