Легкие деньги на волатильности РИ

26 сентября 2013, 10:45
|
Гном

С 75% вероятностью, после 14:00, на увеличенном ГО, волатильность на октябрьской серии РИ сделает поход вниз. Учитывая реализуемую последние дни волатильность на уровне 15-20% мы считаем, что текущий уровень сильно завышен. Причин две — хедж декабрьского сайза десками и повышенное ГО.

А так как многие трейдеры любят продавать выходную тету в четверг-пятницу, шанс что проданный сейчас стренгл подешевеет уже к вечеру — очень велик.

Не благодарите. Все-таки шанс 75%.

Ключевые слова:
гном

702 | ★15

30 комментариев

Спасибо. Посмотрим :)

Kir

26 сентября 2013, 10:57
Ответить

спалил грааль)))
частенько продаю стренгл в четверг.

Жук Скарабей

26 сентября 2013, 10:58
Ответить

согласен на все 100. вчера уже это сделал продажей 145-го октября.

Zorkiy

26 сентября 2013, 11:10
Ответить

Легких денег не бывает. Значит профит по веге сожрет убыток от дельты.

Vkt

26 сентября 2013, 11:18
Ответить

Товарищи, а когда понизят ГО, кто-нибудь знает?

Евгений Plushkin

26 сентября 2013, 11:21
Ответить

Евгений Plushkin, тоже интересует этот вопрос

U_N_A

26 сентября 2013, 11:33
Ответить

Евгений Plushkin, сегодня.

dvoris

26 сентября 2013, 11:51
Ответить

А о чем вообще этот пост? Расскажите, расшифруйте по-русски!

Алена Иванова

26 сентября 2013, 11:33
Ответить

Алена Иванова, Опыт работы на рынке 8 лет :)

astic

26 сентября 2013, 11:43
Ответить

astic, )))

Юрий Питерский (pitersckij)

26 сентября 2013, 13:50
Ответить

astic,
Я не стесняюсь спрашивать. 8 лет — акции и фьючерсы, уверена, тут таких большинство. Пришло время и для опционов и мне не стыдно, что я только сейчас узнаю этот рынок.

Алена Иванова

26 сентября 2013, 14:33
Ответить

Должны сегодня в обед по регламенту, но лучше позвоните на биржу и спросите.

astic

26 сентября 2013, 11:43
Ответить

astic, да, moex.com/s31 ))))

Bambuk

26 сентября 2013, 12:03
Ответить

Продавать опцион ради двухдневной тетты это как-то рискованно… Да и ведь гэп в понедельник обычно большой.

demigivan

26 сентября 2013, 11:43
Ответить

demigivan, Для того, чтобы утверждать «большой» или нет — нужно провести анализ и дать значение. В ближайшее время выйдет серия разговоров с Седым на кухне. Будет называться «Просто об опционах». Там эта тема будет подробно разобрана.

Гном

26 сентября 2013, 11:50
Ответить

Гном, а robot_gnom Ваш на ЛЧИ?

Schurik

26 сентября 2013, 12:34
Ответить

Гном, мне кажется или стартовая сумма вашего робота в ЛЧИ изначально ниже была? Докидывали или очередные чудеса расчета этого показателя по регламенту конкурса?

Agent_Cooper

26 сентября 2013, 13:29
Ответить

висит стрэнгл с Пн-ка (от 25,25 по ртсвиксу) на 135/155… уморился роллировать дельту, поза хоть и в плюсе, но оочень уж тяжелая неделя для стрэнгла

RS-trade (Forward)

26 сентября 2013, 11:51
Ответить

вега всю неделю только откусывает а не прибавляет ))

RS-trade (Forward)

26 сентября 2013, 11:54
Ответить

читаю и понимаю как много я не понимаю:«сайз деска», «стренгл» «тета»…

Renat1

26 сентября 2013, 12:46
Ответить

всю неделю продавали, под конец будут откупать

TauR

26 сентября 2013, 15:12
Ответить

Подскажите, как правильно сделать стрэнгл, продать 140 колы и 150 путы или наоборот? )

Mrazish

26 сентября 2013, 15:42
Ответить

Mrazish, продай что вне денег

astic

26 сентября 2013, 15:45
Ответить

astic, так в деньгах дороже, возможно и профит больше будет.) Сделал и то и то, все греки одинаковые у позиций. Вот думаю в чём же подвох.

Mrazish

26 сентября 2013, 15:49
Ответить

Mrazish, почитай из чего состоит стоимость опциона из каких двух составляющих

astic

26 сентября 2013, 15:51
Ответить

Mrazish, подвоха нет просто опционы в деньгах практически неликвидны

astic

26 сентября 2013, 15:53
Ответить

Mrazish, профит будет одинаковый и максимальный в идеальном случае будет зависеть от наличия в опционах времянки

astic

26 сентября 2013, 15:56
Ответить

astic, да да, начинаю понимать, в деньгах времянки совсем мало. Только вот не понял, почему греки одинаковые и прога опционная рисует одинаковый профит через 4 дня и при изменении волы. Возможно надо с ценой ещё поиграться.

Mrazish

26 сентября 2013, 16:02
Ответить

Mrazish, опцион «в деньгах» по волатильности поход на фьюцерс-регирует очень синхронно, когда как «опционы вне денег» могут прибавить, упастьв стоимости намного больше-там просто ликвидность больше.

Жук Скарабей

26 сентября 2013, 16:13
Ответить

«хедж декабрьского сайза десками » — можно поподробнее?
октябрьские сайзы повыше будут, да и гамма у них другая
и кто сказал, что купленную волу хеджируют чаще чем проданную?