В бэктесте стало в 1,6 раза больше прибыли. Что изменилось на самом деле?

Вам показывают два результата одной торговой машины за один период. В первом прибыль выше, а сделок меньше.

Выглядит привлекательно: машина реже торгует, меньше суетится и больше зарабатывает. Хочется выбрать первый вариант.

Мы тоже могли бы так решить. Если бы не знали, что саму стратегию не улучшали.

Откуда взялась дополнительная прибыль

Мы разрабатываем торговые алгоритмы и сравниваем их работу на истории. В одном из сравнений заметили: без минутной детализации внутри основной свечи результаты становятся заметно красивее.

Сопоставили восемь версий на исторических окнах 2024, 2025 и 2026 годов — всего 24 пары результатов.

Без минутной детализации:

• Число сделок — меньше во всех 24 случаях, на 4–17%
• Расчётная доходность — выше в 20 случаях из 24
• Медианное отношение доходностей — около 1,6
• Наибольшее отношение — около 3,3
• Оставшиеся четыре сравнения — доходность такая же или ниже

То есть дополнительная прибыль появилась не после улучшения торговых правил. Изменился способ, которым тест моделировал их исполнение.

Самое интересное здесь — не разница в процентах. Изменился сам список сделок.

Что не видно на обычной свече

Внутри одной свечи цена могла сначала вырасти, потом упасть и вернуться к началу. А могла пройти тот же путь в обратном порядке.

Свеча в обоих случаях может выглядеть одинаково. Она сохраняет открытие, закрытие, максимум и минимум — но не последовательность всех движений.

Для торговой машины последовательность важна. Успела ли закрыться позиция? Освободилось ли место для следующей? Когда сработало условие управления сделкой?

Минутная детализация даёт тесту больше информации. При этом меняется и частота проверки некоторых торговых условий. Поэтому всю разницу нельзя автоматически объяснить одним «удачным» движением цены: причины нужно искать в конкретных сделках.

В одном контрольном прогоне возврат минутной детализации воспроизвёл прежний результат до долей процента и то же число сделок — 4 339.

После этого тест без минутной детализации перестал проходить нашу внутреннюю проверку.

Но человеку, который выбирает машину, нужен не экзамен по бэктестам

Можно разобраться во всех этих подробностях — и всё равно не получить ответа на простой вопрос:

Что происходило бы с моими деньгами и смог бы я спокойно пережить этот период?

Поэтому одного итогового процента недостаточно. Рядом с ним хочется видеть:

• за какие именно даты получен результат;
• сколько оставалось после комиссий и фандинга;
• насколько счёт проседал по пути;
• какие месяцы дали прибыль, а какие её забрали;
• результат распределён между монетами или держится на одной удачной.

Такая картина может оказаться менее эффектной, чем крупное зелёное число. Зато по ней уже можно задавать предметные вопросы.

Самая полезная проверка начинается после красивого отчёта

Мы постепенно собираем эти данные в одном интерфейсе: причины закрытия сделок, результаты по месяцам и монетам, издержки рядом с итогом. Открытые позиции рассматриваем отдельно от закрытой истории.

И здесь возник другой вопрос: какие данные действительно помогают человеку разобраться, а какие только создают ощущение подробного отчёта?

Опытный трейдер, вероятно, начнёт с просадки и правил исполнения. Человек без опыта — с суммы, которую мог потерять, и времени восстановления. Оба подхода имеют смысл.

Четыре сравнения из наших 24, где более грубый тест не улучшил результат, тоже оставляем в разборе. Исключения здесь не менее интересны, чем общая тенденция. Если интересно — в комментариях покажу, что это за четыре случая и чем они отличаются от остальных.

Представьте, что перед вами такая карточка торговой машины. Какие три показателя вы открыли бы первыми — и что должно быть видно сразу, чтобы вам не пришлось верить автору на слово?

Результаты выше относятся к историческому моделированию, а не к доходности реальных счетов. Даже подробный бэктест не воспроизводит все условия биржи и не гарантирует будущую прибыль.