Арбитражные пары в криптоактивах на рынке РФ.

Привет! В продолжении постов, крайний smart-lab.ru/blog/1325804.php#comments

   С момента этой публикации пролетело много летних дней, помимо работы на фондовом рынке, которая чуть сбавила для меня обороты, поездил по стране, пожил месяц с лишним в чудесном городе Мариуполь, о чем отдельные истории.

   Все это время собирал материал, данные о неоактивах — бессрочных фьючерсах от СПБ биржи. Познакомился, благодаря старым контактам с ребятами из BestStocks, smart-lab.ru/profile/BestStocks/, команде занимающейся аналитикой, куда вошли многие профессионалы из рыночной РФ-инфраструктуры.

   По новой арбиражной нише, бессрочных фьючерсах на СПББ, появилось больше ясности. Проявились, протестировались арбитражные пары на индексы криптовалют между двумя российскими биржами:

BTCUSDperp vs BTQ6 (IBU6) –индекс биткойна

SOLUSDperp vs S3Q6 –индекс солана

ETHUSDperp vs EHQ6 – индекс эфириума

XRPUSDperp vs XRQ6 – индекс риппла

TRXUSDperp vs TXQ6 – индекс трона

Информация об активах от группы СПБ: https://spbclearing.ru/ru/risk_managemen/riskpar/derivatives/

От ММВБ: www.moex.com/fyuchersy-na-bitkoin-i-efir-vash-dostup-k-kripte-uzhe-sejchas

   В ссылке на СПБ клиринг присутствуют ставки риска, в любом случае нужно не забывать о том, что фьючерс несет в себе большие возможности для заработка и так же большие риски по сравнению с бумагой. Арбитраж конечно нивелирует риски, чем меня и привлекает)

   По этим парам я на реальных данных прогнал модели, по паре на биткойн делал сделки, пока в «ручном» режиме, т.к. вся автоматизация у меня на базе Квик, а брокеров, дающих доступ частникам к срочному рынку СПББ я не нашел. Есть варианты для юрлиц, или API Т-Банк для частников, которое в данный момент и осваиваю. По крипто-парам вижу уже хорошие объёмы торгов, арбитражеры, торгующие через Т-Банк по всей видимости уже здесь)

   Общался с ребятами с СПББ, вопрос прямого доступа к срочному рынку обсуждается внутри компании, думаю будет положительное решение.

   Да, в вечных фьючерсах присутствует такая история как фандинг – своего рода дополнительный параметр инструмента. С BestStocks мы обсудили идею о возможном влиянии текущего фандинга на дальнейшее поведении вечного фьючерса (неоактива). Проведу некоторые расчеты и подробнее рассмотрю плюсы/минусы инвестиций в «американские акции» через неоактивы с фандингом.