Торговля по правилам 09.09.2011

РЕЗУЛЬТАТ НА 09.09.2011
 
3 сделки:
+1390 пп
+826 руб
+2.4 %
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel
Вчера
Завтра
 
Вчерашний день был с очень небольшой амплитудой цен, и сегодняшние уровни camarilla стояли очень близко друг к другу, поэтому я считал, что сегодня получится с рынка взять какую-то денежку. Но цена повела себя так, что, не будь я в этот день сильно занят другими делами и не торгуй тупо по правилам, мог бы и выйти в минусе.
 
 
ТОРГОВЛЯ
 
Первая сделка прошла четко по правилам. Выбило по стопу, причем, учитывая то, что уровни L3 и L4 стояли близко, убыток был незначительный.
 
Минут через 20 появился сигнал на вход в лонг. А через 20 минут что-то произошло в мире, и цена полетела вниз. Я это заметил сразу, и подумал сперва, что вышла какая-то статистика, поэтому в соответствии со своими правилами убрал стоп на 10 минут (могла получитья игла, которая бы его забрала). Но вместо иглы получилось сильное движение вниз, и зафиксировать убыток удалось только тогда, когда цена протелела половину интервала L4-L5, потерял на этом лушнюю 1000п.


 
Очень хотелось сразу же войти в шорт, т.к. было довольно досадно, что не только потерял на предыдущей сделке, но и иупустил сильное движение, в которое мог попасть по правилам. Тем не менее, удержался и дождался завершения 10-минутной свечи. Тогда входить уже не хотелось, т.к. цена же подходила к уровню, где должен был стоять ТП. Тем не менее, я вошел, причем опять пришлось догонять цену (упустил 500п).
 
Здесь я позволил себе отступить от правил и стоп заявку поставил только на стоп-лосс, а тейк-профит выставлять не стал. Если бы цена продолжила падение, то нужно было бы сразу опять входить в шорт от уровня L5; а если бы она развернулась, то стоп меня бы спас от дальнейшего разорения. После прохода уровня L5 я добавил стоп-заявку по првилам. В результате дальнейшего падения цены сработал ТП, который и вывел меня в небольшой плюс.
 
СТРАТЕГИЯ
 
Я выставляю слишком маленький запас от проскальзывания, обычно 40-50п. Притом, что стоп-лосс ставится обычно не меньше чем на 1000п от входа (обычно 1500-2500), 40-50п – это очень мало. Надо бы пересмотреть.
 
ПСИХОЛОГИЯ
 
В самом деле, если бы не был с головой погружен в основную работу, наверняка нехоло понервничал бы, поймав такое проскальзывание, да еще опоздав в сделку. Было просто не до этого. Вообще, подсознательно я сегодня был за рост, т.к. вчершние выступления Берненке и Обамы практически не повлияли на рынки (смотрел ночью по индексу SnP500 – какие-то незначительные рывки). Кроме того, америкцы находилась накануне 10-летней годовщины 11 сентября, и я почему-то был уверен, что Обама не сдлает им подарок в виде речи, которая привела бы к падению рынков, более того, думал, что он наоборот как-то весх воодушевит, и рынок ненадолго пойдет вверх. А вот ошибся.
 
На самом деле, помимо обдумывния своих эмоций по поводу торговли, надо бы еще думать над тем, как, во-первых, их не провоцировать, а во-вторых, свести к минимуму их влияние на процесс торговли. Сегодня спасла сильная занятонсть. Кроме того, сделал для себя вывод, что надо надежнее защащиться от проскальзывания.
 
ЖУРНАЛ
 

 
СКРИНШОТ ТОРГОВ
 

 
WEALTH-LAB
 
Результат чуть лучше, чем у меня: +1915п.
 

 
Самое главное – WealthLab не учитывает проскальзывание, надо бы добавить этот момент в программную модель. Он, конечно ничего не изменит, просто на выходе будут более реальные результаты. Второе отличие от реальной торговли сегодня – WL забрал прибыль в шорте от L4, а потом перезашел в шорт от L5. Третье отличие – язаметил, что в своем эксель-файле не так рассчитываю ТП для уровней L5 и H5. Видно, что WL раньше закрыл последнюю сделку (причем значительно: разница в ТП у меня и у него была в 700п). Сегодня времени разбираться нет, а на выходных надо проверить, что там не так.
 
 
ПЛАНЫ НА ВЫХОДНЫЕ
 

1. Накопился кое-какой материал для разбора по Qpile. Надо заняться.
2. Всю неделю делал обновления виндоуса, чтобы, наконец, установить VisualStudio2011 для работы с S#. Так что надо быдет установить и как минимум разобраться со стыковкой VS2010 и библиотеки S#.