С 75% вероятностью, после 14:00, на увеличенном ГО, волатильность на октябрьской серии РИ сделает поход вниз. Учитывая реализуемую последние дни волатильность на уровне 15-20% мы считаем, что текущий уровень сильно завышен. Причин две — хедж декабрьского сайза десками и повышенное ГО.
А так как многие трейдеры любят продавать выходную тету в четверг-пятницу, шанс что проданный сейчас стренгл подешевеет уже к вечеру — очень велик.
astic,
Я не стесняюсь спрашивать. 8 лет — акции и фьючерсы, уверена, тут таких большинство. Пришло время и для опционов и мне не стыдно, что я только сейчас узнаю этот рынок.
demigivan, Для того, чтобы утверждать «большой» или нет — нужно провести анализ и дать значение. В ближайшее время выйдет серия разговоров с Седым на кухне. Будет называться «Просто об опционах». Там эта тема будет подробно разобрана.
Гном, мне кажется или стартовая сумма вашего робота в ЛЧИ изначально ниже была? Докидывали или очередные чудеса расчета этого показателя по регламенту конкурса?
astic, да да, начинаю понимать, в деньгах времянки совсем мало. Только вот не понял, почему греки одинаковые и прога опционная рисует одинаковый профит через 4 дня и при изменении волы. Возможно надо с ценой ещё поиграться.
Mrazish, опцион «в деньгах» по волатильности поход на фьюцерс-регирует очень синхронно, когда как «опционы вне денег» могут прибавить, упастьв стоимости намного больше-там просто ликвидность больше.
«хедж декабрьского сайза десками » — можно поподробнее?
октябрьские сайзы повыше будут, да и гамма у них другая
и кто сказал, что купленную волу хеджируют чаще чем проданную?
Реальность в наше время – это платформа, находящаяся в частной собственности, и если вам что-то не нравится, вас никто не заставляет держать здесь свой аккаунт.
-----
Хорошая цитата
genubat, Генсек НАТО Столтенберг попросил Россию отменить выставку поверженной техники альянса. Для этого призыва военачальник использовал свой Тelegram-канал, где сказал, что эта демонстрация — об...
Napco, посмотри на график- бумага Эта всегда ходит с отскоком. Тем не менее тенденция- глобально вниз.
Ну а если учесть что народ со дня на день ломанется в валюту, то и 800 может не буть дном......
частенько продаю стренгл в четверг.
Я не стесняюсь спрашивать. 8 лет — акции и фьючерсы, уверена, тут таких большинство. Пришло время и для опционов и мне не стыдно, что я только сейчас узнаю этот рынок.
октябрьские сайзы повыше будут, да и гамма у них другая
и кто сказал, что купленную волу хеджируют чаще чем проданную?