Блог им. gnom

Легкие деньги на волатильности РИ

    • 26 сентября 2013, 10:45
    • |
    • Гном
      Проверенный аккаунт
  • Еще
С 75% вероятностью, после 14:00, на увеличенном ГО, волатильность на октябрьской серии РИ сделает поход вниз. Учитывая реализуемую последние дни волатильность на уровне 15-20% мы считаем, что текущий уровень сильно завышен. Причин две — хедж декабрьского сайза десками и повышенное ГО. 

А так как многие трейдеры любят продавать выходную тету в четверг-пятницу,  шанс что проданный сейчас стренгл подешевеет уже к вечеру — очень велик. 

Не благодарите. Все-таки шанс 75%.

695 | ★15
30 комментариев
+1
Спасибо. Посмотрим :)
avatar
Kir
+3
спалил грааль)))
частенько продаю стренгл в четверг.
avatar
Жук Скарабей
согласен на все 100. вчера уже это сделал продажей 145-го октября.
avatar
Zorkiy
0
Легких денег не бывает. Значит профит по веге сожрет убыток от дельты.
avatar
Vkt
Товарищи, а когда понизят ГО, кто-нибудь знает?
avatar
Евгений Plushkin
Евгений Plushkin, тоже интересует этот вопрос
avatar
U_N_A
Евгений Plushkin, сегодня.
avatar
dvoris
Smart-lab премиум
0
А о чем вообще этот пост? Расскажите, расшифруйте по-русски!
avatar
Алена Иванова
Алена Иванова, Опыт работы на рынке 8 лет :)
avatar
astic
astic, )))
avatar
Юрий Питерский (pitersckij)
astic,
Я не стесняюсь спрашивать. 8 лет — акции и фьючерсы, уверена, тут таких большинство. Пришло время и для опционов и мне не стыдно, что я только сейчас узнаю этот рынок.
avatar
Алена Иванова
Должны сегодня в обед по регламенту, но лучше позвоните на биржу и спросите.
avatar
astic
astic, да, moex.com/s31 ))))
avatar
Bambuk
Продавать опцион ради двухдневной тетты это как-то рискованно… Да и ведь гэп в понедельник обычно большой.
avatar
demigivan
+7
demigivan, Для того, чтобы утверждать «большой» или нет — нужно провести анализ и дать значение. В ближайшее время выйдет серия разговоров с Седым на кухне. Будет называться «Просто об опционах». Там эта тема будет подробно разобрана.
avatar
Гном
Проверенный аккаунт
Гном, а robot_gnom Ваш на ЛЧИ?
avatar
Schurik
Гном, мне кажется или стартовая сумма вашего робота в ЛЧИ изначально ниже была? Докидывали или очередные чудеса расчета этого показателя по регламенту конкурса?
avatar
Agent_Cooper
висит стрэнгл с Пн-ка (от 25,25 по ртсвиксу) на 135/155… уморился роллировать дельту, поза хоть и в плюсе, но оочень уж тяжелая неделя для стрэнгла
avatar
RS-trade (Forward)
вега всю неделю только откусывает а не прибавляет ))
avatar
RS-trade (Forward)
0
читаю и понимаю как много я не понимаю:«сайз деска», «стренгл» «тета»…
avatar
Renat1
всю неделю продавали, под конец будут откупать
avatar
TauR
Подскажите, как правильно сделать стрэнгл, продать 140 колы и 150 путы или наоборот? )
avatar
Mrazish
Mrazish, продай что вне денег
avatar
astic
astic, так в деньгах дороже, возможно и профит больше будет.) Сделал и то и то, все греки одинаковые у позиций. Вот думаю в чём же подвох.
avatar
Mrazish
+1
Mrazish, почитай из чего состоит стоимость опциона из каких двух составляющих
avatar
astic
Mrazish, подвоха нет просто опционы в деньгах практически неликвидны
avatar
astic
Mrazish, профит будет одинаковый и максимальный в идеальном случае будет зависеть от наличия в опционах времянки
avatar
astic
astic, да да, начинаю понимать, в деньгах времянки совсем мало. Только вот не понял, почему греки одинаковые и прога опционная рисует одинаковый профит через 4 дня и при изменении волы. Возможно надо с ценой ещё поиграться.
avatar
Mrazish
Mrazish, опцион «в деньгах» по волатильности поход на фьюцерс-регирует очень синхронно, когда как «опционы вне денег» могут прибавить, упастьв стоимости намного больше-там просто ликвидность больше.
avatar
Жук Скарабей
«хедж декабрьского сайза десками » — можно поподробнее?
октябрьские сайзы повыше будут, да и гамма у них другая
и кто сказал, что купленную волу хеджируют чаще чем проданную?
avatar
broker25
Smart-lab премиум

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Первичный рынок ВДО в декабре 2025 (8,1 млрд р. при купоне 25,3%)
Единственное, что хочется отметить, это адаптацию эмитентов ВДО (под ВДО понимаем розничные выпуски облигаций с кредитными рейтингами не...
Фото
Андрей Хохрин
06:50
Пять инструментов для ленивого инвестора
Многие инвесторы хотели бы зарабатывать при минимальных усилиях на анализ рынков. Мы подобрали пять простых и надёжных инструментов, которые...
Фото
Альфа-Инвестиции
16:37
Новый «потолок цен» не приведет к значительному сокращению экспорта нефти из России
Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть на 7,3% — с $47,6 до $44,1 за баррель. На наш взгляд, это не приведет к существенному...
Фото
Freedom Finance Global
11:36
Фото
Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.
Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69%...
Фото
Валентин Погорелый
17:53

полезные записи за 24 часа

★11 26 Как распределять активы между разными ИИС 3. Моя стратегия
★7 65 Реально ли из 30 тыс сделать 30 млн?
★7 4 Налог на вклады в 2025 году: новые правила, особые условия для нерезидентов и шаги к проверк
★6 0 Итоги недели 15.01.2026. Венесуэла и Иран - прогноз негативный. Курс доллара и нефть
★5 13 Инфляция в начале января — ожидаемо высокие недельные темпы из-за повышения НДС, но цены на бензин/плодоовощи дорожают стремительно.
★5 1 Начинаем год правильно! Что купить под пассивный доход в январе?
★4 6 🥇 Золотой вексель A7: «золото + валюта» как инструмент для расчётов и инвестиций в новой реальности
★4 0 Текущая ситуация на бирже
★4 3 АПРИ - стратегия, которая работает
★3 9 Главный секрет, как зарабатывать на трейдинге и почему люди сливают
+110 7 В ожидании очередных переговров🔥Акции и инвестиции
+109 14 Любимой аудитории Смарт-лаба
+98 22 Ситуация на текущий момент
+81 13 Красивый обман инвесторов на Мосбирже
+75 36 Прощайте Смартлабовцы! Я устал. Ухожу навсегда!
+72 13 Инфляция в начале января — ожидаемо высокие недельные темпы из-за повышения НДС, но цены на бензин/плодоовощи дорожают стремительно.
+72 65 Реально ли из 30 тыс сделать 30 млн?
+68 39 Пора меняться и менять все вокруг.
+64 82 Метод Геллы. В коридор (GOLD)
+62 26 Как распределять активы между разными ИИС 3. Моя стратегия

самые обсуждаемые сегодня

9к Бомбануло чота у меня. И, как обычно, полезли из меня буквы, прямо через руки из пальцев.
3к Англия собирается координировать захват судов "теневого флота" России
3к Мачадо вручила свою Нобелевскую медаль Трампу.
3к Азия. Пятница.
3к Рынок нефти утром. Попытка отскока после падения более чем на 4%.
2к Идея торговой системы
3к Одни рассказывают сказки как из 30 рублей можно легко сделать 2 млн. Другие рассказывают экономистам что доллар должен стоит 50 рублей максимум, но при этом ММВБ 4500. А третьи.....
2к Мнение по Российскому рынку на 16.01
3к США подали иск к России на 225 млрд.$
2к Новости рынков: основные движения и тенденции

теги блога Гном

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн