План набора длинной позиции

 Итак, на данный момент вероятность дальнейшего роста я вижу больше, чем вероятность падения. Все отрытые шорты по фьючерсу на индекс закрыл с убытком 3%. Из-за гэпа убыток был бы больше, но я вовремя открыл лонг по сберу, по которому на данный момент зафиксировал часть прибыли. В дальнейшем по сберу планирую удерживать лонг, как и планировал раннее. Так же на данный момент удерживаю небольшой лонг по доллару.

Теперь конкретно по стратегии набора лонга по фьючерсу на индекс ртс. Сразу обозначу стопы. Они будут за уровнем 128000. Почему там, потому что вероятность падения там уже будет выше, чем вероятность роста. В понедельник планирую купить фьючерса по рынку без плечей, и далее при снижении докупаться. Если будет снижение в район 130000, то возьму четвертое плечо.
 
Теперь о рисках. Терпеть убытки которые будут при возможной коррекции до уровня 130000 я не хочу и не буду. Для их нейтрализации в понедельник при покупки фьючерса я создам вот такую конструкцию из опционов:


 
 Это чистая позиция по опционам, без фьючерсов. Она меня устраивает тем, что при походе цены на уровень 128000 и ниже, она окупает мой риск по фьючерсам примерно на 100%. Но в ней присутствует временной распад, который за 10 дней составляет примерно 30% от общего риска по фьючерсу. Таким образом при наборе позиции в течении 10 дней мой общий риск от первоначального составит примерно 30%, что меня вполне устраивает. Еще забыл сказать про вегу, она получается проданна, но волатильность не сильно вырастет при коррекции цены к уровням 129000-130000, поэтому небольшой убыток по веге уже заложен.
 
Вот так вот примерно позиция будет выглядеть после отката цены и набора фьючрсов:

 
После набора позиции по фьючерсу позицию по опционам изменю под положительную тетту, но об этом напишу позже. Сначало нужно что бы реализовался данный вариант.


Более подробно о моей торговле можно посмотреть здесь.