Блог им. gnom

Легкие деньги на волатильности РИ

    • 26 сентября 2013, 10:45
    • |
    • Гном
      Проверенный аккаунт
  • Еще
С 75% вероятностью, после 14:00, на увеличенном ГО, волатильность на октябрьской серии РИ сделает поход вниз. Учитывая реализуемую последние дни волатильность на уровне 15-20% мы считаем, что текущий уровень сильно завышен. Причин две — хедж декабрьского сайза десками и повышенное ГО. 

А так как многие трейдеры любят продавать выходную тету в четверг-пятницу,  шанс что проданный сейчас стренгл подешевеет уже к вечеру — очень велик. 

Не благодарите. Все-таки шанс 75%.

704 | ★15
30 комментариев
+1
Спасибо. Посмотрим :)
avatar
Kir
+3
спалил грааль)))
частенько продаю стренгл в четверг.
avatar
Жук Скарабей
согласен на все 100. вчера уже это сделал продажей 145-го октября.
avatar
Zorkiy
0
Легких денег не бывает. Значит профит по веге сожрет убыток от дельты.
avatar
Vkt
Товарищи, а когда понизят ГО, кто-нибудь знает?
avatar
Евгений Plushkin
Евгений Plushkin, тоже интересует этот вопрос
avatar
U_N_A
Евгений Plushkin, сегодня.
avatar
dvoris
Smart-lab премиум
0
А о чем вообще этот пост? Расскажите, расшифруйте по-русски!
avatar
Алена Иванова
Алена Иванова, Опыт работы на рынке 8 лет :)
avatar
astic
astic, )))
avatar
Юрий Питерский (pitersckij)
astic,
Я не стесняюсь спрашивать. 8 лет — акции и фьючерсы, уверена, тут таких большинство. Пришло время и для опционов и мне не стыдно, что я только сейчас узнаю этот рынок.
avatar
Алена Иванова
Должны сегодня в обед по регламенту, но лучше позвоните на биржу и спросите.
avatar
astic
astic, да, moex.com/s31 ))))
avatar
Bambuk
Продавать опцион ради двухдневной тетты это как-то рискованно… Да и ведь гэп в понедельник обычно большой.
avatar
demigivan
+7
demigivan, Для того, чтобы утверждать «большой» или нет — нужно провести анализ и дать значение. В ближайшее время выйдет серия разговоров с Седым на кухне. Будет называться «Просто об опционах». Там эта тема будет подробно разобрана.
avatar
Гном
Проверенный аккаунт
Гном, а robot_gnom Ваш на ЛЧИ?
avatar
Schurik
Гном, мне кажется или стартовая сумма вашего робота в ЛЧИ изначально ниже была? Докидывали или очередные чудеса расчета этого показателя по регламенту конкурса?
avatar
Agent_Cooper
висит стрэнгл с Пн-ка (от 25,25 по ртсвиксу) на 135/155… уморился роллировать дельту, поза хоть и в плюсе, но оочень уж тяжелая неделя для стрэнгла
avatar
RS-trade (Forward)
вега всю неделю только откусывает а не прибавляет ))
avatar
RS-trade (Forward)
0
читаю и понимаю как много я не понимаю:«сайз деска», «стренгл» «тета»…
avatar
Renat1
всю неделю продавали, под конец будут откупать
avatar
TauR
Подскажите, как правильно сделать стрэнгл, продать 140 колы и 150 путы или наоборот? )
avatar
Mrazish
Mrazish, продай что вне денег
avatar
astic
astic, так в деньгах дороже, возможно и профит больше будет.) Сделал и то и то, все греки одинаковые у позиций. Вот думаю в чём же подвох.
avatar
Mrazish
+1
Mrazish, почитай из чего состоит стоимость опциона из каких двух составляющих
avatar
astic
Mrazish, подвоха нет просто опционы в деньгах практически неликвидны
avatar
astic
Mrazish, профит будет одинаковый и максимальный в идеальном случае будет зависеть от наличия в опционах времянки
avatar
astic
astic, да да, начинаю понимать, в деньгах времянки совсем мало. Только вот не понял, почему греки одинаковые и прога опционная рисует одинаковый профит через 4 дня и при изменении волы. Возможно надо с ценой ещё поиграться.
avatar
Mrazish
Mrazish, опцион «в деньгах» по волатильности поход на фьюцерс-регирует очень синхронно, когда как «опционы вне денег» могут прибавить, упастьв стоимости намного больше-там просто ликвидность больше.
avatar
Жук Скарабей
«хедж декабрьского сайза десками » — можно поподробнее?
октябрьские сайзы повыше будут, да и гамма у них другая
и кто сказал, что купленную волу хеджируют чаще чем проданную?
avatar
broker25
Smart-lab премиум

Читайте на SMART-LAB:
Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research
Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на...
Фото
Тимофей Мартынов
17:22
Фото
Модуль обновления OsEngine: как обновить терминал в автоматическом режиме
Функция автоматического обновления программы OsEngine предназначена в первую очередь для пользователей, которые хранят своих роботов в папке...
Фото
OS_Engine_team
18:31
Фото
МГКЛ на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2.0 📍
Мы уже работаем на площадке и ждём вас на стенде МГКЛ — будем рады встрече и вопросам. 🕑 В 14:30 генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей...
Фото
MGKL
11:30

полезные записи за 24 часа

★6 169 Дети - это инвестиция в ваше долговременное счастье. И чем раньше инвестируешь, тем выше доходы
★4 15 Аукционы Минфина — спрос остывает, но план на I квартал выполним. Банкам ликвидности не хватает, в феврале через РЕПО одолжили 13,8 трлн руб.
★4 9 Инфляция под конец февраля — недельные темпы увеличились, инфляционные ожидания снизились. Отмечу рост цен на бензин и будущее ослабление рубля.
★4 21 Топ‑11 мыслей с конференции Cbonds & Smart-Lab для облигационеров!
★4 2 Сбербанк (SBER). Отчет 2025. Дивиденды. Перспективы.
★3 11 “Наш базовый прогноз - дальнейшее снижение ставки” - Кирилл Тремасов. А что сказал Сергей Хотимский на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2.0?
★3 2 ❗️ КСИР объявил по УКВ-радио о запрете любым судам пересекать Ормузский пролив, что может свидетельствовать о его блокаде, сообщает Reuters
★3 0 QUIK. Робот Сетка. Сетка от цены.
★2 13 Трамп объявил о начале войны с Ираном.
★2 1 🔥Новые облигации на размещении с 2 по 6 марта 2026. Краткий обзор выпусков и их параметры
+154 169 Дети - это инвестиция в ваше долговременное счастье. И чем раньше инвестируешь, тем выше доходы
+93 70 Вы готовы проиграть?
+83 7 Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research
+84 27 Что скрывают инфлюенсеры инвестиций и трейдинга
+78 105 Иран бомбят
+65 35 Ну что понеслось ? Читаем наоборот ?
+61 83 Смешная война
+59 39 По Роснефти продажи нет!
+56 11 “Наш базовый прогноз - дальнейшее снижение ставки” - Кирилл Тремасов. А что сказал Сергей Хотимский на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2.0?
+55 9 Инфляция под конец февраля — недельные темпы увеличились, инфляционные ожидания снизились. Отмечу рост цен на бензин и будущее ослабление рубля.

самые обсуждаемые сегодня

2к Али Хаменеи был убит или а что, так можно было??

теги блога Гном

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн