Анализ стратегий BUY THE DIP Условие: Два человека Старт: 01.01.1999г Начальная сумма: 200 000$…

Анализ стратегий BUY THE DIP

Условие:

Два человека
Старт: 01.01.1999г
Начальная сумма: 200 000$
Анализируемый актив: индекс S&P500.

Алгоритм действий:

Первый человек начинает "выкупать дно (buy the dip)" т.е. покупать индекс SP500 в тот момент, когда просадка с предыдущего пика достигает -16% (1σ).
Второй человек — в момент достижения просадки -32% (2σ).
Фиксируют позиции оба ровно через 1 год после покупки.

Результаты:

Первый (см. скрин №1)
$200.000 ⟶ $683.917
Доходность — +241,9%
CAGR общий — +4,67%
CAGR** — +10,29%

Второй (см. скрин №2)
$200.000 ⟶ $719.370
Доходность — +259,6%
CAGR общий — +4,86%
CAGR** — +15,88%

CAGR** — доходность без учета времени в кеше, то есть только результаты времени кризиса (с позицией в S&P500)

S&P500 за 1999-2025 гг.:
— Return — +461,5%
— CAGR — +6,6%