Стратегия call + put за пару дней до Earnings

14 февраля 2014, 01:07
|
Gryphon

Продолжаю мониторить рынок в поисках граля… сегодняшние Earnings дернулись хорошо

Стратегия call + put за пару дней до Earnings

такие как WFM и CBS мне нужны, ну чтоб минимум 4% куданибудь… держу на завтра AIG call+put 50-47, и жду движения!
вот и закрылись, пошла вверх, пока 2% надо сильнее smart-lab.ru/g/aig/5/
присматриваюсь к следующей неделе

из 11 надо выбрать 2-3, у кого какие идеи?

Ключевые слова:
опцики,
отчёт

29 | ★1

8 комментариев

У кого ATR выше

HugoRu

14 февраля 2014, 01:12
Ответить

HugoRu, да актуальный параметр, только в фильтре его нельзя высставить, смотреть только на странице самой акции
finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_large,earningsdate_nextweek,sh_opt_optionshort,ta_volatility_mo2&ft=4&o=-volatility4w
у TSLA он ATR 8.54 и отчет 17,02 можно сегодня уже брать.

Gryphon

14 февраля 2014, 12:28
Ответить

HPQ — хорошие гепы!
MHK and ESV

open-minded

14 февраля 2014, 01:18
Ответить

ХЗ, попробуй выбрать бумаги, в которых доля институций меньше. Или больше. Или прошлые дивы сильно расходились с ожиданиями. Или наоборот меньше. Или волатильность в последний месяц выросла. Или упала.

Твоя стратегия — так бери большую базу исторических данных и статистически ее обрабатывай.

Spekyl

14 февраля 2014, 01:21
Ответить

Идея в целом неплохая, но гамма может не перебить падение волатильности на след день после отчета, и даже сильное движение может не вывести в плюс, поэтому тщательно выбирайте активы.

Fregat

14 февраля 2014, 01:22
Ответить

стратегия оправдывает себя?
результат итоговый суммарный какой?

за два дня я так понимаю вола подрастает и поэтому опции покупаются чуточку дешевле?
т.е. есть смысл покупать за два дня а не за один?