Блог им. PUT

истерия на опционах

Господа, я нахожусь в лонг гамме уже несколько дней… и я при своих. Это связано с безумием декабрских опционов. Шортите их полностью, это грааль. У меня открыт обратный календарный, Стас Бржозовский на днях рассказывал о такой штуке.
В декабре неадекватно высокие цены. И очень ликвидно стучать по бидам. Пользуйтесь.
Кстати, у меня есть группа в контакте, где примерно расписана моя поза.
vk.com/club57274803
Обленился писать на смарте… Прости, мой дорогой читатель 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
64 | ★3
16 комментариев
Многолюдная группа)
avatar
FluffyCat, будет больше людей, буду за ней ухаживать. Она и сейчас весьма качественна :)
avatar
Разорвут задницу продавцам декабрьских опционов, в декабре РТС будет 1700
avatar
Как бы этот «хозяин» в 135м страйке над нами не поглумился
Стас Бржозовский, у меня очень широкий диапозон лонга гаммы от 135 до 155. Буквально сейчас не выдержал — усреднился в 135 страйке декабря на шорт. Чрезмерно дорого.
avatar
Стас Бржозовский, точнее гаммочка положительная в еще большем диапозоне, а куплены все страйки октября от 135 до 155.
avatar
Стас Бржозовский, зная, что Вы хорошо разбираетесь, хочу спросить (вопрос не в тему): а как реально считается RTSVX? Раньше я считал, что от движения фьюча, но второй день наблюдаю, что хрен — фьюч стоит, а RTSVX то +13%, то -6% (это, к примеру, сегодня с 10.00 до 11.00). В результате таких походов на стоячем рынке 140 пут сделал в теории 50% (в стакане конечно нет). Не просветите?
avatar
Vauchert, викс как раз от опционов считается, агрегировано по ликвидным страйкам
avatar
Vauchert, викс не имеет отношения к фьючу прямого, только опосредованно, через цены опционов. Формулу не помню, она на сайте биржи есть, но смысл в следующем: там учитывается волатильность различных страйков с разными «весами», а в «переходный» период и волатильность на страйках разных календарных серий. Поэтому его (викса) вполне может болтать и на стоящем фьюче, если болтает волатильности опционов.
Станислав Иванов, тут всё очень просто. То, что вы написали не имеет вообще никакого отношения к делу, вот от сюда и грааль :)
avatar
имхо у нас только на скачках ближняя вола больше дальней
avatar
Станислав Иванов, ок, без обид :)
Просто вы попали в классическую психологическую ловушку продавца волатильности. Всегда есть вариант, когда покупатель волы получит огромный убыток, а продавец волы — огромную прибыль, но по сути это супер направленная поза, которую невозможно спрогнозировать. Я еще ни разу не видел, чтобы кому-то удалось спрогнозировать цену в определенном месте в определенное время да еще и так, чтобы до этого момента мы шли по определенной траектории, зато я видел кучу продавцов волы, которые делали такую попытку а в результате, как вы описали :D
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Группа Ренессанс страхование стала четырежды лауреатом премии «Лидеры страхового бизнеса»
RENI получила дипломы на VI ежегодном форуме «Будущее страхового рынка», организованном рейтинговым агентством «Эксперт РА» и компанией «Эксперт...
Фото
S&P500: штурм истории уже близко?
Индекс S&P 500 не перестает радовать инвесторов. Успешно переварив предыдущий флэт, пара провела образцовый ретест зеркальной зоны поддержки...
Фото
Позиция ПАО «МГКЛ» по присвоению рейтинга агентством «Эксперт РА»
Присвоенный сегодня рейтинг прекратит действие до конца сентября текущего года в связи с завершением сотрудничества ПАО «МГКЛ» и агентства...

теги блога Ивлев Георгий

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн