Отношения к S&P

                                 Добрый день всем присутствующим.
Очень много постов не только на «смарт лабе» но и в других трейдерских форумах, о падении Амеров точнее S&P. И как очевидное ожидание падение РТС.  Всякое возражение этому сразу встречает  волну негодования среди большинства трейдерского сообщества. Хотя сугубо моё мнение, что следить надо за нашем рынком  а не за Амерским,  да  корелляционная зависимость есть, в отдельные периоды даже очень сильная, но может ли это влиять на принятие решиний по нашей Рашке? Я здесь имею в виду не те торговые системы,  которые, принимают решения на раскорреляции индексов, а те которые не хеджируются S&P т.е. предполагают, что наш индекс  РТС или ММВБ  это вторая производная от S&P, график(а).  Но если взять во внимание, классический технический анализ, который основывается на одном из постулатов биржевой торговли «в цену включены всё факторы»,  то мы получим упрощенный график(б).



Филосовствование  влияния часовой свечи S&P на Российский рынок можно долго и думается мне безуспешно. Рассмотрим  сводный график Американского индекса к РТС. Проанализируем его  с 2010г. ( считаю, что этой выборки будет достаточно для анализа влияния одного индекса на другой), как вел себя  индекс РТС, когда Американский индекс падал.


За этот период замечено  25 снижений S&P неважно это были технические коррекции или кризисное снижение. При этом индекс РТС:

падал

16 раз

64%

рос

9 раз

36%

 
Как мы видим, вероятность, что индекс РТС в может пойти при определенных условиях в противоположном направлении на падении S&P не такая уж и маленькая — 36%. Конечно нужно учитывать, что это обычная коррекция, а не глобальные сдвиги в мировой экономике.


Вывод: Если мы торгуем Российский рынок, по визуально-графическому анализу или техническим индикаторам то лучше входить в сделки безоглядки на Американский рынок.