Блог им. crf

Прогноз индекса РТС до конца 2013 года

    • 07 августа 2013, 15:35
    • |
    • crf
  • Еще
      В продолжение прошлой записи блога об индикаторах которые использую в трейдинге, сделаю прогноз на конец года по индексу РТС.
     Идея состоит в выявлении математическими методами одного долгосрочного и одного краткосрочного цикла действующих на рынке в данный момент.
На графике представлены эти два цикла.
 PrognosRTS
Долгосрочной цикл:
                                 максимум – конец июля
                                 минимум – конец октября
 
Краткосрочный цикл:  
                                  максимум – 8 сентября и 31 октября
                                  минимумы: 12 августа и 4 октября


 
 
         Если наложить эти два цикла и использовать линии тренда и некоторые индикативные уровни, получим:
 
Минимум на этот год: 4 октября  уровень РТС 1170, с возможностью получения второго дна в «подарок» до 28 ноября.
            До 8 сентября рынок в боковике 1275 – 1320 п
           С 8 сентября по 4 октября слив.
          С 4 октября по 29 ноября высокая волатильность
           С 29 ноября до конца года предновогоднее ралли.   

    Если циклы будут меняться по ходу пьесы, постараюсь обновлять прогноз.

    Если есть кто-то, кто использует подобную технику для среднесрочных спекуляций, получились другие результаты по таймингу и амплитуде циклов, то рад буду обсудить. Это же прогноз ни в коем разе не предлагаю торговать.


P.S.
Еще раз хотел заметить для всех: метод используемый в прогнозе дает лишь предполагаемые точки разворота и направление движения, но никак не уровни. 
Для более точного прогноза уровней нужно использовать другие методы, а не простую линию тренда, как в прогнозе. 
 
34 | ★11
27 комментариев
Гм… А смысл?
avatar
FXFighter, а смысл в этом вопросе?
avatar
зуб даете?
avatar
бред полнейший.
Забавляют люди, которые любят «насрать в каментах». Все отметились?
avatar
crf, это по факту, ни кто не собирался «срать» просто реально забавно откуда такая информация? :-)))))
Можете сказать пару слов как были выделены (видимо основные) циклические компоненты?
avatar
ch5oh, удаление тренда, далее дискретное преобразование Фурье. Из полученных циклов — отбор Bertel's тест выше 45 и максимальной амплитудой деленной на длину цикла.

Краткосрочный цикл: длина от 30 до 100 дней
Долгосрочный: от 100 до 210.
avatar
ниже 127 не уйдет
avatar
VladimirB, возможно. Этот метод скорее тайминга и направления. Уровни не его сильный конек.
avatar
А если сгенерировать случайный ряд и применить к нему Ваш метод — там тоже будут обнаружены циклы?

Иными словами: какова статистическая значимость полученных синусоид?
avatar
Метод не мой. Он описан в литературе. Если хотите, присылайте случайный временной ряд и ряд с циклической компонентой (с трендом или без, с шумом или без), длину и амплитуду которой нужно найти… вышлю результаты.
avatar
Циклы это хорошо… но мало… А пробовали на этом построить систему и протестировать хотя бы на 5 активах?
avatar
Swan, в процессе. Есть пока проблемы субъективного характера.
avatar
Вопрос.Почему за основу берется только текущий год? может данные результат был бы инетереснее если добавить расчитывать с августа прошлого года?
avatar
krylik, для расчета длинного цикла использовались данные с 15 марта 2012 года, когда был хай 1760 по РТС. Для короткого цикла 17 сентября 2012 года. Это и есть субъективная составляющая, которая мешает системе. Т.е. автоматическая система должна переставлять эту точку отчета, когда начинает давать много ложных сигналов. Что касается более длинного периода, циклы появляются и исчезают, а нам интересны самые «сильные» текущие циклы, для расчетов которых достаточно ежедневных данных 8 — 18 месяцев.
avatar
Понятно ) Интересная штука. Сиплого не пробовали тестить? Если есть, не плохо было бы глянуть такой же прогноз.
avatar
А что это такое " отбор Bertel's тест выше 45"?
avatar
Сергей Трофимов (Trig), не правильно написал: Bartels > 45%. Статистический тест, который подтверждает или опровергает наличие цикла в данных. Если величина меньше, то цикл может появиться к примеру 2 раза и потом исчезнуть.
avatar
crf, при помощи этого критерия вы отбирали не случайные циклы?
avatar
Сергей Трофимов (Trig), не только с помощью этого теста.
avatar
Тестировали на множестве инструментов. РТС сейчас интересен тем, что самые крупные разворотные точки неплохо указываются этими двумя циклами:
15 ноября — оба цикла были в минимуме
5 февраля — оба цикла были в максимуме
24 апреля — оба были почти в минимуме
16 июля — оба были почти в максимуме

следующие совместный минимум около 4 октября. Посмотрим!
avatar
А как в этом виде выглядит февральский перелом, чем определяется? Третий глобальный цикл?
avatar
sever184600, этот метод имеет свои ограничения.

4 октября можно будет прогнозировать следую разворотную точку

далее, длины циклов и амплитуды могут поменяться

поэтому, предлагаю дальше не смотреть
avatar
И какой у вас куплен объем put-опционов куплен?
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10
Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой...
Фото
12 марта Группа Ренессанс страхование опубликует МСФО за 2025 год
Напоминаем, что 12 марта 2026 года RENI опубликует МСФО Группы за 2025 год, а также проведет День инвестора, чтобы рассказать о ситуации на...
Рост цен на удобрения способен ускорить продовольственную инфляцию
Риск ускорения мировой продовольственной инфляции во второй половине года усиливается на фоне перебоев с поставками удобрений и сырья для их...
Фото
Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?
Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем...

теги блога crf

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн