Euro Stoxx 50: лонг на 3D графике перед заседанием ЕЦБ

Открыл длинную позицию по индексу Euro Stoxx 50 (ICMARKETS:STOXX50) по стратегии ALMA Averaging. Смысл стратегии простой: усредняюсь на откате, когда цена на выбранном таймфрейме слишком далеко ушла от своей «нормы» по ALMA. Вход и доливки — только на закрытии бара. Сейчас первый лот из четырёх возможных, около 6388 пунктов, на закрытии 3-дневного бара 7 сентября.

За последний месяц индекс сначала поставил ATH около 6551 (11 августа), потом сдал примерно 2,3% от пика: провал к ~6362 в начале сентября на фоне скачка инфляции в еврозоне (HICP 3,3%, энергия +14,3% г/г), дорогой нефти и ожиданий ужесточения ЕЦБ. К 7 сентября цена отскочила примерно к 6404. Банки в этот смыв держались относительно лучше; в состав индекса вместо Volkswagen вернулась Nokia.

10 сентября ЕЦБ, по консенсусу, повысит ставку на 0,25 п.п. до 2,50% — это уже почти полностью заложено в цены. На технике 3-дневный и недельный ALMA выглядят перегретыми вниз (типичное топливо для усреднения), при этом на старших тф цена всё ещё выше средних EMA. Ближайшая зона сопротивления по VWAP около 6392 — близко к цене входа.

По истории бэктеста этой стратегии на STOXX50 3D: доля прибыльных сделок около 82%, средний риск/прибыль (avg RR) около 1.8, типичное удержание прибыльной сделки порядка 42 трёхдневных баров. Выход — когда восходящий Above-ALMA отрабатывает свою среднюю длину, либо по жёсткому стопу −10% от рабочей средней позиции.

Итого: лонг после отката от ATH, в неделю ключевого решения по ставкам. 

Полный разбор с графиком: Trading View → профиль Goldfinch_song → Ideas.
Журнал сделок: cryptosignals.pro
Telegram: t.me/+w_Dh5DIpVOUyYTcy

Образовательный материал. Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.