Анализ фьючерса на индекс РТС 2009-2013год

Пост навеян несколькими моментами. Во-первых первым исследованием товарища Shnurevich, во-вторых парой просьб от друзей.
Итак поехали.
Данные брались с финама, анализировались данные  с января 2009 по октябрь 2013. Анализируем фьючерс на индекс РТС.
Смотрим месяц.

Термины:
Бар – минимальная анализируемая единица таймфрема (в нашем случае месяц)
Тело — тело свечи(бара) от открытия до закрытия (в пп)
Свеча — вся свеча(бар) от Хая до Лоя (от максимальной цены до минимальной) (в пп)
Хай — максимальная цена
Лой – минимальная цена
Оупен – цена открытия
Клоуз – цена закрытия
Хай тень – верхняя тень свечи (в пп)
Лой тень – нижняя тень свечи (в пп)
Шорт – свеча с ценой закрытия ниже открытия (отрицательно направленное движение)
Лонг — свеча с ценой закрытия выше открытия (положительно направленное движение)


зеленый цвет- 20% максимальных значений
желтый цвет- 20% минимальных значений

Всего баров: 59
Средняя хай тень (пп): 4886
Средняя по Опен Клоуз (пп): 10209
Средняя лой тень (пп): 4985
Средняя по Хай Лой (пп): 20080
Верхняя нижняя тень примерно одинаковы, и составляют половину тела.

Распределение баров по месяцам:



Май и сентябрь наиболее волатильны что и понятно.

Данные  в виде гистрограммы:

Распределение волатильности баров по годам:





Общее распределение свечей по годам и месяцам:
(таблицы не привожу она достаточно грамоздка)










Распределение лонговых и шортовых баров:



Распределение величины тел и теней по месяцам для лонгов и шортов:



График распределения:



Следующая категория данных это статистика непрерывных трендов.

Непрерывный тренд – последовательность баров одного направления без коррекций. (Н-р. 4 лонговых бара.)
Шорты -2,-3..-19 – длительность баров непрерывного шортового тренда (Н-р. -2х шортовый тренд)
Лонги 2,3..19 – длительность баров непрерывного лонгового тренда (Н-р. 4х барный лонговый тренд)
Включенный бар – общее количество n-барных трендов (например в 4х барный тренд входят 2х и 3х барный тренд)
Чистый бар – чистое количество n-барных трендов (считаются только тренды из n количества баров, то есть для если тренд из 4х баров, то 3х и 2х
барные тренды в этом 4х барном тренде не учитываются). То есть это более точное значение.
Процент из всех трендов – процент этого вида трендов из всех обнаруженных трендов
Процент из всех баров – количество баров данного вида трендов из общего количества проанализированных баров.
Итого трендовых – всего трендовых баров из всех проанализированных баров.
Шорты, лонги (в %) – соотношение количества n-лонговых и n-шортовых трендов в %



Графики распределения трендов:






Среднее распределение величины каждого бара в трендах(в пп):

Стедние тела лонгов:


Средние свечи лонгов:


Аналогичные данны для шортов:






Надеюсь не утомил сухим представлением графиков.
Это далеко не все данные что я анализировал. Выписал только часть.
Отсюда можно скачать данные месяца в пдф: bit.ly/1dPXgim
И бонусом еще данные дня: bit.ly/IEcsAG
Анализировались так же данные часовок и для эксперимента 5ти минуток но там большая нагрузка на комп и поэтому все медленно.
В общем и целом у меня получилось на 4 таймфрейма свыше 130 графиков достаточно интересных.

Могу сделать аналогичный анализ по любому инструменту если есть котировки. Если кому-то нужно, пишите в личку договоримся.

Кстати кто подскажет что еще можно проанализировать, тому отдельное спасибо.

Всем профитов.