🌟 Результаты стратегии MIDEX Oracle на ETF

В прошлом посте мы показали результаты стратегии на акциях США со средней годовой доходностью 20,7% на основе рейтингах относительной силы. Подробнее о них мы писали в посте ранее:

… отслеживая с помощью системы изменения рейтинга за последние 2 недели мы можем определить момент, когда в акциях компании или ETF начинают появляться крупные покупатели, и этот момент зачастую становится хорошим моментом для покупок.

Если предыдущая стратегия ставит основной целью превысить индекс S&P 500 по доходности, то текущая стратегия на ETF ставит целью прежде всего снизить волатильность и максимальную просадку за счет более широкой диверсификации:

Параметры стратегии:
🌟 Покупка: переход доминирующего рейтинга силы в зону A (окно 5 дн.)
🌟 Продажа: переход доминирующего рейтинга силы в зону рейтингов D/E (окно 5 дн.)
🌟 Размер покупки: до 12% капитала на одну позицию
🌟 Диверсификация: не более 25% на сектор
🌟 Ребалансировка: ежемесячно

В тестировании учитываются комиссии брокера (0.12% от суммы сделки, минимум $1.50) и дивиденды, стартовый капитал — $30 000, без пополнений в течение периода

Результаты стратегии за 8 лет 7 месяцев:

🌟 Волатильность — 15,17%
на 4% ниже, чем по S&P 500

🌟Макс. просадка — −12,5%
в 2,7 раза ниже, чем по S&P 500 (−33,72%)

🌟 Но так же системе удается создать среднюю доходность немного выше, чем по S&P 500 — +16,14% +15,29% по S&P 500

Доходность выше бенчмарка при значительно более низкой волатильности и просадке — это то, что нужно более консервативному инвестору, который
а) не готов терпеть просадки выше 30%
б) хочет получать среднюю доходность широкого рынка

Подробнее в нашем Telegram-канале