Блог им. ettil

Мега уровни. Анализ изменения цены Фьючерсного контракта на индекс РТС.

Мега уровни. Анализ изменения цены Фьючерсного контракта на индекс РТС.

Если взять скленный фьючерс на Индекс РТС с июля 2005 года. Можно заметить следующую закономерность, рынок движется между уровнями.
49000 до следующего уровня 35000
84000 до следующего уровня 38000
122000 — 40000
162000 — 40000
202000 — 40000
242000 — 40000

Обозначим движение вверх буквой «В», а движение вниз «Н»
получим следующую цепочку движений:
В В Н В В В Н В Н Н Н Н Н В Н В В Н В В Н В В Н Н В Н В Н В Н
Рассматривая данную последовательность выявляется следующее:
— 16 движений вверх
— из низ 4 двойных движения и один раз тройное
— 15 движений вниз
— одно двойное движение  и одно пятерное — это падение 2008 года. 

Рассматривая приснопамятного Мартингейла, при условии, что при удачной сделке мы меняем направление последующей сделки, а при неудачной оставляем тоже направление торговли (без удвоения ставок!!!). Что мы получим начиная с покупки и с продажи.
Покупка:    + — + + — - + + + — - — - + + + — + + — + + — + — + + + + + +
Продажа:   — - + + — - + + + — - — - + + + — + + — + + — + — + + + + + +
Мы можем наблюдать следующие: в случае когда мы начали торговлю с покупки, количество прибыльных сделок составит 20, а убыточных 11
В случае первой продажи, получим соответственно  19 и 12 сделок.

Теперь посмотрим, как можно торговать на таких интервалах и какой убыток можно допустить по одной сделке.
Рассмотрим вариант когда, за одну сделку на движении в 40000 можно потерять четверть депозита и соответственно заработать стольк же.
В результате торговли по такому принципу,  в серии сделок начавшихся с покупки — депозит увеличится в 3,25 раза, а  в серии начавшейся с продажи в 2,75. При этом максимальная просадка была в 2008 году, когда серия убыточных сделок подряд составила 4 сделки. Просадка по первой стратегии до 0,75 от начального депозита по второй до 0,25, следующая убыточная сделка привела бы к обнулению депозита где торговля началась с первой продажи.

Выводов нет, просто прикольные уровни. Исходя из того, что последнее движение было падение, можно предположить, что настоящее должно быть ростом. При этом в случае восходящего движения — рост на 40000 возможен в 11 из 31 случая, рост на 80000 в 4 из 31 случая, а рост на 120000 в одном из 31 случая. При этом если начнем падать, то падение на 40000 возможно в 13 из 31 случая, на 80000 в одном из 31, а падение на 200000 не возможно ни в каком случае!!! так как это будет минусовая стоимость актива))). При этом вероятность движения вверх или вниз всегда равна 50%.
★1

Простите, Вы теорию вероятности стали в институте проходить?
Закономерности на периоде 10 лет искать бессмысленно слишком много если…
avatar

Moggy

Вероятность в верх или вниз не равна 50 %как вы закончили иначе вы себе противоречите, вы сами написали что движение в верх на 40000 возможно в 11 случаях из 31 и такое же движение но в низ в 13 случаях из 31… и где тут 50/50
avatar

mazurik

mazurik, Мужика спрашивают: «Какова вероятность того, что выйдя на улицу вы
встретите динозавра?» «Ну, — отвечает тот, — одна миллиардная». Задают
тот же вопрос женщине. Та отвечает: «Вероятность составляет пятьдесят
процентов». «Почему?», — спрашивают ее. «Потому что или встречу, или не
встречу!», — отвечает та.
avatar

ettil

ettil, все правильно))
avatar

mazurik

как маленькие, все бы порисовать да почертить
avatar

siroga

siroga, когда в позиции и выставил стопы на все случаи, остается только рисовать))). Не относитесь ко всему написанному на СМ серьезно! 98% пишут о том в чем не разбираются.
avatar

ettil

ettil, только об этих зарисовках самому рынку надо сказать и предупредить всех жаждущих и торгующих… рынок он просто идет по теории рефлексивности и все тут…
avatar

siroga

общее движение между уровнями за рассматриваемый период составило 1210000!!!
avatar

ettil


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW