Боковик эфира: сколько он длится и что говорит статистика за 6 лет

С 28 октября эфир ходит в коридоре 2170–2380. Трендовые системы в такие дни теряют: покупают у верха, продают у низа. Я посчитал, насколько нынешний боковик необычен для истории ETH.




Данные: фьючерс ETHUSDT, 2-часовые бары, январь 2020 — ноябрь 2026. Боковик — период, когда цена держится в коридоре шириной 10 % (при другой волатильности ширина пересчитывается пропорционально).

Что получилось:

• Нынешний боковик длится 5 дней. Медиана для эфира — 4 дня, у 90 % боковиков — меньше 14 дней. Мы на 58-м квантиле, ничего редкого.

• Ширина коридора за неделю — 10 %. В процентах это узко (21-й квантиль), но в единицах волатильности ровно медиана. Коридор кажется тесным, потому что сама волатильность эфира сейчас низкая — около 46 % годовых против 60–80 % в прошлые годы.

• Если боковик уже простоял 5 дней, ещё день он держался в 85 % случаев, ещё три дня — в 59 %, ещё неделю — только в 32 %.

• За два месяца картина необычнее: размах за 60 дней — 8-й квантиль за всю историю. Такой тишины на эфире почти не бывает.

Вывод: короткие боковики — обычное состояние эфира, в них он проводит большую часть времени. А долгая тишина на низкой волатильности обычно кончается сильным движением. Куда — статистика не говорит, поэтому трендовые системы и ждут выхода из коридора, а не угадывают его.
Графики: длительность боковиков в днях, ширина коридора в % и в волатильностях.


Яков Шляпочник, ALGO CAPITAL. Алгоритмическая торговля с 2003 года.

Telegram-канал: t.me/finance_forkid
www.algocapital.ru