Как я отсеиваю стратегии для торгового бота: 6 фильтров и проверка на случайных ценах

   Почти каждый, кто пробовал писать торгового робота, видел этот момент: стратегия на истории рисует красивую кривую доходности, ты запускаешь её — и через месяц она уже в минусе. Обычно дело не в рынке, а в том, как проверяли.

Я делаю ТрендСейф — Telegram-бота для Мосбиржи — и решил строить его от обратного: не «найти стратегию, которая заработала на истории», а «отсеять всё, что может оказаться везением». Ниже — какие фильтры получились и что из этого вышло.

Что проверяется

Каждую неделю бот заново прогоняет классические стратегии — тренд по скользящим средним, пробой канала, откат в тренде, возврат к средней — на часовых и дневных свечах, по 20 акциям и 12 фьючерсам Мосбиржи. С комиссиями и проскальзыванием, на общем капитале, с ограничением на число одновременных позиций — так, как это было бы на реальном счёте, а не по одному инструменту в вакууме. Всего 24 варианта.

Шесть условий, без которых стратегия не торгует

1. Не меньше 60 сделок. На десяти сделках что угодно может выглядеть гениально.
2. Прибыль на данных, которых стратегия «не видела». История делится на 70% и 30%; стратегия должна зарабатывать в обеих частях, а на последних 30% — с профит-фактором не ниже 1,1.
3. t-статистика не ниже 2,5. Обычно хватает 2, но когда перебираешь 24 варианта, шанс случайной «находки» растёт — поэтому планка выше.
4. Худшая просадка по Монте-Карло — не глубже 25%. Сделки перемешиваются тысячи раз: важен не тот порядок, который случился, а тот, который мог случиться.
5. Не меньше года истории. Короткий отрезок раздувает «годовую доходность».
6. Годовая доходность выше ОФЗ. Сейчас они дают двузначную доходность почти без риска. Если стратегия не обгоняет облигации, рисковать незачем.

Проверка самой проверки

Самый неприятный вопрос к любому фильтру: а не пропустит ли он мусор? Я прогнал его на 20 искусственных рядах случайных цен, где закономерностей нет по определению. Фильтр не пропустил ни одной стратегии из двадцати. Это не доказательство, что он идеален, но хороший признак, что он не «находит» прибыль в шуме.

Что получилось

На последней проверке из 24 вариантов прошёл один: пробой канала на дневных свечах по фьючерсам — при риске 2% на сделку. Тот же вариант с риском 1% не прошёл последнее условие: облигации выгоднее. Ни одна стратегия на акциях условия не выполнила.

Многих это разочарует: где же «робот, который зарабатывает»? Но для меня это и есть смысл: бот честно говорит «сейчас торговать нечем» — и держит деньги в ОФЗ и фонде денежного рынка, пока что-то не пройдёт проверку. Проверка повторяется каждую неделю, и состав может меняться в обе стороны.

Почему виртуальный счёт, а не обещания

Любые цифры бэктеста — модель, а не гарантия. Поэтому первые 30 дней бот ведёт для пользователя виртуальный счёт — по настоящим ценам Мосбиржи, теми же правилами риска, со стопом в каждой сделке. И с 29.10.2026 я веду такой же публичный виртуальный портфель на 500 000 ₽ — «живую витрину»: её текущий результат, включая убыточные дни, обновляется на сайте автоматически.

Если интересно посмотреть, как это работает, или покритиковать методику — буду рад комментариям.

🌐 Сайт с подробным разбором каждого фильтра: https://trend-safe.ru/stati/
🤖 Бот: @trendsafe_bot
📢 Еженедельные отчёты: @trendsafe_news

Материал информационный и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют результатов в будущем. Торговля на бирже связана с риском потери денег.