Блог им. gnom

Легкие деньги на волатильности РИ

    • 26 сентября 2013, 10:45
    • |
    • Гном
      Проверенный аккаунт
  • Еще
С 75% вероятностью, после 14:00, на увеличенном ГО, волатильность на октябрьской серии РИ сделает поход вниз. Учитывая реализуемую последние дни волатильность на уровне 15-20% мы считаем, что текущий уровень сильно завышен. Причин две — хедж декабрьского сайза десками и повышенное ГО. 

А так как многие трейдеры любят продавать выходную тету в четверг-пятницу,  шанс что проданный сейчас стренгл подешевеет уже к вечеру — очень велик. 

Не благодарите. Все-таки шанс 75%.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
734 | ★15
30 комментариев
+1
Спасибо. Посмотрим :)
avatar
Kir
+3
спалил грааль)))
частенько продаю стренгл в четверг.
avatar
Жук Скарабей
согласен на все 100. вчера уже это сделал продажей 145-го октября.
avatar
Zorkiy
0
Легких денег не бывает. Значит профит по веге сожрет убыток от дельты.
avatar
Vkt
Товарищи, а когда понизят ГО, кто-нибудь знает?
avatar
Евгений Plushkin
Евгений Plushkin, тоже интересует этот вопрос
avatar
U_N_A
Евгений Plushkin, сегодня.
avatar
dvoris
0
А о чем вообще этот пост? Расскажите, расшифруйте по-русски!
avatar
Алена Иванова
Алена Иванова, Опыт работы на рынке 8 лет :)
avatar
astic
astic, )))
avatar
Юрий Питерский (pitersckij)
astic,
Я не стесняюсь спрашивать. 8 лет — акции и фьючерсы, уверена, тут таких большинство. Пришло время и для опционов и мне не стыдно, что я только сейчас узнаю этот рынок.
avatar
Алена Иванова
Должны сегодня в обед по регламенту, но лучше позвоните на биржу и спросите.
avatar
astic
astic, да, moex.com/s31 ))))
avatar
Bambuk
Продавать опцион ради двухдневной тетты это как-то рискованно… Да и ведь гэп в понедельник обычно большой.
avatar
demigivan
+7
demigivan, Для того, чтобы утверждать «большой» или нет — нужно провести анализ и дать значение. В ближайшее время выйдет серия разговоров с Седым на кухне. Будет называться «Просто об опционах». Там эта тема будет подробно разобрана.
avatar
Гном
Проверенный аккаунт
Гном, а robot_gnom Ваш на ЛЧИ?
avatar
Schurik
Гном, мне кажется или стартовая сумма вашего робота в ЛЧИ изначально ниже была? Докидывали или очередные чудеса расчета этого показателя по регламенту конкурса?
avatar
Agent_Cooper
висит стрэнгл с Пн-ка (от 25,25 по ртсвиксу) на 135/155… уморился роллировать дельту, поза хоть и в плюсе, но оочень уж тяжелая неделя для стрэнгла
avatar
RS-trade (Forward)
вега всю неделю только откусывает а не прибавляет ))
avatar
RS-trade (Forward)
0
читаю и понимаю как много я не понимаю:«сайз деска», «стренгл» «тета»…
avatar
Renat1
всю неделю продавали, под конец будут откупать
avatar
TauR
Подскажите, как правильно сделать стрэнгл, продать 140 колы и 150 путы или наоборот? )
avatar
Mrazish
Mrazish, продай что вне денег
avatar
astic
astic, так в деньгах дороже, возможно и профит больше будет.) Сделал и то и то, все греки одинаковые у позиций. Вот думаю в чём же подвох.
avatar
Mrazish
+1
Mrazish, почитай из чего состоит стоимость опциона из каких двух составляющих
avatar
astic
Mrazish, подвоха нет просто опционы в деньгах практически неликвидны
avatar
astic
Mrazish, профит будет одинаковый и максимальный в идеальном случае будет зависеть от наличия в опционах времянки
avatar
astic
astic, да да, начинаю понимать, в деньгах времянки совсем мало. Только вот не понял, почему греки одинаковые и прога опционная рисует одинаковый профит через 4 дня и при изменении волы. Возможно надо с ценой ещё поиграться.
avatar
Mrazish
Mrazish, опцион «в деньгах» по волатильности поход на фьюцерс-регирует очень синхронно, когда как «опционы вне денег» могут прибавить, упастьв стоимости намного больше-там просто ликвидность больше.
avatar
Жук Скарабей
«хедж декабрьского сайза десками » — можно поподробнее?
октябрьские сайзы повыше будут, да и гамма у них другая
и кто сказал, что купленную волу хеджируют чаще чем проданную?
avatar
broker25
Smart-lab премиум

Читайте на SMART-LAB:
Сделки в портфеле PRObods ВДО
Продаем оставшиеся ~0,2% Самолета P16 в портфеле PRObonds ВДО. Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной рекомендацией....
Фото
Андрей Хохрин
16:45
Фото
USD/CAD: дорогая нефть и дорожающий доллар остаются уязвимостью канадца
Канадский доллар весь прошедший период непрерывно дешевел, сформировав практически безоткатный восходящий импульс в паре. Доллар США укреплялся по...
Фото
Арман Бейсембаев (Tickmill)
15:47
Фото
📌 Облигации: купоны, номинал и погашение
При покупке облигаций с фиксированным купоном можно заранее посмотреть, какие выплаты предусмотрены и когда они должны поступить. При этом...
Фото
MGKL
10:00
Фото
РусГидро. МСФО 1Н 2026г. Отличный отчет, но проблемы не ушли…
Компания РусГидро опубликовала финансовые результаты за 1 полугодие 2026г. по МСФО: 👉Выручка — 387,2 млрд руб. (+18,9% г/г) 👉Субсидии —...
Фото
Валентин Погорелый
17:22

полезные записи за 24 часа

★10 75 Лучшая книга про акции, облигации и биржу 2026 года
★10 27 773 млрд долга: кто первым заберёт деньги Самолёта, ежели что не так
★10 1 ОФЗ дают 16,8% Самолет 80% Свежая таблица корпоративных облигаций
★8 1 ⭐8 надежных валютных облигаций с ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ купонами для защиты от девальвации рубля
★8 1 Я хотел научить своего ребенка обращаться с деньгами. В итоге мы сделали целую финансовую RPG
★8 16 Пора платить НАЛОГ НА ВКЛАДЫ за прошлый год. Сколько, с кого и когда возьмут?
★7 5 Как оплатить налоги со скидкой?
★6 37 Шорт SPY
★6 54 Зачем покупать акции, если ОФЗ дают 16,5%?
★6 2 ФНС перепутала цифру и сломала вам жизнь, новый закон
+162 75 Лучшая книга про акции, облигации и биржу 2026 года
+144 82 Азия. Вторник.
+130 45 Успешный успех, и может ли он быть.
+121 27 773 млрд долга: кто первым заберёт деньги Самолёта, ежели что не так
+100 3 Отмена санкции в обмен на освобождение заключенных.Акции и инвестиции
+99 43 Про Балтийский лизинг и инсайд
+94 37 Шорт SPY
+90 2 Ситуация на текущий момент
+77 54 Зачем покупать акции, если ОФЗ дают 16,5%?
+65 1 Кого фонды продают в убыток?🔍

самые обсуждаемые сегодня

11к Купил жене сапоги, точнее гибрид Эволют, первые впечатления
10к Агенты пришли, а мы – как всегда – не готовы
6к Жильё — основа демографической политики
4к Азия. Среда.
3к Чем занимались тимофейские мозговики последние 3 года
2к О том как с голоду пухнут в стольном граде Париже .
1к 24 компании с высоким прогнозом по дивидендам в 2027 г.
1к Алроса

теги блога Гном

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн