🌟 Делимся результатами стратегии MIDEX Oracle

Мы регулярно рассказываем про рейтинги относительной силы (Strength Ratings) по ETF и акциям компаний. Подробнее о них мы писали в посте ранее:

… отслеживая с помощью системы изменения рейтинга за последние 2 недели мы можем определить момент, когда в акциях компании или ETF начинают появляться крупные покупатели, и этот момент зачастую становится хорошим моментом для покупок.

На аналитической платформе для розничных инвесторов MIDEX Oracle мы реализовали автоматизированную инвестиционную стратегию с использованием Strength Ratings на акциях США на 8+ летнем отрезке.

Параметры стратегии:
🌟 Покупка: переход доминирующего рейтинга силы в зону A1/B1/A2/B2 (окно 5 дн.)
🌟 Продажа: переход доминирующего рейтинга силы в зону рейтингов D*/E*/F*/*4/*5/*6 (окно 5 дн.; * — любая буква/цифра)
🌟 Размер покупки: до 10% капитала на одну позицию
🌟 Диверсификация: не более 25% на сектор
🌟 Ребалансировка: ежемесячно

В тестировании учитываются комиссии брокера (0.12% от суммы сделки, минимум $1.50) и дивиденды, стартовый капитал — $30 000, без пополнений в течение периода

Результаты стратегии за 8 лет 7 месяцев:
🌟 Средняя годовая доходность — +20,77% (+15,26% по S&P 500)
🌟 Волатильность — 18,3% (19,14% по S&P 500)
🌟 Макс. просадка — -21,2% (-33,7% по S&P 500)

Доходность выше бенчмарка при более низкой волатильности и просадке меньшей, чем у широкого рынка. Мы оцениваем стратегию не только по пиковой доходности, а по соотношению доходность/риск. Именно оно показывает, работает ли система.

Подробнее в нашем Telegram-канале