Итоги сентября 2026. Спокойный прибыльный месяц.

Итог месяца: +4,8%


Я системно торгую максимально разнообразным набором фьючерсов на срочном рынке Мосбиржи. Сейчас в моем портфеле 33 инструмента, удовлетворяющих требованиям по ликвидности. Торговые стратегии включают как трендовые, так и контртрендовые правила открытия и удержания позиций. Скорость торговли — очень медленная, оборот (открытие и закрытие) средней позиции по всему портфелю происходит примерно раз в две недели. *

* Я решил добавлять это введение к каждому ежемесячному отчету, чтобы новым читателям было более понятно о каком виде торговли идет речь.


Сентябрь получился спокойным, с небольшой волатильностью (в какие-то моменты RV счета опускалась ниже 50% от целевой). Кстати, прервалась моя зловещая серия: «после двух убыточных месяцев подряд всегда будет и третий»...

Как всегда при квартальном роллировании я пересмотрел состав портфеля. Критерии добавления новых инструментов — достаточная ликвидность и хотя бы некоторая минимальная история котировок. Критерии выбытия — недостаточная ликвидность или высокая цена удержания (например, я не могу одновременно удерживать полные контракты золота, платины и палладия в нужном мне минимальном объеме).

Выбыли:
— BD — фьючерс на акции Baidu. Эта зверушка торговалась с сентября прошлого года и, несмотря на несколько хороших последних месяцев, суммарно принесла убыток около 5%.
— PT — полный контракт на платину. Заменил на мини контракт, чтобы еще добавить и палладий.

Добавлены:
— ET — фьючерс на ETF, удерживающий Ethereum.
— LT — мини-контракт на платину.
— LD — мини-контракт на палладий.
— SA — американский сахар №11 (но в рублях). Я очень удивился, увидев, что он торгуется на Мосбирже аж с 2011 года! И вот только сейчас набрал ликвидность.
— WY — это IMOEX, но в юанях (типа аналог RTS). Он хорошо расторговался в июньском контракте, но с сентябре там что-то совсем плохо с объемами.
— W4 — российская пшеница.

Лидеры и аутсайдеры месяца

Лидеры месяца:
W4: +43,85% (шорт)
RB: +37,14% (шорт)
BR: +37,12% (лонг)

Аутсайдеры месяца:
KC: -16,27% (лонг)
CE: -14,12% (лонг)
GZ: -11,16% (шорт)

Из интересного:

📈 W4 — это только что добавленная российская пшеница (с 16 сентября). И приятно, и обидно. Приятно за достойную прибыль, а обидно, что я выделил ей намного меньше капитала, чем полов целевом распределении (она уже была в хорошем даунтренде на момент включения в портфель).
📈 RB и BR, BR и RB — оба молодцы. Российские облигации ползут вниз, а нефть вверх.
📉 Аутсайдеры на этот раз — это классические коммодитиз кофе и медь. Кофе уверенно шел вниз, а медь колебалась в неприятном боковике.
📉 Ну и народное достояние ожило на новостном фоне, принеся убыток моему уже, кажется вечному, шорту.


Всем хорошей торговли!