Пятница(30)-понедельник(02). Сделки. Или как правильно и без рисково отжимать бабло ;)

DJSich, прописные истины заключающиеся в азах торговли описаны во всех книгах по трейдингу.
Я не хочу тратить своё время на переписывание затёртых до дыр постулатов.
У Вас очевидно очень большой пробел в знаниях по трейдингу.

DJSich, успокойтесь, я не хотел Вас обидеть.
Но у Вас действительно подход к торговле как у Майтрейда.

DJSich, я углядел, что у Вас наор позы происходит против движения цены. Это опасно, так как можно схватить нож.
Для такого набора позы надо быть на 150% уверенным в том, что цена пойдёт именно туда, куда хотите Вы и набор надо производить по Мартингейлу.

DJSich, нормально всё, какой на-а… риск если с долей кэша ушел и в нескольких бумагах сидишь- всегда есть возможность продать, что нибудь «ненужное», чтобы купить другое ненужное, но получше.

DJSich, уточню вопрос: «если текущий ценник ниже самой нижней сделки при Лонге, » и при этом весь торговый Лимит выбран по всем инструментам. Цена по-прежнему снижается, — что делаете? Ждете Весны или все-таки закрываете что-то?

_sg_, в том и прелесть этой системы, что предела для перкладки практически не существует, если, конечно перекладывать позу кусочками, а не резать шашкой сразу под корень. Пока суть да дело, глядишь, что и вырастет или отскочет хотя бы. Растущие — доноры, падающие-пациенты(реципиенты), можно и наоборот, от изначально выбранной стратегии(установки) зависит.

а если текущие отскоки не достаточны, чтобы хотя бы в каком-либо инструменте образовалась прибыль, которую можно закрыть, то есть для Лонга средневес по портфелю все равно ниже текущего средневеса? — И в этом случае ждете спасительных отскоков?

_sg_, ошибочка: средневес портфеля остается выше текущего средневеса

DJSich, я вам написал касаемо идиотизма не о системе, а о том что называют диверсификацией.Мнение осталось прежним, диверсификация по секторам в рамках одного рынка это не то что у нас принято называть диверсификацией! Так как в случае глобальных проблем все идет вниз не смотря на сектора, как и в случае ралли все прет вверх.Это что угодно, только не диверсификация. Раскладывание на разные кучки, затарка в разные бумажки.Но диверсификация подразумевает не просто разные кучки, а и отсутствие корреляции между этими самыми кучками.Вы хотите сказать что Газпром и Сбербанк имеют нулевую (или близкую к нулю) корреляцию?;)Повторюсь еще раз, в случае серьезных потрясений что на весь депо в газпроме, что в 5-10 акциях результат может быть одинаково плох.Более того может так быть что лучше уж на все депо в газпроме))Разницы? Нет, не различаю.Это не диверификация с целью снижения просадки портфеля, это что то иное.А по поводу отчета, ну если есть желание можете его предоставить потом на суд публике.Мне он не критичен.Если торгуете да еще и несколько лет, то зачем вам все эти споры ссоры, графики и прочее? Не оценят, еще и мути натроллят)))Ну как я вот вам сейчас)В любом случае удачи вам и вашей системе!

matroskin, Даже две бумаги в одном секторе-это уже диверсификация. Для примера-сравните ММК и НЛМК. Другое дело СТЕПЕНЬ диверсификации.
Конечно, чем больше эта степень -«корзина не коррелированных инструментов(это идеале)», тем лучше. Но это тогда другая тема для спора. Насколько я понимаю мы говорим о том, что ЛЮБАЯ, даже ничтожная диверсификация лучше, чем ничего-чем работа с одним единственным инструментом.

matroskin, Суть — в оптимальном подборе количества и качества инструментов на определённом промежутке времени, пусть даже это будут только акции ММВБ. Торговать 10-20-30-,,,100 бумаг имеет такой же эффект и даже возможно более худший, чем чем торговать один индекс,
но от 2-3х до 10, где-то в этом диапазоне (индивидуально для каждого трейдера), вот это уже имеет смысл и перспективы.

DARSZ, я раньше так тоже думал.потом рынок переубедил.мне интересно ваши выводы о степени и от торговле 2-3 до 10 или 10-20-30 подкреплены какими либо расчетами или так? навскидку? Я вот очень сильно сомневаюсь что такой способ «диверсификации» помог бы автору в 2008.Ну да деньги его, ему виднее.Но в чем уверен абсолютно, что приведенную выше торговлю назвать «безрисковой» категорически нельзя! К безрисковым стратегиям она имеет очень отдаленное отношение.Но опять таки если автору так кажется, то ради Бога))Вообще конечно фраза "(индивидуально для каждого трейдера)" меня немного улыбнула))))Да не от трейдера это зависит! Тут чистая математика и все тут))И что для Васи, что для Пети разделение бумаг в рамках одного рынка и одного класса инструментов не является диверсификацией по определению))))Математического эффекта данного действия может не быть просто.Это умные аналитики нам мозги запудрили в свое время, ну так они и РТС 3000 когда про пророчили.Поймите что то что вы предлагаете это тоже самое что держать в одном сарае кур и перепелок.Если потоп то утонут все, если пожар то сгорят все.Если уж говорить о диверсификации, то и сараи разные надо строить и вместо перепелок хоть уток завести))ну да ладно, я уже чую утомил своим занудством))еще раз пожелаю удачи автору и всем всем всем)